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    • 作者: 彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译著 | 彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译编 | 彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译译 | 彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译绘
    • 出版社: 中国人民大学出版社
    • 出版时间:2015-08-01
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    • 作者: 彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译著| 彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译编| 彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译译| 彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译绘
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 出版时间:2015-08-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:379000.0
    • 页数:245
    • 开本:16开
    • ISBN:9787300212104
    • 版权提供:中国人民大学出版社
    • 作者:彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译
    • 著:彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:46.00
    • ISBN:9787300212104
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2015-08-01
    • 页数:245
    • 外部编号:1201155506
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    部分背景
    章风险管理和金融收益
    1本章概要
    2学习目标
    3风险管理及其企业
    4简单的风险分类法
    5资产收益的定义
    6资产收益的典型事例
    7资产收益的一般模型
    8从资产价格到资产组合收益
    9VaR的风险度量介绍
    10本书概览
    第2章历史模拟、风险值和期望损失
    1本章概要
    2历史模拟
    3权重化的历史模拟
    4从2008—2009年危机中所得的实
    5打破HSVaR的真实概率
    6带有覆盖率的VaR
    7期望损失
    8总结
    第3章金融时间序列分析基础
    1本章概要
    2概率分布和统计量
    3线模型
    4一元时间序列模型
    5多元时间序列模型
    6总结
    第二部分一元风险模型
    第4章日数据的波动建模
    1本章概要
    2简单的方差预测
    3GARCH方差模型
    4极大似然估计
    5GARCH模型的扩展
    6方差模型估计
    7总结
    第5章基于日内数据的波动模型
    1本章概要
    2已实现方差:四个基本案例
    3预测已实现方差
    4已实现方差的构建
    5数据问题
    6基于极差的波动模型
    7再次评估GARCH方差预测估计
    8总结
    第6章非正态分布
    1本章概要
    2学习目标
    3使用图可视化非正态分布
    4滤波历史模拟方法
    5对于Var的Cornish-Fisher近似
    6标准t分布
    7非对称t分布
    8极值理论
    9总结
    第三部分多元风险模型
    第7章协方差和相关关系模型
    1本章概要
    2资产组合方差和协方差
    3动态条件相关(DCC)
    4从日内数据估计日协方差
    5总结
    第8章风险期限结构的模拟
    1本章概要
    2一元模型中的风险期限结构
    3常数相关的风险期限结构
    4动态相关的风险期限结构
    5总结
    第9章集成风险管理的分布和copulas模型
    1本章概要
    2阈值相关
    3多元分布
    4Copula模型方法
    5使用copula模型的风险管理
    6总结
    第四部分风险管理的进一步讨论
    0章期权定价
    1本章概要
    2基本定义
    3使用二叉树为期权定价
    4在正态分布下的期权定价
    5考虑偏度和峰度
    6考虑动态波动
    7隐含波动方程(IVF)模型
    8总结
    1章期权风险管理
    1本章概要
    2期权的delta
    3应用delta的资产组合风险
    4期权gamma
    5使用gamma的资产组合风险
    6使用完全估值法的资产组合风险
    7一个简单的例子
    8Delta和gamma方法的缺点
    9总结
    2章信用风险管理
    1本章概要
    2公司违约历史概述
    3公司违约建模
    4资产组合的信用风险
    5信用风险的方面
    6总结
    3章事后检验和压力测试
    1本章概要
    2后验VaR
    3增加信息集
    4预期损失的后验测试
    5全部分布的后验测试
    6压力测试
    7总结
    译后记

    彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen),宾夕法尼亚大学经济学博士,目前是多伦多大学金融学教授。

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