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醉染图书金融经济学原理9787543227996
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篇均衡和套利
章券市场中的均衡
1.1引言
1.2券市场
1.3个体
1.4消费和组合选择
1.5一阶条件
1.6收益矩阵的左逆和右逆
1.7一般均衡
1.8均衡的存在和
1.9代表个体模型
1.10注解
参考文献
第2章线定
2.1引言
2.2一价定律
.收益定价泛函
2.4线均衡定价
2.5完备市场中的状态价格
2.6重述化问题
2.7注解
参考文献
第3章套利和正定价
3.1引言
3.2套利和强套利
3.3图形表示
3.4收益定价泛函的正
3.5正状态价格
3.6套利和组合
3.7正均衡定价
3.8注解
参考文献
第2部篇估值
第4章估值
4.1引言
4.2金融学基本定理
4.3未定权益取值的界
4.4推广
4.5估值泛函的
4.6注解
参考文献
第5章状态价格和风险中概率
5.1引言
5.2状态价格
5.3Farkas-Stiemke引理
5.4图形表示
5.5状态价格和取值的界
5.6无风险收益
5.7风险中概率
5.8注解
参考文献
第3部篇组合约束
第6章组合约束
6.1引言
6.2卖空约束
6.3卖空约束下的组合选择
6.4一价定律
6.5卖空约束下的套利
6.6图形表示
6.7买卖价差
6.8均衡中的买卖价差
6.9注解
参考文献
第7章在组合约束下的估值
7.1引言
7.2卖空约束下的收益定价
7.3卖空约束下的状态价格
7.4图形表示
7.5买卖价差
7.6注解
参考文献
第4篇风险
第8章期望效用
8.1引言
8.2期望效用
8.3冯·诺依曼—摩根斯坦期望效用理论
8.4萨维期望用理论
8.5状态可分效用表示
8.6风险厌恶和期望效用表示
8.7埃尔斯伯格悖论
8.8多先验期望效用
8.9两期消费的期望效用
8.10注解
参考文献
第9章风险厌恶
9.1引言
9.2风险厌恶和风险中
9.3风险厌恶和凹
9.4风险厌恶的阿罗—帕拉特度量
9.5风险补偿
9.6帕拉特定理
9.7递减、不变和递增的风险厌恶
9.8相对风险厌恶
9.9具有线风险容忍度的效用函数
9.10关于多先验期望效用的风险厌恶
9.11具有两期消费的风险厌恶
9.12注解
参考文献
0章风险
10.1引言
10.2更具有风险
10.3不相关、均值独立和独立
10.4均值独立的一个质
10.5风险和风险厌恶
10.6更具风险和方差
10.7更具风险的描述
10.8注解
参考文献
第5篇组合
1章含单一风险券的组合
11.1引言
11.2组合选择和财富
11.3含单一风险券的组合
11.4均值—方差组合
11.5风险溢价和组合
11.6当风险溢价较小时组合
11.7关于多先验期望效用的组合
11.8注解
参考文献
2章组合的比较静态
12.1引言
12.2财富
1.期望回报
12.4风险
12.5含两期消费的组合
12.6注解
参考文献
3章含多个风险券的组合
13.1引言
13.2风险—回报权衡
13.3公平定价下的组合
13.4风险溢价和组合
13.5线风险容忍度下的组合
13.6具有两期消费的组合
13.7注解
参考文献
第6篇均衡价格和配置
4章基于消费的券定价
14.1引言
14.2均衡中的无风险回报
14.3均衡中的期望回报
14.4均衡消费和期望回报
14.5边际替代率的波动率
14.6CAPM的步
14.7注解
参考文献
5章完备市场和风险的帕累托配置
15.1引言
15.2帕累托配置
15.3完备市场中的帕累托均衡
15.4完备市场和期权
15.5期望效用下的帕累托配置
15.6完备市场中的均衡期望回报
15.7线风险容忍度下的帕累托配置
15.8多先验期望效用下的帕累托配置
15.9注解
参考文献
6章不完备市场中的化
16.1引言
16.2约束化
16.3有效完备市场
16.4有效完备市场中的均衡
16.5无总风险的有效完备市场
16.6含期权的有效完备市场
16.7具有线风险容忍度的有效完备市场
16.8线容忍度下的代表个体
16.9多项扩张
16.10CAPM的第二步
16.11注解
参考文献
第7篇均值-方差分析
7章期望和定价核
17.1引言
17.2希尔伯特空间和内积
17.3期望内积
17.4正交向量
17.5正交投影
17.6希尔伯特空间中的图解法
17.7里斯表示定理
17.8里斯核的构造
17.9期望核
17.10定价核
17.11注解
参考文献
8章均值-方差前沿收益
18.1引言
18.2均值-方差前沿收益
18.3前沿回报
18.4零协方差前沿回报
18.5贝塔定价
18.6均值-方差有效回报
18.7边际替代率的波动率
18.8注解
参考文献
9章资本资产定价模型
19.1引言
19.2券市场线
19.3均值-方差偏好
19.4均值-方差偏好下的均衡组合
19.5二次效用
19.6正态分布收益
19.7注解
参考文献
第20章因子定价
20.1引言
20.2因子定价
20.3因子定价、贝塔定价和CAPM
20.4因子定价误差
20.5因子结构
20.6均值独立的因子结构
20.7期权作为因子
20.8注解
参考文献
第8篇多期券市场
2章多期券市场中的均衡
21.1引言
21.2不确定和信
21.3多期券市场
21.4资产张成空间
21.5个体
21.6组合选择和一阶条件
21.7一般均衡
21.8注解
参考文献
第22章多期套利和正
22.1引言
22.2一价定律和线
2.套利和正定价
22.4单期套利
22.5正均衡定价
22.6注解
参考文献
第章动态完备市场
.1引言
.2动态完备市场
.二项券市场
.4动态完备市场中的事件价格
.5二项券市场中的事件价格
.动态完备市场中的均衡
.帕累托均衡
.注解
参考文献
斯蒂芬·F. 勒罗伊(Stephen F. LeRoy),加州大学圣芭芭拉分校经济学名誉教授。他曾在堪萨斯城的联邦储备银行从事研究工作,也是美联储理事会成员。之后,任教于加州大学圣芭芭拉分校经济系,曾担任明尼苏达大学卡尔森管理学院的卡尔森金融学教授。
简·沃纳(Jan Werner),明尼苏达大学经济系教授。他曾在庞培法布拉大学巴塞罗那分校、维也纳高等研究所和我国中央财经大学任教。他在《经济理论》(Economic Theory)、《数学经济学学报》(Journal of Mathematical Economics)》等多家期刊杂志担任编辑。
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