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  • [醉染正版]基于货币回流的利率债市场开放(理论实践与金融)郭栋国债市场利率市场化作用人民币货普通大众书经济书籍
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    • 作者: 郭栋著
    • 出版社: 中国人民大学出版社
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    • 作者: 郭栋著
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 开本:16开
    • ISBN:9786825018755
    • 版权提供:中国人民大学出版社

                   店铺公告

     

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    基本信息
     
    书名:   基于货币回流的利率债市场开放(理论实践与金融)
    作者:   郭栋
    出版社:   中国人民大学出版社有限公司
    出版日期:   2019-05-01
    版次:   1
    ISBN:   9787300283579
    市场价:   59.0
    目录
     
    绪论
    节 研究背景与选题意义
    节 研究逻辑与结构安排
    第三节 研究方创新
    理论借鉴篇
    章 债市开放理论与货币流动视角
    节 债市开放问题的研究视角
    节 货币流动理论的文献评述
    第三节 境回流的一般范式
    章 美国利率债市场开放经论
    节 美国利率债市场开放的阶段划分
    节 三类利率债市场的开放进程
    第三节 “四流共进”与“流动渴湖”
    第三章 美元回流量与结构特征
    节 美元回流量特征
    节 美元回流的结构特征
    中国实践篇
    第四章 中国实践研究动态与战略背景
    节 人民币回流研究动态
    节 利率债市场开放与人民币化
    第三节 利率债市场开放与“”建设
    第五章 人民币回流需求下利率债市场开放缺口测算
    节 亚洲金融危机后的新兴市场利率债市场开放动态
    节 汇率变动视角下的中国利率债市场开放特殊
    第三节 中国利率债市场开放缺口测算
    第六章 中国利率债市场开放下的外国官方附加发行制度探索
    节 外国官方附加发行的发展历史
    节 外国官方附加发行的制度比较
    第三节 外国官方附加发行的宏观影响
    第四节 中国版外国官方附加发行制度探索
    金融风险篇
    第七章 债市开放演进中的美国国债政策外溢风险
    节 美国国债政策外溢研究的背景及文献
    节 构建开放经济下的货币政策模型
    第三节 开放经济下的美国国债政策外溢效应
    第四节 美国国债与利率债利率联动效应识别
    第八章 中美利差“舒适区”与风险传导比较
    节 研究理论演变与模型构建
    节 TVP-VAR模型与断点回归模型
    第三节 数据选取与参数估计
    第四节 变量特征与实证分析
    第九章 中美贸易战债市冲击的量化研究
    节 事件回顾与负面评估
    节 德、日贸易摩擦货币政策和债市回顾以及中国预判
    第三节 贸易摩擦引起利率债市场的短期波动和中冲击
    第四节 中关贸易摩擦研究的结论和建议
    处置篇
    第十章 中国利率债市场开放下的市场稳定指数构建
    节 稳定指数构建与方法比较
    节 债市稳定识别判断
    第三节 稳定指数研究的结论与建议
    第十一章 中国利率债市场开放下的投资者情绪指数构建
    节 情绪指数构建与债市识别
    节 情绪指数冲击传导效应分析
    第三节 情绪指数研究的结论与建议
    第十二章 全结与政策建议
    节 全结
    节 政策建议
    附录一 美国利率债开放程度的基础数据及测算方法
    附录二 利率债市场效率判别:理论、方法与实证
    附录三 债市开放的产品创新:以浮息债基准利率选择为例
    参考文献
    内容介绍
     
    本书以货币回流理论作为研究利率债市场开放的命题核心,通过对现有理论文献和金融史结回顾,理论联系实际地探索中国实践,得出结论:人民币货币化要“水到渠成”,但在利率债市场开放中,应该“有为而治”;货币化需要多模式的货币回流,其中在岸利率债市场回流机制对于大国经济尤为重要,附加发行机制具有重要的借鉴意义;任何形式的开放都应该是渐进和审慎的,风险防范是金融的关键,债市开放需要强大内政和大国外交的配合。
    在线试读
     
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