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  • 全新正版数理金融学9787308200813浙江大学
    • 作者: 编者:陈剑利//朱佳惠//冯鸣//苏一鸣|责编:石国华著 | 编者:陈剑利//朱佳惠//冯鸣//苏一鸣|责编:石国华编 | 编者:陈剑利//朱佳惠//冯鸣//苏一鸣|责编:石国华译 | 编者:陈剑利//朱佳惠//冯鸣//苏一鸣|责编:石国华绘
    • 出版社: 浙江大学电子音像出版社
    • 出版时间:2020-03-01
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    • 作者: 编者:陈剑利//朱佳惠//冯鸣//苏一鸣|责编:石国华著| 编者:陈剑利//朱佳惠//冯鸣//苏一鸣|责编:石国华编| 编者:陈剑利//朱佳惠//冯鸣//苏一鸣|责编:石国华译| 编者:陈剑利//朱佳惠//冯鸣//苏一鸣|责编:石国华绘
    • 出版社:浙江大学电子音像出版社
    • 出版时间:2020-03-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2020-03-01
    • 开本:16开
    • ISBN:9787308200813
    • 版权提供:浙江大学电子音像出版社
    • 作者:编者:陈剑利//朱佳惠//冯鸣//苏一鸣|责编:石国华
    • 著:编者:陈剑利//朱佳惠//冯鸣//苏一鸣|责编:石国华
    • 装帧:暂无
    • 印次:1
    • 定价:58.00
    • ISBN:9787308200813
    • 出版社:浙江大学
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2020-03-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2020-03-01
    • 页数:暂无
    • 外部编号:30850212
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 基本知识
    节 金融数学简介
    第二节 机会
    第三节 效用函数
    第四节 随机优势准则
    第五节 单期的Merton比率
    习题
    第二章 组合理论
    节 M-V准则
    第二节 组合理论
    第三节 方差组合
    第四节 方差集
    第五节 方差集的几何算法
    第六节 包含外国券的组合
    第七节 模型总结
    习题
    第三章 资本资产定价模型
    节 CAPM模型及其条件
    第二节 CAPM模型的另一种推导
    第三节 CAPM模型的应用
    第四节 关于CAPM的实研究
    第五节 条件放宽下的CAPM模型
    习题
    第四章 Ross套利定价模型
    节 套利与均衡
    第二节 因子模型
    第三节 单因子套利定价模型
    第四节 多因子套利定价模型
    第五节 APT与CAPM的比较
    习题
    第五章 债券与期度分析
    节 债券、利率与期度
    第二节 违约风险和购买力风险的规避
    第三节 利率风险的规避
    第四节 多期固定债务的匹配
    第五节 债券的进取型模型
    习题
    第六章 远期与期货
    节 远期交易
    第二节 期货交易
    第三节 小结
    习题
    第七章 期权定价
    节 期权概论
    第二节 期权
    第三节 期权定价
    第四节 小结
    习题
    第八章 债券模型和利率衍生品定价
    节 债券市场

    售后保障

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