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醉染图书金融风险管理9787300212104
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部分背景
章风险管理和金融收益
1本章概要
2学习目标
3风险管理及其企业
4简单的风险分类法
5资产收益的定义
6资产收益的典型事例
7资产收益的一般模型
8从资产价格到资产组合收益
9VaR的风险度量介绍
10本书概览
第2章历史模拟、风险值和期望损失
1本章概要
2历史模拟
3权重化的历史模拟
4从2008—2009年危机中所得的实
5打破HSVaR的真实概率
6带有覆盖率的VaR
7期望损失
8总结
第3章金融时间序列分析基础
1本章概要
2概率分布和统计量
3线模型
4一元时间序列模型
5多元时间序列模型
6总结
第二部分一元风险模型
第4章日数据的波动建模
1本章概要
2简单的方差预测
3GARCH方差模型
4极大似然估计
5GARCH模型的扩展
6方差模型估计
7总结
第5章基于日内数据的波动模型
1本章概要
2已实现方差:四个基本案例
3预测已实现方差
4已实现方差的构建
5数据问题
6基于极差的波动模型
7再次评估GARCH方差预测估计
8总结
第6章非正态分布
1本章概要
2学习目标
3使用图可视化非正态分布
4滤波历史模拟方法
5对于Var的Cornish-Fisher近似
6标准t分布
7非对称t分布
8极值理论
9总结
第三部分多元风险模型
第7章协方差和相关关系模型
1本章概要
2资产组合方差和协方差
3动态条件相关(DCC)
4从日内数据估计日协方差
5总结
第8章风险期限结构的模拟
1本章概要
2一元模型中的风险期限结构
3常数相关的风险期限结构
4动态相关的风险期限结构
5总结
第9章集成风险管理的分布和copulas模型
1本章概要
2阈值相关
3多元分布
4Copula模型方法
5使用copula模型的风险管理
6总结
第四部分风险管理的进一步讨论
0章期权定价
1本章概要
2基本定义
3使用二叉树为期权定价
4在正态分布下的期权定价
5考虑偏度和峰度
6考虑动态波动
7隐含波动方程(IVF)模型
8总结
1章期权风险管理
1本章概要
2期权的delta
3应用delta的资产组合风险
4期权gamma
5使用gamma的资产组合风险
6使用完全估值法的资产组合风险
7一个简单的例子
8Delta和gamma方法的缺点
9总结
2章信用风险管理
1本章概要
2公司违约历史概述
3公司违约建模
4资产组合的信用风险
5信用风险的方面
6总结
3章事后检验和压力测试
1本章概要
2后验VaR
3增加信息集
4预期损失的后验测试
5全部分布的后验测试
6压力测试
7总结
译后记
彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen),宾夕法尼亚大学经济学博士,目前是多伦多大学金融学教授。
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