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全新人民币汇率高阶矩风险张杰9787509687222
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1 绪论
1.1 研究背景与研究意义
1.2 研究目标及研究方法
1.2.1 研究目标
1.2.2 研究方法
1.3 本书结构安排
1.4 创新与不足
2 理论基础与文献综述
2.1 关于汇率风险的理论基础
2.1.1 汇率风险的定义
2.1.2 早期汇率理论模型回顾
2.1.3 汇率风险理论回顾
2.1.4 高阶矩风险理论
2.2 汇率风险的相关文献
2.2.1 汇率波动研究文献
2.2.2 汇率风险影响研究文献
2.. 汇率对出口影响相关文献
2.2.4 高阶矩风险相关研究文献
3 在岸人民币汇率高阶矩风险
3.1 相关概念简介
3.1.1 方差
3.1.2 偏度
3.1.3 峰度
3.2 汇率高阶矩风险机理分析
3.2.1 汇率波动(方差)风险机理分析
3.2.2 汇率偏度风险机理分析
3.. 汇率峰度风险机理分析
3.3 高阶矩模型简介
3.3.1 非条件高阶矩计算
3.3.2 条件高阶矩模型
3.3.3 基本条件高阶矩模型的估计
3.4 GARCHSK模型的扩展模型
3.4.1 NAGARCHSK模型
3.4.2 TGARCHSK模型
3.5 在岸人民币汇率高阶矩
3.5.1 数据描述
3.5.2 条件高阶矩聚集效应
3.5.3 样本汇率收益率时变高阶矩模型的估计结果及分析
3.6 关于汇率高阶矩聚集与时变的分析
3.6.1 聚集角度分析
3.6.2 时变角度分析
3.7 GARCH模型族与GARCHSK模型族波动率预测对比检验
3.7.1 检验方法简介
3.7.2 波动率预测检验结果
……
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