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  • 全新正版券学9787302519508清华大学出版社
    • 作者: 赵贞玉编著著 | 赵贞玉编著编 | 赵贞玉编著译 | 赵贞玉编著绘
    • 出版社: 清华大学出版社
    • 出版时间:2018-07
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    • 作者: 赵贞玉编著著| 赵贞玉编著编| 赵贞玉编著译| 赵贞玉编著绘
    • 出版社:清华大学出版社
    • 出版时间:2018-07
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2019-05-01
    • 字数:352000
    • 页数:223
    • 开本:16开
    • ISBN:9787302519508
    • 版权提供:清华大学出版社
    • 作者:赵贞玉编著
    • 著:赵贞玉编著
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:39.00
    • ISBN:9787302519508
    • 出版社:清华大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2019-05-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2018-07
    • 页数:223
    • 外部编号:9557723
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    引言 预备知识和方法
    节 券的基本观念
    一、资金的时间价值
    二、风险及风险溢价
    第二节 统计学基础
    一、随机变量及其概率分布
    二、抽样分布
    三、中心极限定理
    四、费歇尔定理
    本章小结
    思考题

    章 资产选择理论
    节 资产选择理论的设
    第二节 资产选择理论的基本思想及理论模型
    一、资产选择理论的基本思想
    二、资产选择理论的理论模型
    第三节 两分离定理
    第四节 收益率间的相关对资产组合M-V的影响
    一、组合中有无风险资产
    二、单项资产均为风险资产
    第五节 资产选择理论的发展
    一、加入无卖空约束的资产选择模型
    二、加入无风险资产的资产选择模型
    三、对单一资产的比例加以限定的资产选择模型
    四、协方差矩阵为半正定矩阵的情形
    第六节 资产选择理论的缺陷
    第七节 对基于M-V标准的资产选择模型的改进
    一、基于M-A.D.的资产选择模型
    二、基于M-SemiA.D.资产选择模型及对上海的研究
    本章小结
    思考题

    第二章 资本资产定价模型
    节 标准的资本资产定价模型
    一、CAPM模型的推导
    二、资本资产定价模型的基本设
    三、资本资产定价模型的理论贡献
    四、标准的资本资产定价模型的主要缺陷
    第二节 资本资产定价模型的扩展
    一、零β-CAPM
    二、不允许卖空限定下的CAPM
    三、考虑税收条件下的CAPM
    四、有非市场化资产情况下的CAPM
    五、消费导向的CAPM
    六、时际的CAPM
    第三节 资本资产定价模型的实研究
    第四节 CAPM面临的挑战
    本章小结
    思考题

    第三章 套利定价理论
    节 套利定价理论由来
    ……

    《券学/高等院校应用型规划教材·经济管理系列》是作者对长期从事券教学科研工作的总结,书中除了系统地介绍经典的资本市场理论外,还包含了作者对相关理论和实践问题的研究和思考。

    《券学/高等院校应用型规划教材·经济管理系列》很好注重经典资本市场理论的数理推导,努力介绍清楚理论的来龙去脉和理论间的内在逻辑关系。书中有丰富案例、延伸阅读和人物百科,试图利用浅显的生活实例介绍深刻的学道理,向读者展示部分金融学者的学术成就和勇于实践的精神。

    《券学/高等院校应用型规划教材·经济管理系列》分为十章,前七章围绕经典资本市场理论展开,分别对资产选择理论、资本资产定价模型、套利定价理论、期权定价理论、有效市场说、行为金融理论和弹簧振子理论进行了详细的介绍;第八章,利用弹簧振子理论,对上海一级市场的IPO定价效率和上海二级市场对新股的定价效率进行了实研究;第九章,利用弹簧振子理论,以上市公司公布的年报作为信息事件,就上海二级市场对年报信息的反应效率进行了实研究;第十章,对常见的金融工具的定价模型展开了论述。

    《券学/高等院校应用型规划教材·经济管理系列》强调理论联系实际,将资本市场经典理论以简洁明了、通俗易懂的语言呈现给读者,以期为读者提供一些帮和启发。

    《券学/高等院校应用型规划教材·经济管理系列》适合作为金融专业高年级生、的教材或辅导书,也可以为金融从业人员、金融研究人员和有兴趣的相关人员提供参考。

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