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  • 全新正版基于高阶矩的组合优化研究9787503886065中国林业出版社
    • 作者: 彭胜志 著著 | 彭胜志 著编 | 彭胜志 著译 | 彭胜志 著绘
    • 出版社: 中国林业出版社
    • 出版时间:2016-06-01
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    • 作者: 彭胜志 著著| 彭胜志 著编| 彭胜志 著译| 彭胜志 著绘
    • 出版社:中国林业出版社
    • 出版时间:2016-06-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2016-06-01
    • 页数:150
    • 开本:32开
    • ISBN:9787503886065
    • 版权提供:中国林业出版社
    • 作者:彭胜志 著
    • 著:彭胜志 著
    • 装帧:平装-胶订
    • 印次:1
    • 定价:35.00
    • ISBN:9787503886065
    • 出版社:中国林业出版社
    • 开本:32开
    • 印刷时间:2016-06-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2016-06-01
    • 页数:150
    • 外部编号:8805596
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无


    前言

    章  绪论

      1.1 选题背景与问题提出

        1.1.1 选题背景

        1.1.2 问题提出

      1.2 研究目的和研究意义

        1.2.1 研究目的

        1.2.2 研究意义

      1.3 国内外研究现状

        1.3.1 以高阶矩为目标函数的组合优化问题的研究现状

        1.3.2 基于期望效用函数的组合优化问题的研究现状

        1.3.3 多元条件高阶矩建模及动态组合问题的研究现状

        1.3.4 国内外研究现状评述

      1.4 研究内容

      1.5 研究方与技路线

        1.5.1 研究方法

        1.5.2 技术路线

    第二章  直接法下基于高阶矩的组合优化

      2.1 高阶矩的含义与者的高阶矩偏好

        2.1.1 高阶矩的含义

        2.1.2 者的高阶矩偏好

      2.2 直接法下组合优化模型的构建与求解

        2.2.1 基于高阶矩的组合优化模型的构建

        2.2.2 组合收益率前四阶矩的代数表述

        2.. 化峰度问题的求解方法

      . 化峰度问题的有效前沿

      2.4 实分析

        2.4.1 样本数据分析

        2.4.2 问题的求解

        2.4.3 峰度与偏度和方差之间的关系分析

      2.5 本章小结

    第三章  间接法下基于高阶矩的组合优化

      3.1 效用函数的设定

      3.2 HARA效用函数的泰勒级数收敛研究

        3.2.1 泰勒级数展开的重新表述

        3.2.2 泰勒级数的收敛条件分析

      3.3 组合背景下的泰勒级数收敛研究

        3.3.1 基于期望效用的组合模型及其泰勒级数近似

        3.3.2 泰勒级数近似模型的求解方法

        3.3.3 组合优化背景下的泰勒级数收敛条件分析

      3.4 实分析

      3.5 本章小结

    第四章  考虑高阶矩时变的动态组合优化

      4.1 多元风险资产收益率分布的动态模型

        4.1.1 模型表达

        4.1.2 建模过程

        4.1.3 条件协偏度阵St和条件协峰度阵K的估计

        4.1.4 实分析

      4.2 基于高阶矩的动态组合优化问题

        4.2.1 高阶动态组合优化模型的建立与求解

        4.2.2 实分析

      4.3 本章小结

    第五章  考虑组合收益率分布信息的组合优化

      5.1 基于Gram—Charlier展开的收益率分布近似模型研究

        5.1.1 Gram—Charlier的理论推导

        5.1.2 风险资产收益率概率密度函数的Gram—Charlier近似

        5.1.3 Gram—Charlier展开式近似收益率分布的有效分析

      5.2 基于组合收益率近似分布模型的组合优化研究

        5.2.1 组合收益率分布近似模型的确定

        5.2.2 目标概率密度函数的确定

        5.. 交叉熵的运用

      5.3 算例

      5.4 本章小结

    第六章  结论

    参考文献

     



    彭胜志*的《基于高阶矩的组合优化研究》以前人研究成果为基础,对基于高阶矩的组合优化问题进行扩展研究,使得基于高阶矩的组合优化研究*加系统完善,并使其真正成为者进行组合优化决策时可供参考的方法和工具。

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