全新正版计量经济学9787111687849机械工业

前言<br/>章绪论1<br/>案例导引 转换新旧动能实现经济高质量发展1<br/>1.1计量经济学的学科质1<br/>1.1.1什么是计量经济学1<br/>1.1.2计量经济学的发展3<br/>1.1.3计量经济学与学科的关系5<br/>1.2计量经济研究的基本步骤7<br/>1.2.1模型设定7<br/>1.2.2参数估计10<br/>1..模型检验12<br/>1.2.4模型应用13<br/>思考与练习14<br/>2章元线回归模型18<br/>案例导引 凯恩斯消费理论在我国具有适用吗1<br/>2.1回归分析的基本概念19<br/>2.1.1相关分析与回归分析19<br/>2.1.2回归函数20<br/>2.2一元线回归模型的估计25<br/>2.2.1普通二乘估计25<br/>2.2.2一元线回归的经典设28<br/>2..普通二乘估计量的统计质31<br/>2.2.4参数估计量的概率分布与随机误差项的方差估计33<br/>.一元线回归模型的统计检验35<br/>..1拟合优度检验35<br/>..2参数的区间估计与设检验38<br/>2.4一元线回归模型的预测39<br/>2.4.1被解释变量的点预测39<br/>2.4.2被解释变量均值E(yf)的区间预测40<br/>2.4.3被解释变量个值yf的区间预测42<br/>2.5案例分析43<br/>2.5.1样本选取44<br/>2.5.2模型设定46<br/>2.5.3估计模型46<br/>2.5.4模型检验47<br/>2.5.5模型应用48<br/>思考与练习52<br/>第3章多元线回归模型59<br/>案例导引 什么造成了中国高储蓄59<br/>3.1多元线回归模型及其经典定60<br/>3.1.1多元线回归模型60<br/>3.1.2多元线回归模型的经典定62<br/>3.2多元线回归模型的估计63<br/>3.2.1估计方法63<br/>3.2.2随机误差项方差的估计67<br/>3.3多元线回归模型的统计检验68<br/>3.3.1拟合优度检验68<br/>3.3.2偏回归系数的显著检验71<br/>3.3.3回归模型的总体显著检验73<br/>3.4多元线回归模型预测75<br/>3.4.1被解释变量的点预测76<br/>3.4.2被解释变量均值E(yf)的区间预测76<br/>3.4.3被解释变量yf区间值预测77<br/>3.5案例分析77<br/>3.5.1样本选取77<br/>3.5.2参数估计79<br/>3.5.3模型检验81<br/>思考与练习84<br/>第4章多重共线91<br/>案例导引 工业增加值会阻碍公共预算收入增加吗91<br/>4.1多重共线的含义及成因92<br/>4.1.1多重共线的含义92<br/>4.1.2多重共线的成因92<br/>4.2多重共线产的后果93<br/>4.2.1完全多重共线产的后果93<br/>4.2.2不完全多重共线下产的后果94<br/>4.3多重共线的检验94<br/>4.3.1简单相关系数法94<br/>4.3.2辅回归模型法95<br/>4.3.3方差膨胀因子法95<br/>4.3.4经验判断法95<br/>4.4多重共线的修正95<br/>4.4.1剔除次要变量96<br/>4.4.2利用先验信息96<br/>4.4.3变换模型形式96<br/>4.4.4逐步回归法97<br/>4.4.5主成分回归法97<br/>4.5案例分析98<br/>4.5.1样本选取98<br/>4.5.2模型估计99<br/>4.5.3多重共线检验99<br/>4.5.4多重共线的修正101<br/>思考与练习103<br/>第5章异方差109<br/>案例导引 高技术产业各行业开发经费<br/>支出对新产品销售收入的影响一致吗109<br/>5.1异方差的含义、类型及产生原因110<br/>5.1.1异方差的含义110<br/>5.1.2异方差类型110<br/>5.1.3异方差的产原因111<br/>5.2异方差的后果111<br/>5.2.1参数的OLS估计量仍具无偏，但非有效112<br/>5.2.2无法正确估参的标准误差112<br/>5..参数显著检验的可靠降低112<br/>5.2.4预测失效113<br/>5.3异方差的检验113<br/>5.3.1图示检验法113<br/>5.3.2G检验法114<br/>5.3.3White检验法115<br/>5.3.4Park检验法116<br/>5.3.5Glejser检验法117<br/>5.3.6ARCH检验法117<br/>5.4异方差的修正118<br/>5.4.1模型变换法119<br/>5.4.2加权二乘法120<br/>5.5案例分析122<br/>5.5.1样本数据和模型设定122<br/>5.5.2利用OLS法估计模型1<br/>5.5.3异方差检验1<br/>5.5.4异方差的修正130<br/>思考与练习134<br/>第6章自相关140<br/>案例导引 