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  • 全新高维协方差矩阵相关理论与应用研究赵钊9787521813029
  • 正版
    • 作者: 赵钊著 | 赵钊编 | 赵钊译 | 赵钊绘
    • 出版社: 经济科学出版社
    • 出版时间:2020-04-01
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    • 作者: 赵钊著| 赵钊编| 赵钊译| 赵钊绘
    • 出版社:经济科学出版社
    • 出版时间:2020-04-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:170000
    • 页数:172
    • 开本:16开
    • ISBN:9787521813029
    • 版权提供:经济科学出版社
    • 作者:赵钊
    • 著:赵钊
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:38.00
    • ISBN:9787521813029
    • 出版社:经济科学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2020-04-01
    • 页数:172
    • 外部编号:1202122522
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章绪论

    1.1研究背景与意义

    1.2研究思路与结构安排

    1.3本书的主要创新之处

    第2章基于因子模型估计高维协方差矩阵

    2.1基于可观测因子模型估计高维协方差矩阵

    2.2基于潜因子模型估计高维协方差矩阵

    .基于结构因子模型估计高维协方差矩阵

    2.4本章总结

    第3章基于压缩方法估计高维协方差矩阵

    3.1基于线压缩法估计高维协方差矩阵

    3.2基于非线压缩法估计高维协方差矩阵

    3.3本章总结

    第4章高维条件协方差矩阵的估计

    4.1GARCH模型

    4.2GARCH模型的估计

    4.3高维GARCH模型的估计

    4.4高维GARCH模型估计的MonteCarlo模拟

    4.5本章总结

    第5章基于高频数据估计收益率的波动

    5.1市场微观结构噪声及其影响

    5.2微观结构噪声的处理方法

    5.3本章总结

    第6章基于高频数据估计高维协方差矩阵

    6.1考虑交易的非同步:从单维到多维的扩展

    6.2基于因子模型估高频据的高维协方差矩阵

    6.3基于压缩方法估高频据的高维协方差矩阵

    6.4本章总结

    第7章基于高频数据预测高维协方差矩阵

    7.1基于高频数据预测日收益的条件协方差矩阵:HEY模型

    7.2基于高频数据预测积分协方差矩阵:Factor-GARCH-Ito模型

    7.3本章总结

    第8章实应用:高维金融资产组合构建

    8.1收益预测信号

    8.2数据和一些组合构建准则

    8.3高维金融资产组合的样本外表现

    8.4本章总结

    第9章研究结论

    参考文献

    售后保障

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