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  • 全新正版计量经济学导论9787300184678中国人民大学出版社
    • 作者: 詹姆斯·H·斯托克(James H. Stock),马克·M·沃森(Mark M. Watson)著著 | 詹姆斯·H·斯托克(James H. Stock),马克·M·沃森(Mark M. Watson)著编 | 詹姆斯·H·斯托克(James H. Stock),马克·M·沃森(Mark M. Watson)著译 | 詹姆斯·H·斯托克(James H. Stock),马克·M·沃森(Mark M. Watson)著绘
    • 出版社: 中国人民大学出版社
    • 出版时间:2013-08
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    • 作者: 詹姆斯·H·斯托克(James H. Stock),马克·M·沃森(Mark M. Watson)著著| 詹姆斯·H·斯托克(James H. Stock),马克·M·沃森(Mark M. Watson)著编| 詹姆斯·H·斯托克(James H. Stock),马克·M·沃森(Mark M. Watson)著译| 詹姆斯·H·斯托克(James H. Stock),马克·M·沃森(Mark M. Watson)著绘
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 出版时间:2013-08
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:820000
    • 页数:544
    • 开本:16开
    • ISBN:9787300184678
    • 版权提供:中国人民大学出版社
    • 作者:詹姆斯·H·斯托克(James H. Stock),马克·M·沃森(Mark M. Watson)著
    • 著:詹姆斯·H·斯托克(James H. Stock),马克·M·沃森(Mark M. Watson)著
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:79.00
    • ISBN:9787300184678
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2013-08
    • 页数:544
    • 外部编号:9316619
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    篇导论与复习

    章经济问题和数据

    1.1我们研究的经济问题

    1.2因果效应和理想化实验

    1.3数据:来源和类型

    本章小结

    关键术语

    练习A

    第2章概率论综述

    2.1随机变量和概率分布

    2.2期望值、均值和方差

    .二维随机变量

    2.4正态分布、χ2分布、学生t分布和F分布

    2.5随机抽样与样本均值分布

    2.6抽样分布的大样本近似

    本章小结

    关键术语

    练习A

    练习B

    附录2.1重要概念.中的结果推导

    第3章统计学综述

    3.1总体均值的估计

    3.2关于总体均值的设检验

    3.3总体均值的置信区间

    3.4不同总体间的均值比较

    3.5利用实验数据的因果效应的均值之差进行估计

    3.6当样本容量较小时使用‘统计量

    3.7散点图、样本协方差和样本相关系数

    本章小结

    关键术语

    练习A

    练习B

    练习C

    附录3.1美国《当前人口调查》

    附录3.2Y是μγ,二乘估计量的两种明方法

    附录3.3样本方差一致的明

    第2篇回归分析基础

    第4章一元线回归

    4.1线回归模型

    4.2线回归模型的系数估计

    4.3拟合优度

    4.4二乘设

    4.5OLS估计量的抽样分布

    4.6结论

    本章小结

    关键术语

    练习A

    练习B

    练习C

    附录4.1加利福尼亚州测试数据集

    附录4.2OLS估计量的推导

    附录4.3OLS估计量的抽样分布

    5章元线回归:设检验与统计推断

    5.1关于某个回归系数的设检验

    5.2回归系数的置信区间

    5.3X为二元变量时的回归

    5.4异方差和同方差

    5.5普通二乘的理论基础

    5.6样本容量较小时t统计量在回归中的应用

    5.7结论

    本章小结

    关键术语

    练习A

    练习B

    练习C

    附录5.1OLS标准误差的公式

    附录5.2高斯—马尔可夫条件和高斯—马尔可夫定理的明

    第6章多元线回归

    6.1遗漏变量偏差

    6.2多元线回归模型

    6.3多元回归的OLS估计量

    6.4多元回归的拟合优度

    6.5多元回归的二乘设

    6.6多元回归中OLS估计量的分布

    6.7多重共线

    6.8结论

    本章小结

    关键术语

    练习A

    练习B

    练习C

    附录6.1式(6.1)的推导

    附录6.2包含两个回归变量且误差同方差时OLS估计量的分布

    附录6.3弗里希一沃定理

    第7章多元回归中的设检验和置信区间

    7.1单个系数的设检验和置信区间

    7.2联合设的检验

    7.3涉及多个系数的单约束检验

    7.4多个系数的置信集

    7.5多元回归的模型设定

    7.6对测试数据集的分析

    7.7结论

    本章小结

    关键术语

    练习A

    练习B

    练习C

    附录7.1联合设的邦弗伦尼检验

    附录7.2条件均值独立

    第8章非线回归函数

    8.1非线回归函数的一般建模方法

    8.2—元非线函数

    8.3解释变量的交互作用

    8.4学生教师比对测试的非线效应

    8.5结论

    本章小结

    关键术语

    练习A

    练习B

    练习C

    附录8.1参数非线的回归函数

    附录8.2非线回归函数的斜率和弹

    第9章基于多元回归的评估研究

    9.1内部有效和外部有效

    9.2多元回归分析中内部有效的威胁

    9.3利用回归进行预测时的内部有效和外部有效

    9.4实例:测试和班级规模

    9.5结论

    本章小结

    关键术语

    练习A

    练习B

    练习C

    附录9.1马萨诸塞州的小学测试数据

    ……

    第3篇回归分析的深入专题

    第4篇时问序列数据的回归分析

    第5篇回归分析的计量经济学理论

    附录

    参考文献

    术语表

    译后记


    詹姆斯•H•斯托克,哈经济系教授,加州伯克利分校经济学博士。曾任教于加州伯克利分校及哈肯尼迪学院。他的研究领域为经济计量方法、宏观经济预测、货币政策等,是计量经济学领域的,尤其擅长时间序列分析的研究。马克•W•沃森,普林斯顿经济系教授,加州圣地亚哥分校经济学博士。他的研究领域主要包括 计量经济学的时间序列分析、实宏观经济学、宏观经济预测等。...

    本书由浅入深,先对概率论、统计学等基础进行了概括与复习,随后在对回归进行全面阐述的过程中,涉及项目评估、面板数据方法、时间序列数据回归等论题,并且在组织结构和论述方式上具有独到之处,反映出当代应用计量经济学的精华。“

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