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醉染图书应用计量经济学9787301266854
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部分统计背景和基础数据处理
章基本概念
引言
一个简单的例子
统计框架
抽样分布均值的质
设检验和中心极限定理
结论
第2章经济数据的结构和数据处理的基本方法
经济数据的结构
数据处理的基本方法
第二部分经典线回归模型
第3章简单回归
回归入门:经典线回归模型
普通二乘估计
经典线回归模型的定
OLS估计量的质
整体拟合优度
设检验和置信区间
如何用Microfit、EViews和Stata估计简单回归方程
回归结果的表示
应用
计算机实例:凯恩斯消费函数
问题与练习
第4章多元回归
引言
多元回归系数的推导
多元回归模型OLS估计量的质
R2和调整R2
模型选择的一般准则
运用Microfit、EViews和Stata进行多元回归估计
设检验
F形式的似然比检验
检验X的联合显著
增加或删除解释变量
t检验(Wald检验的特殊情况)
LM检验
计算机实例:Wald、遗漏与冗余变量的检验
问题与练习
第三部分违背经典线回归模型定的情况
第5章多重共线
引言
完全多重共线
完全多重共线的后果
不完全多重共线
不完全多重共线的后果
检测多重共线
计算机实例
问题与练习
第6章异方差
引言:什么是异方差
异方差对OLS估计量的影响后果
检测异方差
对LM检验的批判
计算机实例:异方差检验
处理异方差
计算机实例:处理异方差
问题与练习
第7章自相关
引言:什么是自相关
什么导致了自相关
一阶和高阶自相关
OLS估计量自相关的后果
检测自相关
处理自相关
问题与练习
附录
第8章模型误设:错误的回归变量、测量误差以及错误的方程形式
引言
遗漏相关变量或包含无关变量
不同的函数形式
测量误差
错误设定的检验
实例:EViews中的Box—Cox转换
选择合适模型的方法
问题与练习
第四部分计量经济学的主题
第9章虚拟变量
引言:定信的本质
虚拟变量的应用
虚拟变量应用的计算机实例
虚拟变量应用的特殊情形
多类别虚拟变量的计算机实例
应用:新兴市场的一月效应
结构稳定检验
问题
0章动态计量经济模型
引言
分布滞后模型
自回归模型
练习
1章联立方程模型
引言:基本定义
忽略联立的后果
识别问题
联立方程模型的估计
实例:IS—LM模型
2章受因变回归模型
引言
线概率模型
线概率模型的问题
logit模型
probit模型
Tobit模型
计算机实例:用EViews、Stata和Microfit运行probit模型和logit模型
第五部分时间序列计量经济学
3章ARIMA模型x—Jenkins方法
引言:时间序列计量经济学
ARIMA模型
平稳
自回归时间序列模型
移动平均模型
ARMA模型
单整过程与ARIMA模型
Box—Jenkins模型选择
实例:Box—Jenkins方法
问题与练习
4章方差模型:ARCH—GARCH模型
引言
ARCH模型
GARCH模型
可选模型
ARCH/GARCH模型的实举例
问题与练习
5章向量自回归模型与因果检验
向量自回归模型
因果检验
计算机实例:金融发展与经济增长的因果关系
EViews、Stata和Microfit中的VAR模型估计和因果检验
6章非平稳与单位根检验
引言
单位根与伪回归
单位根检验
EViews、Microfit和Stata中的单位根检验
计算机实例:不同宏观经济变量的单位根检验
计算机实例:金融发展与经济增长的单位根检验
问题与练习
7章协整与误差修正模型
引言:什么是协整
协整与误差修正机制(ECM):一般方法
协整与误差修正机制:更数学的方法
协整检验
协整的计算机实例
问题与练习
8章标准和协整情形下的模型识别
引言
标准情形下的模型识别
阶条件
秩条件
结论
9章求解模型
引言
求解步骤
模型增加因子
模拟和脉冲响应
随机模型分析
在EViews中构建模型
结论
第六部分面板数据计量经济学
第20章传统面板数据模型
引言:面板数据的优势
线面板数据模型
不同的估计方法
面板数据的计算机实例
把面板数据导入Stata
2章动态异质面板
引言
动态面板中的偏误
有偏问题的解决(由面板的动态导致)
异质斜率参数的偏误
解决异质偏误的方法:另一种估计方法
应用:经济增长和中的不确定效应
第22章非平稳面板
引言
面板单位根检验
面板协整检验
面板协整检验的计算机实例
第七部分计量软件的使用
第章Microfit、EViews和Stata应用实例
关于Microfit
关于EViews
关于Stata
Stata中的截面数据和时间序列数据
保存数据
附录统计表
参考文献
D.阿斯特里奥(D. Asteriou),Hellenic Open University大学经济学副教授,欧洲经济金融协会(EEFS)秘书长。
S.霍尔(Hall),英国Leicester University经济学教授。
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