城镇居民收入水平对中国对外贸易进口有显著影响吗140<br/>6.1自相关的含义及产生的原因141<br/>6.1.1自相关的含义141<br/>6.1.2自相关产的原因142<br/>6.2自相关的后果142<br/>6.2.1自相关对参数估计的影响143<br/>6.2.2自相关对模型检验和预测的影响144<br/>6.3自相关的检验144<br/>6.3.1图示检验法144<br/>6.3.2DW检验法145<br/>6.3.3偏相关系数检验法146<br/>6.3.4BG检验法147<br/>6.4自相关的修正148<br/>6.4.1广义差分法149<br/>6.4.2自相关系数ρ的确定150<br/>6.5案例分析150<br/>6.5.1样本选取150<br/>6.5.2模型估计152<br/>6.5.3模型检验152<br/>6.5.4结果说明155<br/>思考与练习155<br/>第7章滞后变量模型161<br/>案例导引 宏观经济政策具有滞后效应吗161<br/>7.1滞后变量模型的意义162<br/>7.1.1滞后效应162<br/>7.1.2滞后变量模型的类型和作用163<br/>7.2分布滞后模型164<br/>7.2.1分布滞后模型的意义164<br/>7.2.2分布滞后模型的估计165<br/>7.3自回归模型168<br/>7.3.1自回归模型的形式168<br/>7.3.2自回归模型的检验和估计169<br/>7.4案例分析171<br/>7.4.1样本选取171<br/>7.4.2模型估计172<br/>思考与练习176<br/>第8章 虚拟变量模型182<br/>案例导引 对家务劳动时间有显著影响吗182<br/>8.1虚拟解释变量模型183<br/>8.1.1虚拟变量的概念和作用183<br/>8.1.2虚拟解释变量的设置原则184<br/>8.1.3虚拟解释变量的设置方式185<br/>8.1.4虚拟解释变量的应用187<br/>8.2虚拟被解释变量模型194<br/>8.2.1线概率模型194<br/>8.2.2Probit模型195<br/>8..Logit模型197<br/>8.3案例分析200<br/>8.3.1建立线概率模型200<br/>8.3.2建立Probit模型201<br/>8.3.3建立Logit模型203<br/>8.3.4拟合优度检验205<br/>8.3.5期望-预测检验206<br/>思考与练习206<br/>第9章 协整与误差修正模型213<br/>案例导 国进口与出口之间存在均衡变动关系吗213<br/>9.1平稳检验213<br/>9.1.1单位根过程213<br/>9.1.2平稳检验方法215<br/>9.2协整模型217<br/>9.2.1协整的概念218<br/>9.2.2协整检验218<br/>9.3误差修正模型219<br/>9.4格兰杰因果关系检验220<br/>9.4.1格兰杰因果关系220<br/>9.4.2格兰杰因果关系检验的实施221<br/>9.5案例分析222<br/>9.5.1样本选取222<br/>9.5.2变量序列的平稳检验222<br/>9.5.3变量的协整关系检验224<br/>9.5.4建立误差修正模型224<br/>9.5.5变量的格兰杰因果关系检验225<br/>思考与练习226<br/>0章 向量自回归模型<br/>案例导引 文化产业与经济增长存在相互促进关系吗<br/>10.1向量自回归模型概述<br/>10.1.1基本形式4<br/>10.1.2VAR模型建立的前提条件5<br/>10.2向量自回归模型的估计<br/>10.3向量自回归模型的检验<br/>10.3.1平稳检验<br/>10.3.2因果关系检验<br/>10.3.3滞后阶数选择<br/>10.4向量自回归模型的应用241<br/>10.4.1脉冲响应分析241<br/>10.4.2方差分解分析242<br/>10.5案例分析243<br/>10.5.1样本选取243<br/>10.5.2模型估计与检验244<br/>10.5.3模型应用248<br/>思考与练习253<br/>1章 面板数据模型257<br/>案例导引 居民消费水平和收入水平之间的关系存在区域或动态差异吗257<br/>11.1面板数据模型概述257<br/>11.1.1面板数据257<br/>11.1.2面板数据模型的一般形式259<br/>11.1.3面板数据模型的分类259<br/>11.1.4面板数据模型的特点260<br/>11.2面板数据模型的选择与估计261<br/>11.2.1面板数据模型的选择261<br/>11.2.2面板数据模型的估计262<br/>11.3面板数据模型的检验266<br/>11.3.1面板数据的单位根检验266<br/>11.3.2面板数据模型的协整检验267<br/>11.4案例分析269<br/>11.4.1样本选取269<br/>11.4.2模型估计272<br/>11.4.3模型选择检验276<br/>11.4.4结果说明278<br/>思考与练习279<br/>附录A t分布临界值表284<br/>附录B χ2分布临界值表287<br/>附录C F分布临界值表289<br/>附录D DW检验临界值表290<br/>附录E ADF分布临界值表292<br/>参考文献293