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全新高维协方差矩阵相关理论与应用研究赵钊9787521813029
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章绪论
1.1研究背景与意义
1.2研究思路与结构安排
1.3本书的主要创新之处
第2章基于因子模型估计高维协方差矩阵
2.1基于可观测因子模型估计高维协方差矩阵
2.2基于潜因子模型估计高维协方差矩阵
.基于结构因子模型估计高维协方差矩阵
2.4本章总结
第3章基于压缩方法估计高维协方差矩阵
3.1基于线压缩法估计高维协方差矩阵
3.2基于非线压缩法估计高维协方差矩阵
3.3本章总结
第4章高维条件协方差矩阵的估计
4.1GARCH模型
4.2GARCH模型的估计
4.3高维GARCH模型的估计
4.4高维GARCH模型估计的MonteCarlo模拟
4.5本章总结
第5章基于高频数据估计收益率的波动
5.1市场微观结构噪声及其影响
5.2微观结构噪声的处理方法
5.3本章总结
第6章基于高频数据估计高维协方差矩阵
6.1考虑交易的非同步:从单维到多维的扩展
6.2基于因子模型估高频据的高维协方差矩阵
6.3基于压缩方法估高频据的高维协方差矩阵
6.4本章总结
第7章基于高频数据预测高维协方差矩阵
7.1基于高频数据预测日收益的条件协方差矩阵:HEY模型
7.2基于高频数据预测积分协方差矩阵:Factor-GARCH-Ito模型
7.3本章总结
第8章实应用:高维金融资产组合构建
8.1收益预测信号
8.2数据和一些组合构建准则
8.3高维金融资产组合的样本外表现
8.4本章总结
第9章研究结论
参考文献
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