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    • 作者: (美)尤金·法玛(Eugene Fama) 著;王蕾 译;陈昕 丛书主编著 | (美)尤金·法玛(Eugene Fama) 著;王蕾 译;陈昕 丛书主编编 | (美)尤金·法玛(Eugene Fama) 著;王蕾 译;陈昕 丛书主编译 | (美)尤金·法玛(Eugene Fama) 著;王蕾 译;陈昕 丛书主编绘
    • 出版社: 格致出版社
    • 出版时间:2017-01-01
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    • 作者: (美)尤金·法玛(Eugene Fama) 著;王蕾 译;陈昕 丛书主编著| (美)尤金·法玛(Eugene Fama) 著;王蕾 译;陈昕 丛书主编编| (美)尤金·法玛(Eugene Fama) 著;王蕾 译;陈昕 丛书主编译| (美)尤金·法玛(Eugene Fama) 著;王蕾 译;陈昕 丛书主编绘
    • 出版社:格致出版社
    • 出版时间:2017-01-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:405000.0
    • 页数:306
    • 开本:16开
    • ISBN:9787543226968
    • 版权提供:格致出版社
    • 作者:(美)尤金·法玛(Eugene Fama) 著;王蕾 译;陈昕 丛书主编
    • 著:(美)尤金·法玛(Eugene Fama) 著;王蕾 译;陈昕 丛书主编
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:56.00
    • ISBN:9787543226968
    • 出版社:格致出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2017-01-01
    • 页数:306
    • 外部编号:1201443800
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    1市场收益率行为
    1.1若干统计学概念
    1.2收益率的定义
    1.3市场收益率指数或组合
    1.4平均收益率和变异:快速浏览
    1.5收益率变异的历史
    1.6市场收益率的分布
    1.7结论
    2组合收益率的分布
    2.1作为券收益率函数的组合收益率
    2.2组合收益的均值和方差
    .组合风险和券风险
    2.4结论
    3市场模型:理论和估计
    3.1券收益的多元正态分布
    3.2二元正态和市场模型
    3.3估计量
    3.4估计量的抽样分布
    3.5估计量的可靠
    3.6结论
    4市场模型:估计
    4.1估计市场模型:一个详细的例子
    4.2NYSE普通股的风险或市场度的据
    4.3结论
    5有效资本市场
    5.1有效资本市场:引言
    5.2有效资本市场:正式的讨论
    5.3四个市场均衡模型
    5.4结论及一些理论要点
    6作为通货膨胀指标的短期利率
    6.1美国短期国库券市场
    6.2票据市场的通货膨胀和效率:理论
    6.3市场均衡模型
    6.4当均衡期望真实收益恒定时,市场有效可检验的含义
    6.5数据
    6.6一个月期票据的主要结果
    6.7△,的行为
    6.8更长期限票据的检验结果
    6.9作为通货膨胀指标的利率:与结果的比较
    6.10将研究结果拓展至价格控制时期
    6.11结论
    7两参数组合模型
    7.1引言
    7.2正态分布、风险规避和有效集
    7.3有效集的几何形状
    7.4组合风险、券风险以及多样化效应
    7.5结论
    8两参数环境下的资本市场均衡
    8.1引言
    8.2有效组合中期望收益与风险的关系
    8.3无风险借贷时预期收益与风险的市场关系
    8.4卖空正方差券不受约束时的预期收益与风险的市场关系
    8.5卖空正方差券不受约束时市场均衡模型的变体
    8.6对各种市场均衡两参数模型的比较和评判
    8.7不存在无风险券且禁止做空正方差券时的市场均衡
    8.8市场均衡:数学处理
    8.9结论
    9两参数模型:实检验
    9.1引言
    9.2模型检验:一般讨论
    9.3具体方法
    9.4结果
    9.5测度的风险一收益率关系的一些应用
    9.6结论
    参考文献

    尤金·法玛,美国经济学家,芝加哥经济学派成员之一。专长于现代组合理论与资产定价理论,因提出“有效市场说”闻名。因为对资产价格实分析方面的贡献,获得2013年诺贝尔经济学奖。现任教于芝加哥大学布斯商学院。

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