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全新正版金融风险管理9787301337158北京大学出版社
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章 金融风险管理概述 ……………………………………………………………… 1节 金融风险简介 ………………………………………………………………… 1第二节 金融风险的识别与管理 ……………………………………………………… 13第三节 素养专题:金融业风险管理的演进 ………………………………………… 21本章小结 ………………………………………………………………………………… 32素养教学要点 …………………………………………………………………………… 33扩展阅读 ………………………………………………………………………………… 33关键术语 ………………………………………………………………………………… 33思考题 …………………………………………………………………………………… 33第二章 市场风险度量与管理 ………………………………………………………… 35节 市场风险度量简介 …………………………………………………………… 36第二节 VaR 度量方法简介 …………………………………………………………… 44第三节 组合风险的 VaR 度量…………………………………………………… 76本章小结 ………………………………………………………………………………… 96关键术语 ………………………………………………………………………………… 96思考题 …………………………………………………………………………………… 96附录:极值理论 ………………………………………………………………………… 97第三章 利率风险度量与管理 ………………………………………………………… 104节 利率风险简介 ……………………………………………………………… 105第二节 传统利率风险的管理方法 ………………………………………………… 113第三节 基于久期和凸的利率风险免疫 ………………………………………… 126第四节 运用衍生金融工具管理利率风险 ………………………………………… 148本章小结 ……………………………………………………………………………… 160关键术语 ……………………………………………………………………………… 160思考题 ………………………………………………………………………………… 160第四章 市场风险管理 ………………………………………………………………… 162节 市场风险管理的策略、流程和方法 ………………………………………… 163第二节 运用 VaR 进行市场风险管理 ……………………………………………… 174第三节 市场风险的资本配置 ……………………………………………………… 180本章小结 ……………………………………………………………………………… 207关键术语 ……………………………………………………………………………… 208思考题 ………………………………………………………………………………… 208附录:Copula 函数简介 ………………………………………………………………… 208第五章 传统信用风险度量与管理 …………………………………………………… 217节 传统信用风险管理 ………………………………………………………… 218第二节 信用评级 …………………………………………………………………… 227本章小结 ……………………………………………………………………………… 265关键术语 ……………………………………………………………………………… 265思考题 ………………………………………………………………………………… 266第六章 现代信用风险度量与管理 …………………………………………………… 267节 信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算 ………………………… 267第二节 基于信用等级转移的 CreditMetrics 模型…………………………………… 274第三节 信贷组合观点模型———CPV 模型 ………………………………………… 295第四节 基于期权定价理论的 KMV 模型 …………………………………………… 302第五节 CreditRisk + 模型 …………………………………………………………… 315第六节 现代信用风险管理 ………………………………………………………… 326本章小结 ……………………………………………………………………………… 345关键术语 ……………………………………………………………………………… 345思考题 ………………………………………………………………………………… 345附录:信用风险价差的计算 …………………………………………………………… 346第七章 操作风险的度量与管理 ……………………………………………………… 349节 《巴塞尔协议》与操作风险 ………………………………………………… 351第二节 操作风险度量方法及其应用分析 ………………………………………… 358第三节 操作风险管理 ……………………………………………………………… 374本章小结 ……………………………………………………………………………… 386关键术语 ……………………………………………………………………………… 386思考题 ………………………………………………………………………………… 386第八章 流动风险度量与管理 ……………………………………………………… 387节 流动风险及其管理理论简介 …………………………………………… 388第二节 流动风险的度量与管理 ………………………………………………… 395第三节 银行业流动风险监管准则及实践 ……………………………………… 415本章小结 ……………………………………………………………………………… 432关键术语 ……………………………………………………………………………… 433思考题 ………………………………………………………………………………… 433第九章 资本充足率与商业银行绩效评估…………………………………………… 434节 《巴塞尔协议》及其影响 …………………………………………………… 434第二节 资本与风险资产比率 ……………………………………………………… 458第三节 以风险为核心的绩效考核 ………………………………………………… 479第四节 以经济资本管理驱动价值创造 …………………………………………… 503本章小结 ……………………………………………………………………………… 506关键术语 ……………………………………………………………………………… 507思考题 ………………………………………………………………………………… 507第十章 系统风险与宏观审慎政策………………………………………………… 508节 系统风险定义及质 …………………………………………………… 509第二节 系统风险的度量 ………………………………………………………… 516第三节 宏观审慎监管 ……………………………………………………………… 525本章小结 ……………………………………………………………………………… 541关键术语 ……………………………………………………………………………… 541思考题 ………………………………………………………………………………… 541
周晔----------------------------周晔,金融学博士,首都经贸大学金融学院教授,博士导师。美国明尼苏达大学、密歇根州立大学访问学者。主要研究领域:金融风险管理、金融市场及金融机构。已在经济类核心期刊公开发表40余篇,出版经济学专著3部,教材2部,主持并参与省部级以上各类项目10余项。
O全面系统采取全面风险管理的逻辑框架,理论体系完整,对市场风险、信用风险、操作风险、流动风险、系统风险的度量模型和管理方法展开了详细阐述,使用的数学方法并不深奥,涵盖金融风险管理的各个方面。O理论与实践并重周晔教授多年从事金融风险管理的教学与研究,具有丰富的实践与研究经验。本书取材于实务与教学经验,囊括大量实际案例,特别突出在中国市场的应用,并针对度量、管理、降低金融风险的各个方面提出全面的风险管理策略,这些策略不仅适用于金融机构,也适用于各类企业。O囊括近期新进展详细解读20年发布的《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》内容,增加《巴塞尔协议》近期新内容,通过介绍近几十年来国际及国内监管准则的修订历程,比较金融风险管理的国际惯例与中国金融业现状的异同。O加入素养内容通过对金融风险管理发展历史脉络的梳理,理解金融业对经济建设的贡献,培养学生的国际视野、创新意识、制度自信及大国意识。
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