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醉染图书金融资产的定价理论与数值计算/附C++程序9787301159903
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章货币的时间价值及应用
1.1单利计息与复利计息
1.1.1累积函数
1.1.2利率
1.1.3单利计息与复利计息
1.1.4贴现函数
1.1.5复利的终值和现值
1.1.6息次
1.1.7连续复利
1.2多期复利终值和现值
1.2.1多期复利终值
1.2.2多期复利现值
1..年金的终值和现值
1.3固定收益券定价
1.3.1固定收益券的基本特征和种类
1.3.2固定收益券定价
1.3.3零息债券定价
1.3.4债券的到期收益率
1.3.5债券的赎回收益率
1.3.6债券的久期
1.3.7债券的凸
1.4普通股定价
1.4.1普通股定价的基本模型——贴息贴现模型
1.4.2贴息贴现模型的特殊形式
1.5本章小结
第2章远期、期货与互换
2.1远期定价
2.1.1无收益券的远期
2.1.2支付已知现金收益券的远期
2.1.3支付已知红利率券的远期
2.2期货定价
2.2.1期货价格与远期价格之间的关系
2.2.2金融期货
.金融互换
..1利率互换
..2货币互换
2.4本章小结
第3章资产组合理论
3.1资产组合的风险与收益
3.1.1金融风险定义及种类
3.1.2单个券风险与收益的度量
3.1.3券之间的关联
3.1.4资产组合风险与收益的度量
3.1.5资产组合与风险分散
3.2均值-方差模型的相关概念
3.2.1资产组合的可行集
3.2.2有效边界和有效组合
3..资产组合的确定
3.3标准均值-方差模型
3.3.1标准均值-方差模型的求解
3.3.2全局方差
3.3.3两分离定理
3.3.4有效券组合
3.4存在无风险资产的均值-方差模型
3.4.1存在无风险资产的均值-方差模型的求解
3.4.2无风险资产对方差组合的影响
3.4.3存在无风险资产的两分离定理
3.4.4预期收益率关系式
3.5本章小结
第4章资本市场理论
4.1资本资产定价模型
4.1.1标准资本资产定价模型的基本设
4.1.2资本市场线
4.1.3券市场线
4.1.4价格型资本资产定价模型
4.2套利定价模型
4.2.1因素模型
4.2.2套利原则
4..套利组合
4.2.4套利定价模型
4.3本章小结
第5章期权定价理论
5.1期权概述
5.1.1期权的概念
5.1.2影响期权价格的因素
5.1.3设与符号
5.1.4期权价格的上下限
5.1.5看跌期权-看涨期权的平价关系
5.1.6红利对于期权的影响
5.1.7提前行权
5.2价格的行为模型
5.2.1维纳过程
5.2.2一般维纳过程
5..伊藤过程和伊藤引理
5.2.4不支付红利价格的行为过程
5.3Black-Scholes期权定价理论
5.3.1Black-Scholes偏微分方程
5.3.2边界条件
5.3.3Black-Scholes期权定价公式
5.4红利的影响
5.4.1欧式期权定价
5.4.2美式期权定价
5.5风险对冲
5.5.1Delta对冲
5.5.2Theta对冲
5.5.3Gamma对冲
5.5.4Vega对冲
5.5.5Rho对冲
5.6隐含波动率
5.6.1二分法
5.6.2牛顿迭代法
5.7本章小结
第6章期权定价的数值方法
6.1法
6.1.1法的基本原理
6.1.2法的应用
6.1.3对冲参数的计算
6.1.4法的有效问题
6.2期权定价的二叉树法
6.2.1二叉树法的基本原理及计算步骤
6.2.2无收益资产的期权定价
6..支付连续红利率条件下的美式期权定价
6.2.4支付已知红利率条件下的美式期权定价
6.2.5支付已知红利额条件下的美式期权定价
6.2.6指数期权、货币期权和期货期权定价的二叉树法
6.2.7对冲参数的估计
6.3有限差分法
6.3.1有限差分法的基本思想
6.3.2内含有限差分法和外推有限差分法
6.3.3期权的外推有限差分法定价
6.3.4内含有限差分法
6.4本章小结
第7章利率衍生券
7.1利率衍生券概述
7.2利率衍生券定价
7.2.1利率上限定价
7.2.2债券期权定价
7.3均衡模型及相关的期权定价模型
7.3.1Rendlmen-Bartter模型与债券期权定价
7.3.2Vasicek债券期权定价模型
7.4无套利模型
7.4.1Ho-Li模型
7.4.2Hull-White模型
7.5本章小结
第8章奇异期权
8.1奇异期权的特点
8.2亚式期权
8.2.1几何平均价格期权
8.2.2算术平均价格期权
8.3回望期权
8.4Bermudan期权
8.5障碍期权
8.6复合期权
8.?资产交换期权
8.8本章小结
第9章金融危机中的衍生券
9.1金融危机的成因分析
9.2金融危机中的衍生券及其定价
9.2.1MBS——抵押贷款支持券
9.2.2CDO——抵押债务债券
9..CDS——信用违约互换
9.2.4衍生券
9.3案例分析
9.4本章小结
附录C++语言与编程
名词解释
参考文献
《金融资产的定价理论与数值计算:附c++程序》:高等院校金融数学丛书
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