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[正版图书]8061187| 经济与金融计量方法原理应用案例及R语言实现 何宗武马卫锋金融经济计量分析经济管理研
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书名: | 8061187| 经济与金融计量方法原理应用案例及R语言实现 何宗武马卫锋金融经济计量分析经济管理研究模板教材 |
图书定价: | 69元 |
图书作者: | 何宗武 马卫锋 |
出版社: | 机械工业出版社 |
出版日期: | 2019-06-26 0:00:00 |
ISBN号: | 9787111629788 |
开本: | 16开 |
页数: | 426 |
版次: | 1-1 |
内容简介 |
本书主要论述了概率、统计与R语言基础,单变量和多变量时间序列分析,非线性时间序列分析,面板数据分析,高频数据分析,并在最后选择经济金融领域几个长盛不衰的研究范例,运用书中讲解的模型,采用R语言去实现,并对计量模型的结果进行解读。 本书是一本为读者,特别是广大经济、金融专业的本科生、研究生读者提供研究模板和实证方法的手册。 |
目录 |
全书共分七大部分27章(初拟,可酌情调整) 第一部分是概率、统计与R语言基础,作为实证研究的数据准备部分,重点介绍R中基本的数据存取及管理以及数据分析的概率统计基础; 第二部分是单变量时间序列分析,重点介绍时间序列的平稳性及单变量GARCH模型; 第三部分是多变量时间序列分析,重点介绍向量自回归、误差修正及多变量GARCH模型及其在投资组合管理上的运用; 第四部分是非线性时间序列分析,重点介绍门限、结构变化、体制转换的相关模型; 第五部分是面板数据分析,重点讲解面板数据这类特殊结构数据的处理模型及相关延伸主题; 第六部分是高频数据分析,这是相对比较高级和前沿的主题,重点介绍与高频数据紧密相关的混频数据分析模型MIDAS和市场微观结构理论中的最新方法同步交易量知情概率模型(VPIN)。 第七部分是几个实证研究的范例。选择经济金融领域几个长盛不衰的几个研究主题,运用书中讲解的模型,采用R语言去实现,对计量模型的结果进行解读。为读者特别是广大经济、金融的本科生、研究生读者提供研究的模板和实证方法的手册。 |
编辑推荐 |
同济大学研究生 教材出版基金资助(2018JC002) 经济与金融计量方法 原理、应用案例及R语言实现 何宗武 马卫锋 / 编著 模型+软件实现+应用 一本金融数据建模分析和经济金融实证研究的实用宝典 Financial and Econometric Analysis with R |
在大数据时代,数据的管理和建模分析是商务决策的关键一环。R语言是一个对数据进行统计分析、可视化和统计编程的强大工具,在学术研究、商务分析等诸多领域中均被广泛使用。 本书将计量经济学理论与模型及其在R语言中的实现相结合,并配以多个研究主题下的实证研究范例进行讲解,力图打造一本三位一体(模型+软件实现+应用)的金融数据建模分析和经济金融实证研究的实用宝典。 本书适合作为经济类相关专业的高年级本科生、硕士生和博士生的计量经济学、金融数据分析等相关课程的教材,或者金融实证研究的参考手册。本书也适合从事经济与金融数据分析等金融行业的从业人员使用。 本书侧重时间序列分析,内容覆盖较广,从R语言使用入门到概率统计基础,从单变量时间序列模型到多变量时间序列模型,从线性时间序列模型到非线性时间序列模型,也兼顾了面板数据及高频数据分析的主题。全书分为七大部分:第一部分介绍R语言的使用入门、数据分析与可视化的基本方法、概率与统计基础、线性回归模型等基础知识与方法。有相关基础的读者可以选择性地跳过相关章节。第二部分介绍单变量时间序列的相关模型和方法,主要包括ARMA、ARIMA、单变量GARCH等模型及其相关处理。第三部分介绍多变量时间序列的相关模型和方法,主要包括VAR、VECM、多变量GARCH等模型及其相关处理,以及多变量分析方法在投资组合分析上的运用。第四部分介绍非线性时间序列模型,主要包括门限VAR、门限VECM、结构变化、马尔科夫状态转换等模型及其相关处理。第五部分是面板数据分析专题。第六部分是高频数据分析专题,主要介绍颇有难度的MIDAS模型及其处理。第七部分是几个研究主题的实证研究范例。 请读者留意,在本书各种演示用的范例代码中,代码行使用了加粗字体,前面没有放置R默认的命令提示符>。代码执行后的输出结果放在代码行下面,使用没有加粗的小字号字体。 本书的出版得到了机械工业出版社的支持和帮助,并获得了同济大学研究生教材出版基金(2018JC002)的资助。由于时间和水平的限制,纰漏之处在所难免,恳请读者提出宝贵意见! |
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