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[正版图书]资产定价理论 金融译丛 东北财经大学出版社 美 彭纳齐 著 杨墨竹 李凤羽 译 金融经济学实证和理论研究基础
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出版社: 东北财经大学出版社
ISBN:9787811228595
版次:1
商品编码:10535378
品牌:其他品牌
包装:平装
丛书名: 当代金融名著译丛
外文名称:Theory of Asset Pricing
开本:16开
出版时间:2009-12-01
用纸:胶版纸
页数:294
字数:412000
正文语种:中文
《资产定价理论》几乎涵盖了作为当前金融经济学实证和理论研究基础的所有资产定价理论。它分析了个人消费模型和组合选择模型及其均衡资产价格含义。另外,基于无套利理论的或有权益估价技术也在《资产定价理论》讨论范围之内。而除此之外,《资产定价理论》还考虑了近出现的时间不可分效用模型或者投资者行为偏差模型。许多后面章节的内容都以前面的章节为基础,重要的内容反复出现,并且每次出现都伴随着模型复杂程度的提高。《资产定价理论》中的离散时间模型和连续时间模型都试图以更直观的方式出现,通俗易懂,避免较为繁复的推导过程。
序言
1部分 单期组合选择和资产定价
1章 期望效用和风险厌恶
1.1 收益不确定条件下的投资者偏好
1.2 风险厌恶和风险溢价
1.3 风险厌恶和组合选择
1.4 小结
1.5 习题
2章 均值-方差分析
2.1 关于资产收益和投资者偏好的假设
2.2 投资者偏好关系
2.3 效率边界
2.4 包含无风险资产的效率边界
2.5 交套期保值的应用
2.6 小结
2.7 习题
3章 CAPM、套利和线性因素模型
3.1 资本资产定价模型
3.2 套利
3.3 线性因素模型
3.4 小结
3.5 习题
4章 消费一储蓄决策和状态价格
4.1 消费和组合选择
4.2 资产定价解释
4.3 完全市场、套利和状态价格
4.4 小结
4.5 习题
2部分 多期消费、组合选择和资产定价
5章 关于消费和投资选择的多期离散模型
5.1 模型假设和符号
5.2 多期模型的解
5.3 对数效用举例
5.4 小结
5.5 习题
6章 多期市场均衡
6.1 多期模型下的资产定价
6.2 资产定价的卢卡斯模型
6.3 理性资产价格泡沫
6.4 小结
6.5 习题
3部分 或有要求权定价
7章 衍生品定价基础
7.1 远期和期权合约
7.2 二树期权定价
7.3 二树模型的应用
7.4 小结
7.5 习题
8章 扩散过程与伊藤定理
8.1 纯布朗运动
8.2 扩散过程
8.3 连续时间过程函数与伊藤定理
8.4 小结
8.5 习题
9章 动态对冲和PDE估值
9.1 Black-Scholes期权定价
9.2 均衡期限结构模型
9.3 随机利率条件下的期权定价
9.4 小结
9.5 习题
10章 套利、鞅(Martingale)和定价核(PricingKernel)
10.1 套利和鞅
10.2 套利和定价核
10.3 替代的价格平减指数
10.4 应用
10.5 小结
10.6 习题
11章 扩散一跳跃过程
11.1 连续时间的跳跃模型
11.2 伊藤定理与跳跃一扩散过程
11.3 或有要求权定价
11.4 小结
11.5 习题
4部分 连续时间资产定价
12章 连续时间的消费和组合选择
12.1 模型假设
12.2 连续时间动态规划
12.3 求解连续时间问题
12.4 消费一组合选择的鞅方法
12.5 小结
12.6 习题
13章 均衡资产收益
13.1 跨期资本资产定价模型
13.2 Breeden的消费CAPM模型
13.3 Co,Ingersoll和Ross生产经济
13.4 小结
13.5 习题
14章 时间不可分的效用函数
14.1 Constantinides内部习惯模型
14.2 Campell和Cochrane的外部习惯模型
14.3 递归效用
14.4 小结
14.5 习题
5部分 资产定价的其他内容
15章 行为金融与资产定价
15.1 心里偏差对资产价格的影响
15.2 非理性投资者对资产价格的影响
15.3 小结
15.4 习题
16章 差别信息情况下的资产定价
16.1 私人信息条件下的均衡
16.2 不对称信息、交易和市场
16.3 小结
16.4 习题
17章 利率期限结构模型
17.1 均衡期限结构模型
17.2 利率衍生品定价模型
17.3 小结
17.4 习题
18章 违约风险模型
18.1 结构方法
18.2 简化(reduced-fom)模型
18.3 小结
18.4 习题
参考文献
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