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  • 全新人民币汇率波动特征的计量分析高艳9787516183694
  • 正版
    • 作者: 高艳著 | 高艳编 | 高艳译 | 高艳绘
    • 出版社: 中国社会科学出版社
    • 出版时间:2018-03-01
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    • 作者: 高艳著| 高艳编| 高艳译| 高艳绘
    • 出版社:中国社会科学出版社
    • 出版时间:2018-03-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:161千字
    • 页数:171
    • 开本:16开
    • ISBN:9787516183694
    • 版权提供:中国社会科学出版社
    • 作者:高艳
    • 著:高艳
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:45.00
    • ISBN:9787516183694
    • 出版社:中国社会科学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2018-03-01
    • 页数:171
    • 外部编号:1201670785
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 引言
    节 人民币汇率的发展进程
    第二节 文献综述
    一 均衡汇率决定理论
    二 汇率波动传导机制
    三 人民币汇率与中美经济动态相关
    四 刻画汇率波动分布特征模型
    五 汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应
    六 汇率波动持续及协同持续
    第三节 研究框架与方法
    第二章 均衡汇率决定理论与影响因素分析
    节 均衡汇率决定理论
    一 购买力平价理论
    二 基于宏观经济均衡方法的均衡汇率理论
    三 基本要素均衡汇率理论
    四 行为均衡汇率理论
    五 自然均衡汇率理论
    六 持久均衡汇率理论
    七 国际收支均衡汇率理论
    八 资本型均衡汇率理论
    九 的均衡汇率决定理论
    第二节 均衡汇率的影响因素
    第三节 均衡实际汇率变化的来源
    一 实际冲击
    二 资本流动
    第四节 人民币均衡汇率的研究
    第五节 本章小结
    第三章 汇率波动的传导机制及影响因素分析
    节 汇率波动传导效应的影响因素
    第二节 汇率波动对经济的传导效应
    一 汇率波动对价格的传导效应
    二 汇率波动对国际贸易的传导效应
    三 汇率波动对外国直接的传导效应
    四 汇率波动对就业的传导效应
    五 汇率波动对利率的传导效应
    六 汇率波动对农产品价格的传导效应
    七 汇率波动对宏观经济的传导效应
    第三节 汇率波动对国际贸易传导机制的实分析
    第四节 汇率传导的特征
    一 汇率在各国的传导程度存在差异
    二 短期汇率传导不完全
    第五节 汇率波动的影响因素分析
    第六节 实分析:人民币汇率与中关宏观经济之间的动态相关
    一 相关理论与模型
    二 变量选取与实分析
    第七节 本章小结
    第四章 汇率波动特征及计量分析方法
    节 汇率波动特征
    一 汇率收益率序列的尖峰厚尾
    二 汇率收益率序列波动的集聚
    三 汇率波动的长记忆和持续
    四 杠杆效应
    五 波动溢出效应
    第二节 基于GARCH模型的汇率波动特征
    一 一元N-GARCH、T-GARCH及GED-GARCH
    二 多元N-GARCH、T-GARCH及GED-GARCH
    三 多元GED-GARCH(1,1)模型
    四 BEEK模型
    五 GED-GARCH模型中形状参数r的确定
    六 预测与评价准则
    第三节 非线模型的理论与方法
    一 随机波动模型
    二 马尔可夫区制转移模型
    三 平滑转移自回归模型
    第四节 实分析:基于二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出研究
    第五节 本章小结
    第五章 汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应
    节 金融市场及汇率市场的波动溢出效应
    一 金融市场的波动溢出效应
    二 汇率市场的波动溢出效应
    第二节 金融市场波动溢出效应模型
    一 基于GARCH模型的波动溢出效应
    二 基于SV模型的波动溢出效应
    三 基于乘积误差模型的波动溢出效应
    第三节 实分析一:基于向量乘积误差模型的多个汇率市场的波动溢出效应研究
    第四节 金融市场协同波动溢出效应模型
    一 基于PCA-GARcH模型的协同波动溢出效应
    二 基于ICA-GARCH模型的协同波动溢出效应
    第五节 实分析二:基于ICA-GARCH模型的汇率市场协同波动溢出效应研究
    一 汇率市场之间的波动溢出
    二 汇率市场之间的协同波动溢出
    第六节 本章小结
    第六章 汇率波动的持续及协同持续
    节 R/S分析
    第二节 金融市场的波动持续模型
    一 IGARCH模型
    二 FIGARCH模型
    三 基于NIG分布的FIGARCH模型
    四 FIGARCH模型的估计与预测
    五 A-FIGARCH模型
    六 HYGARCH模型
    七 ST-FIGARCH模型
    八 非对称FIGARCH模型
    第三节 金融市场波动的协同持续
    第四节 实分析:人民币汇率市场波动持续及协同持续研究
    一 人民币兑美元汇率的双重记忆研究
    二 人民币兑货币汇率的波动持续特征
    第五节 本章小结
    第七章 总结与展望
    参考文献
    后记

    高艳,女,汉族,1981年12月出生,黑龙江省鸡西市人,经济学博士,现为河北经贸大学商学院副教授,主讲中级计量经济学课程。2004年获得吉林大学信息与计算科学专业士学,2007年于吉林大学数量经济学专业,获得硕士,后执教于河北理工大学(现更名为华北理工大学),从事时间序列分析、回归分析等统计课程的教学工作。2010年考入吉林大学商学院,师从陈守东教授,进行金融计量方向的研究,2014年7月获得经济学博士,同年9月,调入河北经贸大学商学院。主要研究领域为金融计量分析。在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、Journal of Computers等杂志发表十余篇,代表有《基于向量乘积误差模型的中、日、韩二国汇率波动的溢出效应研究》、《人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关研究》、“Compaison of GARCH Models Based on Different Distributions”等。近两年参加了金融学年会及数量经济学年会等高水平学术会议,进行了广泛的学术交流。

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