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全新正版计量经济学方法与应用9787300205847中国人民大学出版社
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章 什么是计量经济学?
1.1 引言
1.2 简要历史
1.3 计量经济学批判
1.4 展望
注释
参考文献
第2章 基本统计概念
2.1 引言
2.2 估计方法
. 估计量的质
2.4 设检验
2.5 置信区间
2.6 描述统计量
注释
问题
参考文献
附录
第3章 简单线回归
3.1 引言
3.2 二乘估计和古典设
3.3 二乘法的统计特
3.4 的估计
3.5 极大似然估计
3.6 拟合优度的测量
3.7 预测
3.8 残差分析
3.9 数值例子
3.10 实案例
问题
参考文献
附录
第4章 多元回归分析
4.1 引言
4.2 二乘估计
4.3 多元回归估计的残差解释
4.4 回归方程的过度设定和设定不足
4.5 和
4.6 线约束条件检验
4.7 虚拟变量
注释
问题
参考文献
附录
第5章 违背古典设的模型
5.1 引言
5.2 零期望设
5.3 随机解释变量
5.4 扰动的正态
5.5 异方差
5.6 自相关
注释
问题
参考文献
第6章 分布滞后和动态模型
6.1 引言
6.2 分布滞后
6.3 带有序列相关的动态模型的估计与检验
6.4 自回归分布滞后
注释
问题
参考文献
第7章 一般线模型:基础知识
7.1 引言
7.2 二乘估计
7.3 分块回归和Frisch Waugh Lovell定理
7.4 极大似然估计
7.5 预测
7.6 置信区间和设检验
7.7 联合置信区间和设检验
7.8 受约束的极大似然估计和受约束的二乘
7.9 似然比,Wald和拉格朗日乘子检验
注释
问题
参考文献
附录
参考文献
第8章 回归模型的诊断与设定检验
8.1 有影响的观测值
8.2 递归残差
8.3 模型的设定检验
8.4 非线二乘法和高斯-牛顿回归
8.5 线与对数-线函数形式的检验
注释
问题
参考文献
第9章 广义二乘法
9.1 引言
9.2 广义二乘
9.3 Ω的特殊形式
9.4 极大似然估计
9.5 设检验
9.6 预测
9.7 未知形式的Ω
9.8 W,LR,LM统计量的再讨论
9.9 空间误差相关
注释
问题
参考文献
0章 似无关回归
10.1 引言
10.2 可行的GLS估计
10.3 检验方差—协方差矩阵为对角阵
10.4 不同观测值个数的似无关回归
10.5 实案例
问题
参考文献
1章 联立方程模型
11.1 引言
11.2 单方程估计:两阶段二乘
11.3 系统估计:三阶段二乘
11.4 过度识别约束的检验
11.5 Hausman的设定检验
11.6 实案例
注释
问题
参考文献
附录:再议识别问题:识别的秩条件
2章 合并截面时间序列数据
12.1 引言
12.2 误差分量模型
1. 预测
12.4 实案例
12.5 混合模型中的检验
12.6 动态面板数据模型
12.7 项目评价与差分差异估计量
问题
参考文献
3章 受因变
13.1 引言
13.2 线概率模型
13.3 函数形式:logit和probit
13.4 分组数据
13.5 个体数据:probit和logit
13.6 二元响应模型回归
13.7 预测的渐近方差和边际影响
13.8 拟合优度的测量
13.9 实案例
13.10 多元选择模型
13.11 删失回归模型
13.12 截尾回归模型
13.13 样本选择
注释
问题
参考文献
附录
4章 时间序列分析
14.1 引言
14.2 平稳
14.3 Box Jenkins方法
14.4 向量自回归
14.5 单位根
14.6 趋势平稳与差分平稳
14.7 协整
14.8 自回归条件异方差
注释
问题
参考文献
附录
图形索引
表格索引
术语表
巴蒂·H·巴尔塔基(Badi H.Baltagi),自1979年在宾夕法尼亚大学获得经济学博士以来,先后在美国休斯敦大学和得克萨斯A&M 大学任教。曾出版了《面板数据计量经济分析》和《计量经济学》等学术专著,编辑出版了《理论计量经济精粹》、《面板数据计量经济学新进展》(卷I和卷II)、《非平稳面板数据、面板协整和动态面板》和《面板数据计量经济学:理论贡献和经验应用》等100多部著作以及担任不错经济学和统计学杂志的主编或副主编。
巴蒂·H·巴尔塔基编著的《计量经济学方法与应用(第5版)》内容主要分为两部分:部分介绍了基本的计量经济学方法以及相关的经典设;第二部分系统介绍了空间相关、面板数据、受因变模型、回归诊断、设定检验和时间序列分析的理论方法与内容。每章都配有利用实际经济数据进行的实分析,并给出了Stata或Eviews分析的相关结果;章后习题还提了一些理论内容的练习。
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