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全新正版衍生金融:市场、产品与模型9787310032815南开大学出版社
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部 市场与产品章 金融市场简介1.1 金融产品分类1.2 风险分类1.3 与债券市场历史1.4 衍生产品市场历史1.5 交易的动力和效益1.5.1 市场参与者1.5.2 经济和金融功能1.6 经验与教训1.7 市场机构和组织1.7.1 中央银行1.7.2 监管机构1.7.3 行业组织第二章 远期产品和期货2.1 远期产品和期货的特点2.1.1 特点和收益2.1.2 期货的标准化2.2 金融指数2.2.1 资产的指数化2.2.2 指数. 期货的套利和风险..1 套利的分类..2 套期保值的原则.. 基差风险..4 滚动避险..5 避险率与避险效率2.4 远期产品和期货的评估2.4.1 金融期货2.4.2 实物期货2.4.3 一般情形第三章 和期权的特征3.1 的简单离散模型3.2 布朗运动3.3 期权的特征3.3.1 期权的分类3.3.2 影响期权的因素3.3.3 静态的套利分析3.4 买方期权和卖方期权的平价关系3.5 期权的策略3.5.1 混成组合3.5.2 差额组合3.5.3 联结组合第四章 期权的定价4.1 伊藤过程和伊藤引理4.1.1 伊藤引理4.1.2 随机积分:一个例子4.1.3 布朗运动的指数:一个例子4.2 Black—Scholes模型4.2.1 动态避险4.2.2 风险中定4.. 风险中过程VS实际历史过程4.3 自融策略与无套利原则4.3.1 无套利条件4.3.2 重导Black.Scholes方程4.4 灵敏度与避险4.4.1 希腊字母4.4.2 参数中组合4.5 波动率微笑和波动率的时间结构4.5.1 隐含波动率4.5.2 波动率微笑4.5.3 波动率函数4.6 的一些期权公式4.6.1 一般化期权公式4.6.2 有红利的情形4.6.3 期货期权4.7 美式期权4.7.1 自由边界条件问题……第五章 奇异期权第六章 利率与利率产品第七章 短利率模型第八章 汇率与汇率的衍生产品第九章 衍生产品的数值计算方法第十章 信贷与信贷产品第二部分 高等模拟十章 数学准备和理论基础第十二章 微笑的模拟第十三章 远期利率模型第十四章 违约相关模型索引
本书分两部分: 部分是市场和产品, 以股原、利率、外汇、信贷这几类主要资产类别为主进行讨论, 兼顾定价数值计算方法的介绍; 第二部分介绍了衍生金融中的高等模型。
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