全新计量经济学

译者序
前言
致谢
篇导论与知识回顾
章经济问题和数据2
1.1我们研究的经济问题2
1.2因果效应和理想化随机对照实验5
1.3数据：来源和类型6
本章小结9
重要术语9
内容复习9
第2章概率论知识回顾10
2.1随机变量和概率分布10
2.2期望值、均值和方差13
.二维随机变量16
2.4正态分布、χ2分布、学生t分布及F分布21
2.5随机抽样与样本均值的抽样分布25
2.6抽样分布的大样本近似28
本章小结32
重要术语32
内容复习32
习题33
实练习36
附录2A重要概念-中结果的推导36
第3章统计学知识回顾37
3.1总体均值的估计37
3.2关于总体均值的设检验40
3.3总体均值的置信区间46
3.4不同总体间的均值比较47
3.5基于实验数据估计因果效应49
3.6样本容量较小时的t统计量51
3.7散点图、样本协方差和样本相关系数52
本章小结54
重要术语55
内容复习55
习题55
实练习58
附录3A美国当前人口调查59
附录3BY是μY的二乘估计量的两种明方法59
附录3C样本方差一致的明60
第2篇回归分析基础
第4章一元线回归62
4.1线回归模型62
4.2线回归模型的系数估计65
4.3拟合优度69
4.4二乘设7
4.5OLS估计量的抽样分布74
4.6结论76
本章小结76
重要术语77
内容复习77
习题77
实练习78
附录4A加利福尼亚州的测试数据集79
附录4BOLS估计量的推导80
附录4COLS估计量的抽样分布80
5章元线回归：设检验和置信区间82
5.1关于某个回归系数的设检验82
5.2回归系数的置信区间86
5.3X为二元变量时的回归87
5.4异方差和同方差88
5.5普通二乘的理论基础92
5.6样本容量较小时的t统计量应用93
5.7结论94
本章小结95
重要术语95
内容复习95
习题96
实练习98
附录5AOLS标准误差公式98
附录5B高斯—马尔科夫条件和高斯—马尔科夫定理的明99
第6章多元线回归102
6.1遗漏变量偏差102
6.2多元回归模型106
6.3多元回归的OLS估计量108
6.4多元回归的拟合优度110
6.5多元回归模型的二乘设12
6.6多元回归模型中OLS估计量的分布113
6.7多重共线114
6.8结论116
本章小结116
重要术语116
内容复习117
习题117
实练习119
附录6A式（6-1）的推导119
附录6B包含两个解释变量且误差项为同方差时的OLS估计量的分布120
附录6CFrisch-Waugh定理120
第7章多元线回归：设检验和置信区间121
7.1单个系数的设检验和置信区间121
7.2联合设的检验124
7.3涉及多个系数的单约束检验128
7.4多个系数的置信集128
7.5多元回归的模型设定129
7.6对测试数据集的分析132
7.7结论135
本章小结136
重要术语136
内容复习136
习题136
实练习138
*本节可选修，且不会影响后面章节的学习。
附录7A联合设的Bonferroni检验139
附录7B条件均值独立140
第8章非线回归函数142
8.1非线回归的一般建模方法143
8.2一元非线函数148
8.3解释变量的交互项154
8.4学生—教师比对测试的非线效应162
8.5结论165
本章小结166
重要术语166
内容复习166
习题167
实练习170
附录8A参数非线的回归函数171
附录8B非线回归函数的斜率和弹173
第9章多元回归分析有效的评估174
9.1内部有效和外部有效174
9.2多元回归分析的内部有效威胁176
9.3利用回归模型进行预测时的内部有效和外部有效13
9.4实例：测试和班级规模184
9.5结论190
本章小结190
重要术语191
内容复习191
习题191
实练习192
附录9A马萨诸塞州的小学测试数据193
第3篇回归分析的不错专题
0章面板数据回归196
10.1面板数据196
10.2两期的面板数据：“前后”比较198
10.3固定效应回归200
10.4时间固定效应回归202
10.5固定效应回归设和固定效应回归的标准误差204
10.6关于酒驾的法律规定和交通事故死亡人数206
10.7结论209
本章小结210
重要术语210
内容复习210
习题210
实练习211
附录10A州交通死亡事故数据集213
附录10B固定效应回归的标准误差213
1章二元被解释变量回归216
11.1二元被解释变量与线概率模型217
11.2probit回归和logit回归219
11.3logit模型和probit模型的估计与推断2
11.4在波士顿HMDA数据中的应用226
11.5结论0
本章小结1
重要术语2
内容复习2
习题2
实练习
附录11A波士顿HMDA数据5
附录11B优选似然估计5
附录11C受限被解释变量模型
2章工具变量回归
……
术语表

