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全新正版经济计量分析基础9787513628303中国经济出版社
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章 经济计量分析的统计基础
节 总体与样本
第二节 总体与样本的桥梁——随机变量
第三节 对总体的描述——随机变量的数字特征
第四节 对样本的描述——样本分布的数字特征
第五节 随机变量的分布——总体和样本的连接点
第六节 通过样本,估计总体(一)——估计量的特征
第七节 通过样本,估计总体(二)——估计量的特征
第八节 通过样本,估计总体(三)——设检验
第九节 应用实例:持股周期
第二章 数据与模型
节 数据、模型和变量
第二节 方程形式
第三节 相关系数
第三章 二乘法:一元线回归
节 拟合直线质
第二节 拟合优度的评价
第三节 一元线回归中的计算问题
第四节 应用案例:对资产定价模型(CAPM)的简单检验
第四章 二乘法与多因素模型——含多个自变量的二乘法
节 含两个自变量的二乘法
第二节 二元回归二乘法又探
第三节 从另一个角度看估系
第四节 多重共线
第五节 一般线回归
第五章 古典线回归模型
节 有关εi的古典模型设
第二节 古典设的一些内涵
第三节 高斯-马尔科夫定理
第四节 高斯-马尔科夫定理再探
第六章 正态条件下回归的推论
节 问题的引入
第二节 问题的预解决
第三节 派生的内容:自由度
第四节 回归系数的设检验
第五节 预测
第六节 复习与提高
第七章 设检验
节 t检验:对单个参数检验的方法
第二节 F检验的引入
第三节 一般设检验:F检验
第四节 F检验的附加例子
第五节 调整后的相关系数
第六节 因果关系检验
第七节 复习与提高
第八章 虚拟变量
节 运用虚拟变量改变回归直线的截距
第二节 运用虚拟变量改变回归直线的斜率
第三节 运用虚拟变量同时改变回归直线的截距和斜率
第四节 折线回归
第五节 复习与提高
第九章 计量经济学软件EViews简介
节 关于计算机的一些基本概念
第二节 EViews概述
第三节 工作文件的建立及相关作
第五节 复习与提高
第十章 异方差
节 异方差概述
第二节 如何发现异方差
第三节 异方差的后沟
第四节 异方差的解决方法
十章 自相关
节 自相关概述
第二节 Durbin-Watson检验
第三节 自相关的处理方法
第四节 自相关误差下的回归过程
第五节 一阶自相关对二乘估计量的影响
第六节 对含滞后因变量的序列相关模型的检验
第七节 DW检验的更为深入的结论
第八节 DW显著时的策略
第十二章 联系方程模型
节 概述
第二节 内生变量和外生变量
第三节 间接二乘法
第四节 识别问题
第五节 识别的充要条件
第六节 估计方法
第七节 运用二乘法估计联立方程组问题
第八节 复习与提高
第十三章 基于时序动量回报率的量化交易策略
附表
参考书目
刘振亚教授现为中国人民大学财金学院和英国伯明翰大学教授,博士生导师,摩根大通期货有限公司(JP Morgan Futures)董事,优选优选管理期货(CTA) Winton Capital中国很早的合作者。
刘振亚教授在金融计量、量化、宏观经济等领域有着深入的研究,从1991年以来已出版多本专业著作,并在China Economic Review 、《世界经济》等靠前外品质杂志发表多篇文章。
本书详细系统地讲述了量化所需要的数理统计和经济计量基础理论、方法及其内在的逻辑关系;在此基础上,介绍了经济计量软件包Eviews的使用方法;尤其是,很后一章结合靠前有名《金融经济学杂志》2001年发表的芝加哥大学商学院 TJ.Moskowitz教授、对冲AR资本管理公司的Yao Hua Ooi以及纽约大学商学院Lasse Heje Pederson教授的《时序动量》一文,基于上指数来详细说明基础的经济计量分析方法在量化中的使用。
《经济计量分析基础》由刘振亚著,详细系统地讲述了量化所需要的数理统计和经济计量基础理论、方法及其内在的逻辑关系;在此基础上,介绍了经济计量软件包Eviews的使用方法;尤其是,章结合国际著名《金融经济学杂志》2001年发表的芝加哥大学商学院TJ.Moskowitz教授、对冲AR资本管理公司的YaoHuaOoi以及纽约大学商学院LasseHejePederson教授的《时序动量》一文,基于上指数来详细说明基础的经济计量分析方法在量化中的使用。2012年,此文获得对冲白盒(Whitebox)研究奖。本书既可作为金融、、统计、数学、经济和信息等专业生一本有关经济计量方法的教材和参考书,更可以作为各高校图书馆、金融机构分析人员、经济研究部门工作人员以及广大者的实用工具书。
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