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  • [醉染正版] 北航 金融数量分析 基于MATLAB编程 第4版 第四版 郑志勇 王洪武 北京航空航天大学出版社
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    • 作者: 郑志勇著
    • 出版社: 北京航空航天大学出版社
    • 出版时间:1
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    • 作者: 郑志勇著
    • 出版社:北京航空航天大学出版社
    • 出版时间:1
    • ISBN:9780889991569
    • 版权提供:北京航空航天大学出版社

                   店铺公告

     

    为保障消费者合理购买需求及公平交易机会,避免因非生活消费目的的购买货囤积商品,抬价转售等违法行为发生,店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。异常订单:包括但不限于相同用户ID批量下单,同一用户(指不同用户ID,存在相同/临近/虚构收货地址,或相同联系号码,收件人,同账户付款人等情形的)批量下单(一次性大于5本),以及其他非消费目的的交易订单。

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    书名:金融数量分析—基于MATLAB编程(第4版)

    定价:69.0元

    出版社:北京航空航天大学出版社

    ISBN:9787512425231

    包装:平装

    开本:16开

    版次:2018年3月第4版

    字数:659千字

    本书注重理论与实践相结合,通过实际案例和编程实现让读者理解理论在实践中的应用;同时还充分强调“案例的实用性、程序的可模仿性”,且在案例程序中附有详细的注释。例如,投资组合管理、KMV 模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改使用。
    本书共23章,前两章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述;接下来20章为金融数量分析常用的案例(含完整、稳健的程序),包括MATLAB数据交互、现金流分析、投资组合管理、随机模拟、期权定价模型与数值方法、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险管理及KMV 模型计算、期货或股票的技术指标计算与回测等;最后一章,总结了一些MATLAB金融编程技巧。
    本书既可作为高等院校金融数学、金融工程专业的实践教材,也可作为理工科、经济金融学科和数量分析方面的研究生,以及与经济金融相关的研究人员和从业人员的参考用书。

     

    郑志勇,集思录副总裁、合晶睿智创始人,先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作10余年;专注于产品设计、量化投资、资产配置相关领域的研究,尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究;已编著图书10余本。

     

    王洪武,博士、副教授,本科、硕士毕业于兰州大学数学与统计学专业,博士毕业于天津大学管理科学与工程专业,主要研究方向为金融物理学、量化投资,已发表SCI检索论文多篇,并担任多个国际期刊的匿名审稿人;具有10多年的MATLAB使用经验,担任多家私募机构技术顾问。

    第1章 金融市场与金融产品…………… 1
    1.1 金融市场………………………… 1
    1.1.1 货币市场…………………… 2
    1.1.2 资本市场…………………… 2
    1.1.3 商品市场…………………… 3
    1.2 金融机构………………………… 3
    1.2.1 存款性金融机构…………… 4
    1.2.2 非存款性金融机构………… 4
    1.2.3 家庭或个人………………… 5
    1.3 基础金融工具…………………… 6
    1.3.1 原生金融工具……………… 6
    1.3.2 衍生金融工具……………… 6
    1.3.3 金融工具的基本特征……… 6
    1.4 金融产品………………………… 7
    1.5 金融产品风险…………………… 8

    第2章 MATLAB基础知识概述……… 10
    2.1 MATLAB的发展历程和影响………… 10
    2.2 基本操作………………………… 11
    2.2.1 操作界面…………………… 11
    2.2.2 Help帮助文档…………… 12
    2.2.3 系统变量…………………… 13
    2.3 多项式运算……………………… 17
    2.3.1 多项式表达方式…………… 17
    2.3.2 多项式求解………………… 17
    2.3.3 多项式乘法(卷积)………… 18
    2.4 多项式的曲线拟合……………… 18
    2.4.1 函数拟合…………………… 18
    2.4.2 曲线拟合工具CFTOOL………… 20
    2.4.3 多项式插值………………… 20
    2.5 微积分计算……………………… 22
    2.5.1 数值积分计算……………… 22
    2.5.2 符号积分计算……………… 23
    2.5.3 数值微分运算……………… 23
    2.5.4 符号微分运算……………… 25
    2.6 矩阵计算………………………… 26
    2.6.1 线性方程组的求解………… 26
    2.6.2 矩阵的特征值和特征向量………… 26
    2.6.3 矩阵求逆…………………… 27
    2.7 M 函数编程规则……………… 27
    2.8 绘图函数………………………… 32
    2.8.1 简易函数绘图……………… 32
    2.8.2 二维图形的绘制…………… 34
    2.8.3 三维图形的绘制…………… 35
    2.8.4 等高线图形的绘制………… 37
    2.8.5 二维伪彩图的绘制………… 38
    2.8.6 矢量场图的绘制…………… 39
    2.8.7 图形的填色………………… 40
    ......

    第3章 MATLAB与Excel的数据交互与数据处理案例… 42
    第4章 MATLAB与数据库的数据交互……… 66
    第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例… 81
    第6章 随机模拟——概率分布与随机数…… 101
    第7章 CFTOOL数据拟合——GDP与用电量增速分析… 120
    第8章 策略模拟——组合保险策略分析… 134
    第9章 KMV 模型求解——方程与方程组的数值解… 153
    第10章 期权定价模型与数值方法… 165
    第11章 股票挂钩结构分析………… 200
    第12章 马科维茨均值方差模型…… 218
    第13章 基金评价与投资组合绩效… 228
    第14章 风险价值VaR计算………… 242
    第15章 跟踪误差最小化———非线性最小二乘法MATLAB编程… 262
    第16章 分形技术———移动平均Hurst指数计算… 273
    第17章 固定收益证券的久期与凸度计算… 281
    第18章 利率期限结构与利率模型… 301
    第19章 线性优化理论与方法……… 323
    第20章 非线性优化理论与方法…… 329
    第21章 资产收益率分布的拟合与检验… 345
    第22章 技术分析———指标计算与回测… 367
    第23章 编程实用技巧……………… 388
    参考文献………………………………… 399

    .....

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