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  • 全新正版季节时间序列理论与应用9787310029303南开大学出版社
    • 作者: 杜勇宏,王健著 | 杜勇宏,王健编 | 杜勇宏,王健译 | 杜勇宏,王健绘
    • 出版社: 南开大学出版社
    • 出版时间:2007-06-01
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    • 作者: 杜勇宏,王健著| 杜勇宏,王健编| 杜勇宏,王健译| 杜勇宏,王健绘
    • 出版社:南开大学出版社
    • 出版时间:2007-06-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2008-06-01
    • 字数:375000
    • 页数:226
    • 开本:16开
    • ISBN:9787310029303
    • 版权提供:南开大学出版社
    • 作者:杜勇宏,王健
    • 著:杜勇宏,王健
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:30.00
    • ISBN:9787310029303
    • 出版社:南开大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2008-06-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2007-06-01
    • 页数:226
    • 外部编号:3583660
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 总论
    节 季节时问序列的多样
    第二节 季节时间序列模型
    一、季节ARIMA过程
    二、周期过程
    三、非线季节模型
    第三节 季节时间序列理论发展概览
    一、早期观点
    二、季节调整理论
    三、观点及研究前沿
    第二章 季节ARIMA模型
    节 基本概念
    第二节 季节ARIMA模型的类别
    一、自回归移动平均乘积季节模型
    二、确定季节时间序列
    三、季节单整过程
    第三节 非平稳的误设定
    一、趋势平稳(TS)与差分平稳(DS)
    二、确定季节与季节单整
    第四节 季节ARIMA模型的建立与预测
    一、数据的平稳检验
    二、SARMA模型的识别、估计和检验
    三、预测
    第五节 案例:美国国际航空公司旅客客票数的乘积模型和组合模型
    第三章 季节模式的设检验
    节 确定季节的设检验
    一、Canova-Hansen检验
    二、Caner检验
    三、Tam—Reinsel检验
    四、一些评论
    第二节 季节单整的检验
    一、Dickey-Hasza-Fuller检验
    二、HEGY检验
    三、Kunst检验
    四、Osborn-Chui-Smith-Birchenhall检验
    五、一些评论
    第三节 扩展
    一、附加动态项
    二、确定项
    三、高阶非平稳工
    四、复合检验及显著水平
    五、一些实研究结果
    第四节 案例:我国进出口总额的季节模式
    一、平稳季节模式的检验
    二、季节单位根检验
    第四章 季节调整技术原理
    节 构成因素的分解
    第二节 X-12-ARIMA
    一、X-11程序
    二、RegARIMA建模与诊断
    节 TRAMO/SEATS程序
    一、SEATS方法的基本原理
    二、与X-11的比较
    第四节 季节调整对单位根检验的影响
    一、数据生成过程为单位根过程
    二、数据生成过程为平稳ARMA过程
    第五节 与数据变换的关系
    第六节 案例
    案例1:中美进出口总额的季节调整
    案例2:基于调整和未调整序列的单位根检验
    第五章 多变量季节模型
    节 单方程季节模型
    一、季节调整对回归效果的影响
    二、季节虚回归
    第二节 季节向量ARIMA模型
    一、季节向量ARMA的质
    二、季节向量ARIMA模型的建立
    三、扩展
    第三节 季节协整与误差修正模型
    一、单一方程季节协整方法
    二、向量季节协整方法
    三、扩展
    第四节 案例:中国进出口贸易的误差修正模型
    第六章 周期ARIMA过程
    节周期过程的类别和质
    一、周期过程的定义与分类
    二、PAR过程的质
    第二节 非平稳的PAR过程
    一、PAR过程的单整类型
    二、PAR过程的单整检验
    第三节 周期协整
    一、周期协整的定义
    二、周期协整的检验
    第四节 案例:理预期下生命周期持久收入说的检验
    一、REPIH的(季节)检验方法
    二、中国消费行为的REPIH检验结果
    第七章 非线季节模型
    节 季节GARCH模型
    一、季节GARCH类模型的定义和质
    二、检验和估计
    第二节 随机系数季节自回归过程
    一、随机系数ARIMA模型的质
    二、检验和估计
    第三节 周期马尔可夫开关模型
    一、周期马尔可夫开关模型的定义和质
    二、估计和检验
    参考文献
    附表1 t分布百分位数表
    附表2 X2分布百分位数表
    附表3 F分布百分位数表
    附表4 VM分布百分位数表
    附表5 DHF分布百分位数表
    附表6 季节单位根检验临界值表
    附表7 Kunst分布百分位数表
    附表8 季节协整检验临界值表

    本书是靠前靠前本系统地对季节时间序列进行介绍和研究的专著。全书共分为七章。靠前章首先展示了时间序列中季节特征的多样以及不同的季节模型,回顾了季节时间序列理论的发展历程。在随后各章中,对各种季节模型进行了详尽的介绍。其中,第二章介绍了SARIMA模型:第三章介绍了季节模式的常用检验方法;第四章介绍了季节调整方法的原理:第五章介绍了多变量季节模型;第六章介绍了周期过程;第七章介绍了非线季节模型。在介绍基本理论时,本书给出了一些应用案例。本书是适用于经济、管理类教师、研究者和的参考读物,要求读者有时间序列分析的基础。

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