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全新正版非线单位根检验研究9787550421042西南财经大学出版社
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1 绪论
1.1 非线单位根检验研究的意义和价值
1.1.1 单位根检验的计量学意义
1.1.2 单位根检验的经济学意义
1.1.3 常规单位根检验法的局限
1.1.4 非线单位根检验研究的意义
1.2 主要研究内容
1.3 研究工具与方法
1.4 主要创新点
2 单位根检验文献综述,
2.1 无趋势时间序列单位根检验
2.1.1 经典单位根检验法
2.2 更高效的单位根检验法
2.1.3 单位根检验法
2.4 各种无趋势单位根检验法的比较及检验功效讨论
2.2 线趋势序列单位根检验的退势
2.2.1 0LS退势
2.2.2 差分后回归退势
2.. 准差分退势
2.2.4 KGl5退势
2.2.5 递归015退势
2.2.6 几种退势方法的比较
. 分段线结构突变趋势序列的单位根检验
..1 突变点位置已知的检验方法
..2 结构突变点位置未知的内生化检验方法
.. 子序列检验方法
2.4 非线趋势序列的单位根检验,
2.5 扰动项非线的单位根检验
3 单位根检验中常见错误分析
3.1 引言
3.2 小样本错误,
3.3 以偏概全错误
3.4 忽略检验功效的错误
3.5 设定错误
3.6 小结
4 单位根检验中回归函数的选择
4.1 引言
4.2 残差项无序列相关时各种回归估计式的检验功效
4.2.1 无截距项数据生成过程不同检验回归式的检验功效
4.2.2 带截距项数据生成过程不同回归式的检验功效
4.. 带截距项与时间项数据生成过程不同回归式的检验功效
4.3 无漂移过程截距项为0的检验
4.3.1 无漂移过程常数项为零t检验的概率分布曲线
4.3.2 不同数据生成过程常数项检验不为0的概率
4.3.3 无漂移过程常数项为零检验的实意义
4.4 残差项相关时各种回归估计式的检验功效
4.4.1 残差序列相关数据生成过程无截距项时不同相关考虑的检验功效
4.4.2 带截距项数据生成过程不同相关考虑时的检验功效
4.4.3 带截距项与时间项数据生成过程不同相关考虑时的检验功效
4.5 小结
……
5 单位根检验中样本长度的影响及选择
6 加独立测量误差对单位根检验的影响
7 基于差分序列长时方差的单位根检验法
8 负单位根平稳检验研究
9 常规ADF与PP检验对非线趋势平稳序列的伪检验
10 单位根检验中无趋势、线与非线.?趋势的检验
11 基于正交多项式逼近的任意趋势序列的单位根检验法
12 基于奇异值分解去势的非特定趋势序列单位根检验法
13 基于局部多项式拟合去势的非特定趋势序列单位根检验法
14 STAR非线平稳检验中误设定的伪检验研究
15 基于序列与逆序列wald统计量的通用STAR模型平稳检验法
16 非线单位根检验的实应用
参考文献
刘田,男,1970年生,四川省广安县人,2009年于西南财经大学统学院量经济学专业,获博士,现为西南财经大学统计学院副教授。主要研究方向为非线时间序列分析、数量化风险管理。在(统计研究) (数量经济技术经济研究) (数理统计与管理)等期刊上发表多篇。
在经济、金融各领域实研究中,单位根检验都显得**重要并得到广泛应用,但常规检验过程对实际问题常常得到错误的检验结论。由刘田、谈进著的《非线单位根检验研究》详细研究了样本长度、测量误差、确定趋势或波动存在非线时对单位根检验结果可靠的影响,并提出了对应的解决办法,特别是对非线单位根检验问题进行了系统研究。
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