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醉染图书经济分析中的时间序列模型9787310039067
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章 平稳时间序列及质
1.1 经济时间序列的基本概念
1.2 AR(Autoregressive)模型及质
1.3 偏自相关(partial autocorrelation)函数
1.4 MA(Moving Average)模型及质
1.5 ARMA(AutoregressiveMovingAverage)模型及质
1.6 AR(p)模型的估计
1.7 MA(g)与ARMA模型的估计
1.8 平稳时间序列的建模过程
参考文献
第二章 单位根与协整分析
2.1 单位根与伪回归
2.2 AR模型的单位根检验
. MA模型的单位根检验
2.4 ARIMA模型的单位根检验
2.5 向量自回归与误差修正模型
2.6 时间趋势与协整关系
2.7 协整关系的实研究
本章附录
参考文献
第三章 时间序列的因果检验
3.1 平稳时间序列的Granger因果检验
3.2 协整关系与Granger因果
3.3 非平稳时间序列的Granger因果检验
3.4 蒙特卡洛模拟结果
3.5 Granger因果检验的一些新发展
本章附录
参考文献
第四章 通货膨胀预期与Granger因果
4.1 Granger因果与粮及通货膨胀之关系
4.2 模型的设定与检验
4.3 向误差修模型的估计
本章附录
参考文献
第五章 货币供给与收入间因果的单位根分析
5.1 ARMA模型的设定
5.2 ARMA模型的单位根检验
5.3 货币供给与收入间的因果检验
5.4 存在滞后阶数与结构变化时的因果研究
5.5 Sims检验与Sims滤波
本章附录
参考文献
第六章 货币需求函数与弱外生检验
6.1 非平稳分析
6.2 长期关系的估算
6.3 弱外生
6.4 货币需求函数的估计
本章附录
参考文献
第七章 货币长期中与单位根检验
7.1 Fisher与Seater的货币长期中检验
7.2 中国货币长期中研究
7.3 日本货币长期中研究
本章附录
参考文献
第八章 面板数据分析
8.1 面板数据模型
8.2 动态面板数据模型
8.3 基于动态面板模型的实分析
本章附录
参考文献
附录
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