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醉染图书期权36课 基本知识与实战策略9787302500438
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课 什么是期权?
第2课 未平仓量(OpenInterest)与交易量(Volume)的概念和它们的区别
第3课 如何像交易那样交易期权?
第4课 期权的内在价值和时间价值
第5课 期权价格的平价关系
第6课 二项期权定价模型
第7课 布莱克-舒尔兹模型定价模型(Black-Scholesmodel)
第8课 隐含波动率与历史波动率
第9课 特殊事件——季报、分红等对期权价格的影响
0课 如何理解影响期权价值变化的因素——Delta、Gamma、Theta、Vega?
1课 期权的基本操作——买入看涨/看跌期权
2课 如何用看涨期权和看跌期权实现套保
3课 再谈备兑看涨期权和保护看跌期权策略
4课 由做市商所引发的思考
5课 垂直期权组合策略的概念和应用
6课 跨式组合策略的概念和应用及如何调整
7课 高级组合策略——铁鹰策略ironcondor及如何调整
8课 跨时间期权组合——日历组合/对角组合的概念和应用及如何调整
9课 双日历/双对角组合的概念和应用
第20课 蝶式策略的概念和应用及如何调整
2课 比例组合的概念和应用
第22课 通过期权拟合对应标的
第课 实战策略组合如何根据波动率进行交易
第24课 剥削GammaScalping策略
第25课 如何在波动率不稳定的市场稳定盈利?
第26课 怎样通过期权策略在美股财报季实现利润?
第27课 深层次的理解波动率——历史波动率和隐含波动率,波动率微笑曲线
第28课 波动率曲面
第29课 波动率的预测模型
第30课 如何在罕见的市场调整和波动前控制风险?
3课 预测和分析波动率的方法
第32课 如何建立关于期权交易的风控体系和系统
第33课 期权实战答疑(1)
第34课 期权实战答疑(2)
第35课 期权交易新手经常犯的九个错误
第36课 关于中国期权的一些看法
参考文献
王伟,CFA(特许金融分析师),瀚海控股总监,Paretone Capital创始合伙人。曾就职于银行道衡(Duff & Phelps),担任不错经理职位,负责收购并购财务尽职调查。也曾就职于纳斯达克上市公司华美银行,资产规模380亿美元。先后担任管理培训生、分析师和资产组合经理。主要负责高科技企业和生物医疗企业的债券融资,同时为私募和上市公司提供杠杆收购债务融资,参与债务融资超过十亿美元。也曾在私募Clean Energy Capital担任分析师。中国人民大学会计专业,美国亚利桑那大学金融系。资深美股及期权人。
李遒,Paretone Capital创始合伙人。曾就职于知名对冲,精于设计、开发和完善量化交易系统、组合优化系统、策略评估系统。研发出的以动能、波动率、衍生品Greeks值为基础,结合大数据分析的交易系统模型年回报超过60%。曾操盘资金近3亿元人民币。南加州大学数量金融专业。资深美股、A股及期权期指人。
何剑桥,券私募期权经理,8年期权交易经验,现主要负责期权策略开发与量化。善于使用期权应用和建立多种组合策略,如隐含波动率的崩塌策略、波动率回归策略和事件驱动策略等。同时善于分析和评估期权组合风险,设计和策划多种消除和降低风险指标的策略,并剖析希腊字母值的归因,例如delta中策略、滚动合约策略、剥削gamma策略等。美国旧金山大学金融分析专业。
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