全新中国金融安全与风险通论王洪章 编9787522006567

章中国金融风险管理演进

一、对金融风险的统一监管（1978-2002年）/2

（一）改革“大一统”银行体系（1978-1982年）/2

（二）二元银行体系的初步建立（1983-1993年）/3

（三）监管体系的初步形成/4

（四）市场化监管与金融风险管理体系的初步形成（1993-1997年）/6

（五）金融监管改革和金融风险管理进一步完善（1997-2002年）/11

二、对金融风险的分业监管（2003-2016年）/14

（一）“一行三会”分业监管体系形成/14

（二）商业银行股份制改革/16

（三）现代企业制度与全面风险管理体系的建立/18

（四）全面金融风险管理体系的完善与深化（2009-2016年）/19

三、建立中央银行和金融监管机构分工协作的审慎监管体制（2017年至今）/24

（一）客观评价分业监管的利弊/24

（二）金融稳定发展委员会和新型金融监管框架/25

（三）新的“一委一行两会”监管框架提升了金融监管全覆盖水平/26

第二章金融安全观的形成和发展

一、金融风险与安全关系/30

（一）金融安全与安全/30

（二）金融风险与金融安全/34

二、金融安全观的内涵/38

（一）金融安全理论/38

（二）金融安全观的时代内涵/41

三、金融安全观的落地框架/46

（一）金融支持实体经济高质量发展/46

（二）金融应在“走出去”中加强安全建设/47

（三）金融支持产业结构调整升级/50

（四）高效率的金融系统是建设金融强国的基础/51

（五）大力发展绿色金融，为建设美丽中国提供金融保障/54

第三章信用风险防控机制

一、信用风险及其表现形式/60

（一）信用风险的界定/60

（二）信用风险的种类/61

（三）信用风险的特征/62

（四）信用风险表现新形式/63

二、信用风险管理现状/65

（一）信用风险管理架构/65

（二）信用风险管理方法/66

（三）信用风险管理路径/71

（四）信用风险管理工具/74

（五）信用风险管理流程/76

（六）信用风险管理进展/78

三、信用风险管理存在的问题/80

（一）落实供给侧结构改革问题/80

（二）适应监管新规问题/82

（三）违背信贷规律问题/83

（四）稳定资产质量问题/84

（五）优化信贷结构问题/85

（六）落实信贷责任问题/86

（七）强化信贷基础问题/87

（八）改善考核机制问题/88

四、信用风险管理新举措/88

（一）坚持服务供给侧结构改革，努力实现银企双赢/89

（二）聚焦资产质量，巩固防范化解重大风险攻坚战成果/90

（三）适应产业转型新趋势，主动调整信贷结构/91

（四）完善四项机制，实现信贷运行协同高效/92

（五）加快工具建设，强化信用风险前瞻防控/93

（六）完善信贷责任体系，提高政策执行力/94

（七）培育健康信贷文化建设，加强专业化队伍建设/94

（八）创新信贷经营管理考核机制/95

第四章合规风险防控机制

一、合规风险的界定/98

（一）合规起源与定义/98

（二）合规风险后果/101

（三）合规风险管理与风险管理及内部控制的关系/104

二、合规风险管理现状/106

（一）监管趋势、原则与要求/106

（二）合规风险管理的主要步骤/109

三、合规风险管理存在的问题/114

（一）对合规缺乏统一、到位的认识/114

（二）合规职责边界不够清晰/115

（三）制度体系建设不完善/115

（四）合规管理未能全面融入业务流程/116

（五）合规管理手段单一、工具匮乏/117

（六）反洗钱管理存在短板/117

四、合规风险防控的改进/119

（一）倡导和营造良好的企业合规文化/119

（二）界定和推动履行合规管理职责/121

（三）建立和完善合规制度体系/122

（四）不断优化和积极嵌入经营管理流程/124

（五）充分运用和深度挖掘合规系统工具/125

（六）强化反洗钱管理工作/127

第五章市场风险防控机制

一、市场风险及其影响/131

（一）市场风险的概念/131

（二）市场风险的监管资本/131

（三）市场风险的表现形式与影响/132

（四）市场风险与交易业务的管理/134

二、市场风险管理现状/135

（一）监管机构对市场风险管理的要求/135

（二）市场风险的管理实践/138

三、市场风险管理存在的问题与薄弱环节/148

（一）风险层面的问题与薄弱环节/148

（二）交易层面的问题与薄弱环节/152

四、市场风险的改进措施/155

（一）完善集团市场风险管理的政策制度/155

（二）夯实市场风险的系统管理/155

（三）细化市场风险的资本管理/157

（四）加强交易业务的全流程管控/158

（五）强化交易员的交易行为管理/158

（六）防范市场风险的交叉传染/159

第六章流动风险防控机制

