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醉染图书金融基础9787543226968
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1市场收益率行为
1.1若干统计学概念
1.2收益率的定义
1.3市场收益率指数或组合
1.4平均收益率和变异:快速浏览
1.5收益率变异的历史
1.6市场收益率的分布
1.7结论
2组合收益率的分布
2.1作为券收益率函数的组合收益率
2.2组合收益的均值和方差
.组合风险和券风险
2.4结论
3市场模型:理论和估计
3.1券收益的多元正态分布
3.2二元正态和市场模型
3.3估计量
3.4估计量的抽样分布
3.5估计量的可靠
3.6结论
4市场模型:估计
4.1估计市场模型:一个详细的例子
4.2NYSE普通股的风险或市场度的据
4.3结论
5有效资本市场
5.1有效资本市场:引言
5.2有效资本市场:正式的讨论
5.3四个市场均衡模型
5.4结论及一些理论要点
6作为通货膨胀指标的短期利率
6.1美国短期国库券市场
6.2票据市场的通货膨胀和效率:理论
6.3市场均衡模型
6.4当均衡期望真实收益恒定时,市场有效可检验的含义
6.5数据
6.6一个月期票据的主要结果
6.7△,的行为
6.8更长期限票据的检验结果
6.9作为通货膨胀指标的利率:与结果的比较
6.10将研究结果拓展至价格控制时期
6.11结论
7两参数组合模型
7.1引言
7.2正态分布、风险规避和有效集
7.3有效集的几何形状
7.4组合风险、券风险以及多样化效应
7.5结论
8两参数环境下的资本市场均衡
8.1引言
8.2有效组合中期望收益与风险的关系
8.3无风险借贷时预期收益与风险的市场关系
8.4卖空正方差券不受约束时的预期收益与风险的市场关系
8.5卖空正方差券不受约束时市场均衡模型的变体
8.6对各种市场均衡两参数模型的比较和评判
8.7不存在无风险券且禁止做空正方差券时的市场均衡
8.8市场均衡:数学处理
8.9结论
9两参数模型:实检验
9.1引言
9.2模型检验:一般讨论
9.3具体方法
9.4结果
9.5测度的风险一收益率关系的一些应用
9.6结论
参考文献
尤金·法玛,美国经济学家,芝加哥经济学派成员之一。专长于现代组合理论与资产定价理论,因提出“有效市场说”闻名。因为对资产价格实分析方面的贡献,获得2013年诺贝尔经济学奖。现任教于芝加哥大学布斯商学院。
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