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醉染图书量化策略9787302521952
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章走进量化
1.1量化的概念
1.2量化的历史沿革
1.3量化的理解误区
1.4量化的优点
1.5量化的缺点
1.6量化在我国的发展
第2章量化策略的构建与注意事项
2.1量化策略开发框架流程
2.2量化策略的陷阱
.量化策略的评价标准
第3章多因子模型
3.1多因子模型的概念
3.2多因子模型的理论基础
3.3多因子模型的构建流程
附录BARRA CNE5的风格因子
第4章经典价值策略
4.1三一管理公司价值选股法
4.2伯顿G.马尔基尔的漫步原则
4.3惠特尼?乔治的小型价值股法
4.4?费雪的选股十五原则
4.5彼得?林奇的选股原则
4.6格雷厄姆的防御型者的选择策略
4.7格雷厄姆的积极型者的选择策略
4.8经典价值策略的总结
第5章事件驱动策略
5.1事件驱动策略介绍
5.2事件驱动策略的研究框架
5.3事件驱动策略的种类
5.4事件驱动策略案例
第6章择时策略精选
6.1基于隐马尔可夫模型的策略
6.2市场情绪择时策略
6.3经典技术指标择时策略
附录隐马尔可夫模型的相关算法
第7章商品期货CTA量化策略
7.1CTA的介绍
7.2日内CTA策略
7.3日间CTA策略
7.4海龟交易法则
第8章统计套利
8.1相关理论基础
8.2统计套利基本内容
8.3配对交易
8.4配对交易案例展示
参考文献
周佰成,数量经济学博士,吉林大学经济学院教授、博士生导师,吉林大学量化金融研究中心主任。主持社会科学项目、人文社会科学基地重大项目、吉林省社会科学项目、吉林省软科学项目等多个项目,在《管理世界》《金融研究》《经济管理》《数量经济技术经济研究》《中国软科学》《数理统计与管理》《吉林大学社会科学学报》等学术期刊发表五十余篇,部分被《新华文摘》转载。主讲课程有学、银行学、不错宏观经济学、公司金融等。
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