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醉染图书流动与资产定价9787516185247
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章导论
节研究背景与意义
一研究背景
二研究意义
第二节研究內容和研究方法
一研究内容
二研究方法
第三节创新点与不足
一创新点
二不足之处
第二章文献综述
节国外研究综述
动水平与资产定价
二流动风险与资产定价
第二节国內研究综述
动的测量
二流动的影响因素
三流动溢
第三节评述及未来研究趋势
第三章公司债券流动的理论解释
节公司债券流动的界定
一公司债券的内涵
二流动的内涵
三公司债券市场的流动
第二节公司债券流动的决定因素
一市场微观结构
二市场交易产品
三市场参与者
第三节公司债券流动的度量
动的四个维度
二价格法
三交易量法
四价量结合法
五时间法
六流动度量方法的总结与比较
第四节公司债券流动风险
动风险的内涵
二流动风险的测度
第五节流动溢理论
第六节相关理论
一交易成本理论
二流动偏好理论
三利率期限结构的流动理论
第四章资产定价相关理论
节经典资产定价理论
一马科维茨均值—方差模型
二资本资产定价模型
三套利定价理论
四Fama-French三因素模型
五期权定价模型
第二节流动与资产定价模型
一Amihud-Mendelson流动溢模型
二Jacoby-Fowlex-Gottesman流动调整模型
三Acharya-Pedersen流动风险模型
第五章流动影响因素分析
节引言
第二节研究设计
一数据来源
二变量选取
三模型构建
第三节实分析
一描述统计
二流动测量
三模型回归结果
第四节小结
第六章流动与资产定价
节引言
第二节研究设计
一数据来源
二变量选取
三流动测量
四模型构建
第三节研究设
第四节实分析
一描述统计
二模型回归结果
三分组分析
第五节小结
第七章结论与政策建议
节主要结论
关于动水平的结论
二关于流动影响因素的结论
三关于流动溢的结论
第二节政策建议
一关于市场微观结构的建议
二关于市场交易产品的建议
三关于市场参与者的建议
参考文献
后记
王晓翌,女,经济学博士,河北经贸大学金融学院教师。2012年获得东北财经大学应用经济学博士(金融学专业),同年获得复旦大学应用经济学博士后流动站博士后资格。主要研究方向:资本市场、固定收益券,近年来专注于债券市场研究,尤其是对公司债券市场更是有着较为系统的研究和长期关注,发表了一系列研究成果。近年来在《金融论坛》、《中南财经政法大学学报》等杂志上公开发表学术10多篇,近年来主持省级课题3项、厅级课题2项,参与省、厅级课题10项。
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