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  • 全新正版经济计量分析基础9787513628303中国经济出版社
    • 作者: 刘振亚著著 | 刘振亚著编 | 刘振亚著译 | 刘振亚著绘
    • 出版社: 中国经济出版社
    • 出版时间:2013-11-01
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    • 作者: 刘振亚著著| 刘振亚著编| 刘振亚著译| 刘振亚著绘
    • 出版社:中国经济出版社
    • 出版时间:2013-11-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2014-01-21
    • 字数:260000.0
    • 页数:240
    • 开本:16开
    • ISBN:9787513628303
    • 版权提供:中国经济出版社
    • 作者:刘振亚著
    • 著:刘振亚著
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:36.00
    • ISBN:9787513628303
    • 出版社:中国经济出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2014-01-21
    • 语种:中文
    • 出版时间:2013-11-01
    • 页数:240
    • 外部编号:8200652
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 经济计量分析的统计基础
    节 总体与样本
    第二节 总体与样本的桥梁——随机变量
    第三节 对总体的描述——随机变量的数字特征
    第四节 对样本的描述——样本分布的数字特征
    第五节 随机变量的分布——总体和样本的连接点
    第六节 通过样本,估计总体(一)——估计量的特征
    第七节 通过样本,估计总体(二)——估计量的特征
    第八节 通过样本,估计总体(三)——设检验
    第九节 应用实例:持股周期
    第二章 数据与模型
    节 数据、模型和变量
    第二节 方程形式
    第三节 相关系数
    第三章 二乘法:一元线回归
    节 拟合直线质
    第二节 拟合优度的评价
    第三节 一元线回归中的计算问题
    第四节 应用案例:对资产定价模型(CAPM)的简单检验
    第四章 二乘法与多因素模型——含多个自变量的二乘法
    节 含两个自变量的二乘法
    第二节 二元回归二乘法又探
    第三节 从另一个角度看估系
    第四节 多重共线
    第五节 一般线回归
    第五章 古典线回归模型
    节 有关εi的古典模型设
    第二节 古典设的一些内涵
    第三节 高斯-马尔科夫定理
    第四节 高斯-马尔科夫定理再探
    第六章 正态条件下回归的推论
    节 问题的引入
    第二节 问题的预解决
    第三节 派生的内容:自由度
    第四节 回归系数的设检验
    第五节 预测
    第六节 复习与提高
    第七章 设检验
    节 t检验:对单个参数检验的方法
    第二节 F检验的引入
    第三节 一般设检验:F检验
    第四节 F检验的附加例子
    第五节 调整后的相关系数
    第六节 因果关系检验
    第七节 复习与提高
    第八章 虚拟变量
    节 运用虚拟变量改变回归直线的截距
    第二节 运用虚拟变量改变回归直线的斜率
    第三节 运用虚拟变量同时改变回归直线的截距和斜率
    第四节 折线回归
    第五节 复习与提高
    第九章 计量经济学软件EViews简介
    节 关于计算机的一些基本概念
    第二节 EViews概述
    第三节 工作文件的建立及相关作第四节 基本回归模型
    第五节 复习与提高
    第十章 异方差
    节 异方差概述
    第二节 如何发现异方差
    第三节 异方差的后沟
    第四节 异方差的解决方法
    十章 自相关
    节 自相关概述
    第二节 Durbin-Watson检验
    第三节 自相关的处理方法
    第四节 自相关误差下的回归过程
    第五节 一阶自相关对二乘估计量的影响
    第六节 对含滞后因变量的序列相关模型的检验
    第七节 DW检验的更为深入的结论
    第八节 DW显著时的策略
    第十二章 联系方程模型
    节 概述
    第二节 内生变量和外生变量
    第三节 间接二乘法
    第四节 识别问题
    第五节 识别的充要条件
    第六节 估计方法
    第七节 运用二乘法估计联立方程组问题
    第八节 复习与提高
    第十三章 基于时序动量回报率的量化交易策略
    附表
    参考书目

    刘振亚教授现为中国人民大学财金学院和英国伯明翰大学教授,博士生导师,摩根大通期货有限公司(JP Morgan Futures)董事,优选优选管理期货(CTA) Winton Capital中国很早的合作者。

    刘振亚教授在金融计量、量化、宏观经济等领域有着深入的研究,从1991年以来已出版多本专业著作,并在China Economic Review 、《世界经济》等靠前外品质杂志发表多篇文章。

    本书详细系统地讲述了量化所需要的数理统计和经济计量基础理论、方法及其内在的逻辑关系;在此基础上,介绍了经济计量软件包Eviews的使用方法;尤其是,很后一章结合靠前有名《金融经济学杂志》2001年发表的芝加哥大学商学院 TJ.Moskowitz教授、对冲AR资本管理公司的Yao Hua Ooi以及纽约大学商学院Lasse Heje Pederson教授的《时序动量》一文,基于上指数来详细说明基础的经济计量分析方法在量化中的使用。

    《经济计量分析基础》由刘振亚著,详细系统地讲述了量化所需要的数理统计和经济计量基础理论、方法及其内在的逻辑关系;在此基础上,介绍了经济计量软件包Eviews的使用方法;尤其是,章结合国际著名《金融经济学杂志》2001年发表的芝加哥大学商学院TJ.Moskowitz教授、对冲AR资本管理公司的YaoHuaOoi以及纽约大学商学院LasseHejePederson教授的《时序动量》一文,基于上指数来详细说明基础的经济计量分析方法在量化中的使用。2012年,此文获得对冲白盒(Whitebox)研究奖。本书既可作为金融、、统计、数学、经济和信息等专业生一本有关经济计量方法的教材和参考书,更可以作为各高校图书馆、金融机构分析人员、经济研究部门工作人员以及广大者的实用工具书。

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