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[醉染正版]固定收益证券 陈蓉 郑振龙 高等教育出版社9787040557305高等院校金融学投资学金融工程等专业固定收
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ISBN编号: 9787040557305
书名: 固定收益证券
作者: 陈蓉 郑振龙
定价: 36.00元
出版日期:2021年5月
是否是套装: 否
出版社名称: 高等教育出版社
本书主要介绍固定收益证券定价、分析和风险管理技术,包括:固定收益证券的基本特征和市场机制,固息债和浮息债定价分析,利率远期、利率期货和利率互换的定价与运用,利率期权,信用违约互换与资产证券化等复杂固定收益证券的基础知识,利率期限结构理论与拟合技术,利率风险管理等。
本书侧重三个要点:一,基于中国市场,无论是教材涵盖内容、产品介绍、市场机制,还是案例分析,均尽量围绕中国市场展开;二,技术与理论并重,不仅介绍固定收益证券的定价、分析和风险管理技术,还讨论这些技术的前提假设与理论逻辑,有助于读者地在实际中运用;三,力求通俗易懂,除了尽量深入浅出,本书采用大量案例帮助理解理论、模型与技术的具体运用,帮助读者获得对固定收益证券相关知识和问题的感性认识。
本书既可以用作高等院校金融学、投资学、金融工程等专业“固定收益证券”课程的教科书,也可以作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、监管人员的参考书。
前辅文
一章 固定收益证券概述
一节 固定收益证券的定义与特征
二节 基础性债务工具
三节 固定收益衍生品
节 结构型债务工具
五节 固定收益证券市场
本章小结
习题
二章 利率
一节 货币的时间价值
二节 利率的含义与表达方式
三节 到期收益率、即期利率与远期利率
本章小结
习题
三章 债券分析
一节 债券定价
二节 债券的收益率分析
三节 债券的报价
节 债券损益分析
本章小结
习题
章 利率远期与利率期货
一节 远期利率协议
二节 欧洲美元期货
三节 债券远期
节 国债期货
五节 利率远期与利率期货的应用
本章小结
习题
五章 利率互换
一节 利率互换概述
二节 利率互换的定价
三节 利率互换交易的损益分解
节 利率互换的应用
本章小结
习题
六章 利率期权与信用违约互换
一节 复杂衍生品定价的基本原理
二节 欧式债券期权
三节 利率上(下)限期权
节 利率互换期权
五节 可赎回债和可回售债
六节 信用违约互换
本章小结
习题
七章 资产证券化
一节 资产证券化概述
二节 资产支持证券定价:提前偿付风险的处理
本章小结
习题
八章 利率期限结构
一节 利率期限结构概述
二节 利率期限结构变动的因子分析
三节 传统的利率期限结构理论
节 利率期限结构的估计
本章小结
习题
九章 利率风险管理
一节 利率风险的度量
二节 基于敏感性分析的利率风险管理
本章小结
习题
参考文献
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