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  • [正版图书]资产定价理论 金融译丛 东北财经大学出版社 美 彭纳齐 著 杨墨竹 李凤羽 译 金融经济学实证和理论研究基础
  • 本店商品限购一件,多拍不发货,谢谢合作。
    • 作者: 美彭纳齐著
    • 出版社: 东北财经大学出版社
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    • 作者: 美彭纳齐著
    • 出版社:东北财经大学出版社
    • ISBN:9789809794320
    • 版权提供:东北财经大学出版社

              店铺公告

     

      为保障消费者合理购买需求及公平交易机会,避免因非生活消费目的的购买货囤积商品,抬价转售等违法行为发生,店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。异常订单:包括但不限于相同用户ID批量下单,同一用户(指不同用户ID,存在相同/临近/虚构收货地址,或相同联系号码,收件人,同账户付款人等情形的)批量下单(一次性大于5本),以及其他非消费目的的交易订单。

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    E1

    出版社: 东北财经大学出版社

    ISBN:9787811228595

    版次:1

    商品编码:10535378

    品牌:其他品牌

    包装:平装

    丛书名: 当代金融名著译丛

    外文名称:Theory of Asset Pricing

    开本:16开

    出版时间:2009-12-01

    用纸:胶版纸

    页数:294

    字数:412000

    正文语种:中文

     

    《资产定价理论》几乎涵盖了作为当前金融经济学实证和理论研究基础的所有资产定价理论。它分析了个人消费模型和组合选择模型及其均衡资产价格含义。另外,基于无套利理论的或有权益估价技术也在《资产定价理论》讨论范围之内。而除此之外,《资产定价理论》还考虑了近出现的时间不可分效用模型或者投资者行为偏差模型。许多后面章节的内容都以前面的章节为基础,重要的内容反复出现,并且每次出现都伴随着模型复杂程度的提高。《资产定价理论》中的离散时间模型和连续时间模型都试图以更直观的方式出现,通俗易懂,避免较为繁复的推导过程。

    序言
    1部分 单期组合选择和资产定价
    1章 期望效用和风险厌恶
    1.1 收益不确定条件下的投资者偏好
    1.2 风险厌恶和风险溢价
    1.3 风险厌恶和组合选择
    1.4 小结
    1.5 习题

    2章 均值-方差分析
    2.1 关于资产收益和投资者偏好的假设
    2.2 投资者偏好关系
    2.3 效率边界
    2.4 包含无风险资产的效率边界
    2.5 交套期保值的应用
    2.6 小结
    2.7 习题

    3章 CAPM、套利和线性因素模型
    3.1 资本资产定价模型
    3.2 套利
    3.3 线性因素模型
    3.4 小结
    3.5 习题

    4章 消费一储蓄决策和状态价格
    4.1 消费和组合选择
    4.2 资产定价解释
    4.3 完全市场、套利和状态价格
    4.4 小结
    4.5 习题

    2部分 多期消费、组合选择和资产定价
    5章 关于消费和投资选择的多期离散模型
    5.1 模型假设和符号
    5.2 多期模型的解
    5.3 对数效用举例
    5.4 小结
    5.5 习题

    6章 多期市场均衡
    6.1 多期模型下的资产定价
    6.2 资产定价的卢卡斯模型
    6.3 理性资产价格泡沫
    6.4 小结
    6.5 习题

    3部分 或有要求权定价
    7章 衍生品定价基础
    7.1 远期和期权合约
    7.2 二树期权定价
    7.3 二树模型的应用
    7.4 小结
    7.5 习题

    8章 扩散过程与伊藤定理
    8.1 纯布朗运动
    8.2 扩散过程
    8.3 连续时间过程函数与伊藤定理
    8.4 小结
    8.5 习题

    9章 动态对冲和PDE估值
    9.1 Black-Scholes期权定价
    9.2 均衡期限结构模型
    9.3 随机利率条件下的期权定价
    9.4 小结
    9.5 习题

    10章 套利、鞅(Martingale)和定价核(PricingKernel)
    10.1 套利和鞅
    10.2 套利和定价核
    10.3 替代的价格平减指数
    10.4 应用
    10.5 小结
    10.6 习题

    11章 扩散一跳跃过程
    11.1 连续时间的跳跃模型
    11.2 伊藤定理与跳跃一扩散过程
    11.3 或有要求权定价
    11.4 小结
    11.5 习题

    4部分 连续时间资产定价
    12章 连续时间的消费和组合选择
    12.1 模型假设
    12.2 连续时间动态规划
    12.3 求解连续时间问题
    12.4 消费一组合选择的鞅方法
    12.5 小结
    12.6 习题

    13章 均衡资产收益
    13.1 跨期资本资产定价模型
    13.2 Breeden的消费CAPM模型
    13.3 Co,Ingersoll和Ross生产经济
    13.4 小结
    13.5 习题

    14章 时间不可分的效用函数
    14.1 Constantinides内部习惯模型
    14.2 Campell和Cochrane的外部习惯模型
    14.3 递归效用
    14.4 小结
    14.5 习题

    5部分 资产定价的其他内容
    15章 行为金融与资产定价
    15.1 心里偏差对资产价格的影响
    15.2 非理性投资者对资产价格的影响
    15.3 小结
    15.4 习题

    16章 差别信息情况下的资产定价
    16.1 私人信息条件下的均衡
    16.2 不对称信息、交易和市场
    16.3 小结
    16.4 习题

    17章 利率期限结构模型
    17.1 均衡期限结构模型
    17.2 利率衍生品定价模型
    17.3 小结
    17.4 习题

    18章 违约风险模型
    18.1 结构方法
    18.2 简化(reduced-fom)模型
    18.3 小结
    18.4 习题
    参考文献

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