、动风险的界定/161

（）动与流动风险的定义/161

（二）流动管理的边界/162

（三）流动的层次/163

（四）流动风险的表现形式及危害/164

二、流动风险的监管要求与管理实践/165

（一）监管要求/165

（二）业界管理经验/166

三、流动风险压力测试/173

（一）定义和目的/173

（二）压力测试种类/174

（三）压力测试职责/175

（四）压力测试流程/175

四、突发事件和流动危机的应急处理/182

（一）突发事件与流动危机/183

（二）挤兑/184

（三）应急处置措施/185

五、流动风险管理存在的问题/193

（一）银行层面/193

（二）市场层面/195

六、流动管理的改进/199

（一）银行层面/199

（二）监管层面/200

第七章券保险、外汇市场风险表现与防范

一、券市场风险的表现与防范/206

（一）券市场/206

（二）券市场风险的类型/207

（三）券市场风险产生的原因/209

（四）防范券市场风险的举措/211

二、保险市场风险的表现与防范/212

（一）保险市场/212

（二）我国保险市场存在的问题/213

（三）保险市场问题产生的原因/215

（四）保险市场风险防范举措/216

三、资本项目开放的风险与防范/218

（一）资本项目开放的定义/218

（二）我国资本项目开放的必要/219

（三）资本项目开放的风险/220

（四）防范资本项目开放风险的举措/221

四、汇率的风险与防范/2

（一）我国汇率制度的变迁/2

（二）汇率风险及其成因/225

（三）汇率风险的分类/226

（四）防范汇率风险的举措/228

五、人民币国际化的风险与防范/229

（一）人民币国际化的现状/229

（二）人民币国际化的风险/0

（三）防范人民币国际化风险的举措/2

第八章新金融风险的表现与防范治理

一、新金融形成的背景与特征/

（一）新金融形成的背景条件/

（二）新金融的特征/

二、网络金融风险的形成机理与表现形式/241

（一）金融科技并未解决信息不对称问题，信用风险更具隐蔽/241

（二）网络金融更具虚拟、传染和“羊群效应”，流动风险更具爆发/242

（三）网络金融靠前渗透，系统风险更加广泛/243

（四）金融科技缺乏统一的技术标准，须关注信息科技风险和数据安全风险/243

三、影子银行体系风险形成机理与表现形式/245

（一）监管套利在政策边际变化下容易产生流动风险/246

（二）交叉金融创新产生风险外溢效应易引致交叉传染风险/248

（三）影子银行、房地产和地方债务三大风险交织易形成新的系统风险/251

（四）统计制度缺乏面向影子银行的制度安排，影响货币政策目标和监管调控目标的实现/252

四、新金融风险的防范与治理/253

（一）以“金融服务实体经济”的新金融发展观指导我国金融供给侧结构改革/253

（二）将金融与科技进行结合，发展监管科技（RegTech）/254

（三）提倡制度先行，加强金融法律法规建设/256

（四）在“一行两会”模式下，完善监管体系，促进协同监管/259

（五）对交叉金融创新实施穿透式监管的路径及建议/260

第九章宏观杠杆、金融监管、金融风险管理发展趋势与防范

一、中国杠杆率现状及其风险防范/263

（一）中国宏观杠杆率现状及其主要风险/263

（二）中国高杠杆风险的实体经济根源/267

（三）中国高杠杆风险的金融层面原因/269

（四）标本兼治，有效化解高杠杆和金融风险/270

二、金融监管的新动向/272

（一）美国在宏观审慎监管方面的新进展/274

（二）欧盟在宏观审慎监管方面的新进展/275

（三）英国在宏观审慎监管方面的新进展/277

（四）日本在宏观审慎监管方面的新进展/278

（五）中国在宏观审慎监管方面的新进展/279

三、全面风险管理历程及发展趋势/281

（一）金融机构风险管理模式的确立/281

（二）我国金融业要建立全面主动风险管理模式/285

（三）全面风险管理中的大数据运用/289

附录1数字货币风险管理/299

附录22020年美国熔断和经济衰退/307

王洪章，东北财经大学东北亚经济研究院院长，教授，博士生导师，注册会计师。长期从事商业银行和中央银行工作，在和中国工商银行工作33年。曾任中国建设银行委书记、董事长。先后编撰《现代商业银行经营与管理》等书籍多部，发表有关商业银行经营管理、金融风险、金融监管等文章数十篇。对商业银行有丰富的经营和管理经验，对金融机构内部控制和风险防范有深入的研究，对金融监管的理念和实践有深刻的感悟。在建设银行任职期间，致力于把建设银行打造成拥有价值创造力的现代商业银行，推动风险管理体制改革，研究和实践“综合、多功能、集约化、智慧型和创新型”现代商业银行转型发展战略，其转型经验被哈商学院列入全球商业精英经典教学案例，为全球大型商业银行转型发展贡献了智慧。