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  • 全新正版衍生金融:市场、产品与模型9787310032815南开大学出版社
    • 作者: 朱健卫著 | 朱健卫编 | 朱健卫译 | 朱健卫绘
    • 出版社: 南开大学出版社
    • 出版时间:2009-07-01
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    • 作者: 朱健卫著| 朱健卫编| 朱健卫译| 朱健卫绘
    • 出版社:南开大学出版社
    • 出版时间:2009-07-01
    • 版次:1
    • 印次:1次
    • 印刷时间:2009-10-01
    • 页数:391
    • 开本:16开
    • ISBN:9787310032815
    • 版权提供:南开大学出版社
    • 作者:朱健卫
    • 著:朱健卫
    • 装帧:平装
    • 印次:1次
    • 定价:50.00
    • ISBN:9787310032815
    • 出版社:南开大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2009-10-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2009-07-01
    • 页数:391
    • 外部编号:6058226
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    部 市场与产品
    章 金融市场简介
    1.1 金融产品分类
    1.2 风险分类
    1.3 与债券市场历史
    1.4 衍生产品市场历史
    1.5 交易的动力和效益
    1.5.1 市场参与者
    1.5.2 经济和金融功能
    1.6 经验与教训
    1.7 市场机构和组织
    1.7.1 中央银行
    1.7.2 监管机构
    1.7.3 行业组织

    第二章 远期产品和期货
    2.1 远期产品和期货的特点
    2.1.1 特点和收益
    2.1.2 期货的标准化
    2.2 金融指数
    2.2.1 资产的指数化
    2.2.2 指数
    . 期货的套利和风险
    ..1 套利的分类
    ..2 套期保值的原则
    .. 基差风险
    ..4 滚动避险
    ..5 避险率与避险效率
    2.4 远期产品和期货的评估
    2.4.1 金融期货
    2.4.2 实物期货
    2.4.3 一般情形

    第三章 和期权的特征
    3.1 的简单离散模型
    3.2 布朗运动
    3.3 期权的特征
    3.3.1 期权的分类
    3.3.2 影响期权的因素
    3.3.3 静态的套利分析
    3.4 买方期权和卖方期权的平价关系
    3.5 期权的策略
    3.5.1 混成组合
    3.5.2 差额组合
    3.5.3 联结组合

    第四章 期权的定价
    4.1 伊藤过程和伊藤引理
    4.1.1 伊藤引理
    4.1.2 随机积分:一个例子
    4.1.3 布朗运动的指数:一个例子
    4.2 Black—Scholes模型
    4.2.1 动态避险
    4.2.2 风险中定
    4.. 风险中过程VS实际历史过程
    4.3 自融策略与无套利原则
    4.3.1 无套利条件
    4.3.2 重导Black.Scholes方程
    4.4 灵敏度与避险
    4.4.1 希腊字母
    4.4.2 参数中组合
    4.5 波动率微笑和波动率的时间结构
    4.5.1 隐含波动率
    4.5.2 波动率微笑
    4.5.3 波动率函数
    4.6 的一些期权公式
    4.6.1 一般化期权公式
    4.6.2 有红利的情形
    4.6.3 期货期权
    4.7 美式期权
    4.7.1 自由边界条件问题
    ……
    第五章 奇异期权
    第六章 利率与利率产品
    第七章 短利率模型
    第八章 汇率与汇率的衍生产品
    第九章 衍生产品的数值计算方法
    第十章 信贷与信贷产品

    第二部分 高等模拟
    十章 数学准备和理论基础
    第十二章 微笑的模拟
    第十三章 远期利率模型
    第十四章 违约相关模型
    索引

    本书分两部分: 部分是市场和产品, 以股原、利率、外汇、信贷这几类主要资产类别为主进行讨论, 兼顾定价数值计算方法的介绍; 第二部分介绍了衍生金融中的高等模型。

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