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章 线回归分析
节 线回归概述
一、基本定义
二、模型设条件
第二节 模型参数估计
一、一元线回归模型参数估计
二、多元线回归模型参数估计
第三节 线回归模型的常规检验
一、F检验
二、t检验及置信区间
三、拟合优度检验
第二章 序列相关的Excel检验
节 序列相关及其来源后果
一、序列相关的含义
二、序列相关的来源、后果
第二节 序列相关的检验
一、图示法
二、DW检验法
三、LM检验法
第三节 序列相关的修正方法
一、在p已知的情形下――广义二乘法
二、广义二乘法克服序列相关
第三章 异方差
节 异方差的含义、来源及影响
一、异方差的含义及表现
二、异方差的来源
三、异方差的影响
第二节 异方差的检验
一、图示检验法
二、戈德菲尔德一匡特(Goldfeld―ndt)检验
三、怀特(White)检验法
第三节 异方差的修正方法
一、取对数法
二、加权二乘法
第四章 多重共线
节 多重共线的来源及其后果
一、多重共线的来源
二、多重共线产的后果
第二节 多重共线的检验方法
一、实检验
第三节 多重共线的修正方法
一、理论方法介绍
二、实际作
节 虚拟变量的设立
一、虚拟变量的定义
二、虚拟变量的注意事项
三、虚拟变量的例子
第二节 用虚拟变量作季节 分析
第三节 季节 趋势的消除和季节 指数的计算
一、移动平均趋势剔除法
二、季节 变动的调整
第四节 含虚拟变量的回归分析与方差分析的关系
一、单因素方差分析
二、双因素方差分析
三、含虚拟变量的回归分析与方差分析的关系
第六章 联立方程组模型
节 联立方程组模型基本概念
一、什么是联立方程组模型
二、什么是内生变量和外生变量
三、什么是联立方程组的结构式与简化式
第二节 联立方程组模型的识别
一、什么联立方程组模型的识别
二、识别条件
第三节 联立方程组模型的估计
一、估计方法
二、间接二乘法
三、两阶段二乘法
第四节 Excel估计联立方程组模型的应用实例
一、收益率与债券收益率之间关系的联立方程组模型
二、货币政策与市场间相互关系的联立方程组模型
第七章 时间序列分析
节 时间序列及时间序列分析简介
一、时间序列
二、时间序列分析
第二节 时间序列的平稳
一、时间序列的平稳
二、时间序列的实例
第三节 时间序列的伪回归现象
第四节 时间序列数据的单位根检验
第五节 时间序列的趋势和季节 调整
第六节 时间序列的预测
一、趋势预测
二、ARMA模型预测
第八章 协整理论及其应用
节 协整理论的概念
第二节 时间序列的平稳检验
一、理论基础
二、实检验
第三节 协整检验及误差修正模型(ECM)
一、协整回归
二、协整检验
三、建立单一方程的误差修正模型(ECM)
第四节 向量自回归模型(VAR)
一、模型形式
二、实际作
一、理论介绍
二、实际作
节 面板数据简介
一、面板数据及其特点
二、面板数据模型
三、注意事项
第二节 变系数模型
一、模型简介
二、数据处理
三、建立模型
第三节 混合模型与个体固定效应模型
一、数据处理
二、混合模型
三、个体固定效应模型
四、模型选取――F检验
第四节 双因素误差回归模型
一、数据处理
二、混合模型
三、个体时间双固定效应模型
四、模型选取――F检验
第十章 ARCH模型与GARCH模型
节 金融时间序列的异方差
一、异方差数据的特征
二、Excel中折线图的画法
三、加栽分析工具库
四、直方图的画法
第二节 ARCH模型的参数估计与检验
一、ARCH模型的定义
二、ARCH模型的极大似然估计
三、参数估计的具体步骤
四、关于GARCH模型的检验
第三节 GARCH模型的参数估计与检验
一、GARCH模型的定义
二、GARCH模型的极大似然估计
三、关于GARCH模型的检验
十章 主成分分析及因子分析的Excel实现
节 主成分分析的基本思想与模型
一、主成分分析的基本思想
二、主成分分析的几何意义
三、主成分分析的数学模型
四、主成分分析的数学导出
第二节 主成分分析在Excel中的实现
一、主成分分析在Excel中的操作步骤
二、主成分分析具体输出结果
三、分析结论
第三节 因子分析及其在Excel中的实现
一、因子分析的基本思想
二、因子分析与主成分分析的比较
三、因子分析的数学模型
四、因子分析的基本步骤
五、因子分析的Excel实现
第十二章 一些检验方法简介
节 有效的动态游程统计量检验
一、理论简介
二、实检验
三、EMH检验的横向比较
第二节 有效的动态MDL检验
一、理论简介
二、实检验及比较
第三节 价格泡沫的分布检验法
一、理论简介
二、分布检验法
三、实检验与比较
第四节 结构突变序列的IT检验法
一、理论简介
二、实检验
附录Excel2007操作简介
参考文献
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