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  • [醉染正版]金融衍生工具理论与实践(修订版) 书 菲尔·亨特 9787810888219 经济 书籍
  • 本店商品限购一件,多拍不予发货,感谢理解!
    • 作者: 无著
    • 出版社: 西南财经大学出版社
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    • 作者: 无著
    • 出版社:西南财经大学出版社
    • 开本:16开
    • ISBN:9780384322261
    • 版权提供:西南财经大学出版社

                   店铺公告

     

    为保障消费者合理购买需求及公平交易机会,避免因非生活消费目的的购买货囤积商品,抬价转售等违法行为发生,店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。异常订单:包括但不限于相同用户ID批量下单,同一用户(指不同用户ID,存在相同/临近/虚构收货地址,或相同联系号码,收件人,同账户付款人等情形的)批量下单(一次性大于5本),以及其他非消费目的的交易订单。

    温馨提示:请务必当着快递员面开箱验货,如发现破损,请立即拍照拒收,如验货有问题请及时联系在线客服处理,(如开箱验货时发现破损,所产生运费由我司承担,一经签收即为货物完好,如果您未开箱验货,一切损失就需要由买家承担,所以请买家一定要仔细验货),

    关于退货运费:对于下单后且物流已发货货品在途的状态下,原则上均不接受退货申请,如顾客原因退货需要承担来回运费,如因产品质量问题(非破损问题)可在签收后,联系在线客服。

      基本信息


    书名:  金融衍生工具理论与实践(修订版)
    作者:  [英]菲尔·亨特[P.J.Huny],[英]朱尼·肯尼迪[J.E.Kennedy]著
    出版社:  西南财经大学出版社
    出版日期:  2007-11-01
    版次:  1
    ISBN:  9787810888219
    市场价:  39.8
    目录
    知识关乎梦想,我们只卖有品质、有营养的书!

    第Ⅰ部分理论
    1单期期权定价
    1.1期权定价简介
    1.2单的情形
    1.3一般的单期模型
    1.4两期例子
    2布朗运动
    2.1引言
    2.2定义和存在性
    2.3布朗运动的基本性质
    2.4强马尔可夫性
    3鞅
    3.1定义和基本性质
    3.2鞅的类别
    3.3停时和选样定理
    3.4变差、平方变差与积分
    3.5局部鞅和半鞅
    3.6上鞅和Doob-Meyer分解
    4随机积分
    4.1概述
    4.2可预测过程
    4.3随机积分:L2理论
    4.4随机积分的性质
    4.5通过局部化进行扩展
    4.6随机积分:Ito公式
    5Girsanov和鞅表示
    5.1等价概率测度和Radon-Nikodym导数
    5.2Girsanov定理
    5.3鞅表示定理
    6随机微分方程
    6.1引言
    6.2SDE的正式定义
    6.3规范框架的剩余部分
    6.4弱解和强解
    6.5存在性和唯一性的证明:Ito理论
    6.6强马尔可夫性
    6.7再访鞅表示定理
    7连续时间期权定价
    7.1资产价格过程和交易策略
    7.2欧式期权定价
    7.3连续时间理论
    7.4扩展
    8动态期限结构模型
    8.1引言
    8.2纯贴现债券经济
    8.3对期限结构进行建模


    第Ⅱ部分实践
    9建模实践
    9.1引言
    9.2真实世界不是鞅测度
    9.3以产品为基础的建模
    9.4局部校准与全局校准
    10基础工具和术语
    10.1引言
    10.2存单
    10.3远期利率协议
    10.4利率互换
    10.5零息债券
    10.6贴现因子与价值评估
    11标准市场衍生产品的定价
    11.1引言
    11.2远期利率协议与互换
    11.3上限期权和下限期权
    11.4大众型互换期权
    11.5数字期权
    12期货合约
    12.1引言
    12.2期货合约的定义
    12.3期货价格过程的刻画
    12.4价格过程的复原
    12.5远期和期货之间的关系
    13终端互换利率模型
    13.1引言
    13.2终端时间建模
    13.3终端利率模型的例子
    13.4终端互换利率模型的无套利性质
    13.5零息互换期权
    14凸性校正
    14.1引言
    14.2“凸性关联”产品的价值评估
    14.3例子和扩展
    15隐含利率定价模型
    15.1引言
    15.2Dts隐含的函数形式
    15.3数值计算
    15.4不规则互换期权
    15.5指数和隐含互换利率模型的数值比较
    16多种货币终端互换利率模型
    16.1引言
    16.2模型构建
    16.3例子
    17短期利率模型
    17.1引言
    17.2的短期利率模型
    17.3Vasicek-Hull-White模型的参数拟合
    17.4百慕大互换期权与Vasicek-Hull-White模型
    18市场模型
    18.1引言
    18.2LIBOR市场模型
    18.3规则互换市场模型
    18.4逆向互换市场模型
    19马尔可夫函数建模
    19.1引言
    19.2马尔可夫函数模型
    19.3用一维马尔可夫函数模型来拟合互换期权的价格
    19.4模型举例
    19.5多维马尔可夫函数模型
    19.6与市场模型之间的关系
    19.7均值反转、远期波动率和相关性
    19.8一些数值结果
    20习题及解答
    附录1通常性条件
    附录2L2空间
    附录3高斯计算
    参考文献

    内容介绍
    知识关乎梦想,我们只卖有品质、有营养的书!
    《金融衍生工具理论与实践(修订版)》分为自成体系的两个部分。第一部分致力于阐述资产定价领域所需的随机微积分理论,第二部分更多地关注金融衍生工具建模的实践方面。对金融学基础较好而数学基础薄弱的读者而言,本书为你弥补资产定价领域所需数学知识提供了一个很好的引导;对那些数学基础较好而又对金融感兴趣的读者而言,本书为你快速进入相关主题提供了一个很好的通道;对金融工程和数理金融专业的学生而言,本书是一本很合适的教材。
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        对金融学基础较好而数学基础薄弱的读者而言,本书为你弥补资产定价领域所需数学知识提供了一个很好的引导;对那些数学基础较好而又对金融感兴趣的读者而言,本书为你快速进入相关主题提供了一个很好的通道;对金融工程和数理金融专业的学生而言,本书是一本很合适的教材。
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