王立勇，山东烟台人，中央财经大学靠前经济与贸易学院副院长、教授、博士生导师、博士后合作导师。社科重大项目席专。2009年入选世纪很好人才计划。主持社会科学重大项目、自然科学面上项目等科研项目近40余项。在SSCI、SCI期刊及《经济研究》《管理世界》《世界经济》等发表90余篇；出版专著4部、译著3部。兼任中国数量经济学会副理事长、中国数量经济学会经济计量与经济统计专业委员会主任、中国宏观经济管理教育学会常务理事、留美经济学会会员、中国博士后科学评审专家、人文社科规划项目评审专家、社会科学评审专家、自然科学同行评议专家、留学委留学评审专家、北京市自然科学评审专家、通讯评审专家、高等学校科学研究很好成果奖（人文社会科学）评审专家、科技专家库专家、科研成果奖评审专家；同时兼任SSCI、SCI、《中国社会科学》、《经济研究》、《世界经济》、《管理科学学报》等杂志匿名审稿人；另兼任多所大学的兼职教授、多家上市公司的独立董事。

前    言不论是对于教师还是对于学生来说，计量经济学都是一门有趣的课程。它涉及经济、企业以及的现实世界，复杂且混乱，充斥着亟待解决的和问题。例如，究竟是颁布严格的法令还是提高酒水的税率会更有效地抑制酒后驾车？在市场，你应该通过买入价格相对较低的赚钱，还是应该依照价格随机游走理论而静观其走势？应该通过缩小班级规模来提升小学教育质量，还是仅让孩子们每天听十分钟莫扎特的乐曲？计量经济学能够帮我们从许多疯狂的想法中筛选出合理的思想，并寻求重要定量问题的定量。它在这个复杂的世界中为我们打开了一扇窗，让我们可以挖掘个人、企业以及决策时所依据的内在逻辑。 本书适用阶段计量经济学的入门课程。我们的经验是，在初级课程中，应注重计量经济学理论和应用的联系，应用会推动理论的发展，而理论必须与应用相符。这一简单的原则是本书与计量经济学教材的主要区别。在过去的教材中，理论模型和设常与实际应用不相符，这也是为什么一些学生在花费了大量的时间学习后却发现这些设并不现实，于是又要去学习这些与应用不相符的设所带来“问题”的“解决方法”，从而对计量经济学中理论和应用的联系产生怀疑。我们认为，从具体应用出发寻找解决方法，随后提出一些简单的、与应用相符的设，使理论与应用直接联系起来，让计量经济学变得更加生动、便于理解。 第3版的变化●修正了面板数据回归中标准误差的处理方法。 ●讨论了回归分析中数据缺失问题的产生机制和原因。 ●应用断点回归设计（regression discontinuity design）作为分析准实验的方法。 ●修正了对弱工具变量的讨论。 ●阐述了在回归分析中加入控制变量的方法及其应用。 ●介绍了实验数据的“潜在结果”框架。 ●增加了专栏文章。 ●增加了练习题，包括习题和实练习。 第3版沿用了版和第2版中“应用推动理论”的基本理念，并没有太大的改变。 第3版的一个重要变动是关于“面板数据回归”（0章）的讨论。在面板数据中，个体的数据常常是与时间相关的，为了保推断有效，必须使用针对该相关的稳健方法计算标准误差。本书关于面板数据的章节从一开始就使用了这样的方法，即集群标准误差法。这种方法是第2篇回归分析基础所介绍的异方差—稳健标准误差在面板数据的自然推广。近期的研究已经表明集群标准误差法具有许多优良的质，本书在0章及附录中均有讨论。 第3版的另外一个重要变动是3章中对实验和准实验的处理。根据第2篇中多元回归的原理，优化了关于倍差的讨。3章讨论了分析准实验数据的另一种重要方法，即断点回归设计。此外，3章还介绍了潜在结果框架，并将这一术语与篇和第2篇中所介绍的概念联系在一起。 第3版还有一系列重要变化，如在多元回归模型的讨论中增加了一个明确且容易实现的控制变量处理方法，第7章讨论了控制变量应满足的条件，以保所研究变量的系数估计量的无偏（尽管控制变量的系数常常是有偏的）。第3版的变化还包括：增加了第9章中关于数据缺失的讨论，在8章的附录中增加了对非线回归方程斜率和弹的数学分析，并且更新了2章中关于弱工具问题处理的讨论。第3版还增加了一些专栏，更新了部分实例子，补充了一些练习题。 升级的第3版●对4～16章中所使用的时间序列数据进行扩充、延伸，这期间包括大衰退时期。 ●4章的经验分析侧重于使用期限利差而不是斯曲线对实际GDP的增长率进行预测。 ●每个章节增加了部分实练习。更多实练习，请参阅本书配套www.pearsonhighered.com/stock_watson。之所以这么做，主要是出于两方面考虑：一方面，我们可以提供越来越多的实练习；另一方面，可以有效增加或更新习题库。希望广大读者点击查阅。 本书特色与教材相比，本书主要有以下三个特点：，我们将现实问题和数据与理论发展紧密融合在一起，并且认真对待实分析所得到的一系列结论；第二，我们所选取的内容反映了现代理论和实践的展；第三，我们所给出的理论和设是与实际应用相匹配的。我们的目的是使学生能够尽快适应、掌握和熟练应用计量经济学工具。 现实世界的问题和数据我们所讨论的每个专题和方法都围绕一个需要给出明确定量的重实问题而展开。例如，在估计学校投入对学校产出影响的问题（即更小的班级规模会提高学生的测试）中，我们讲授了一元回归、多元回归及函数形式分析等内容；在分析酒驾相关法律对交通事故死亡率影响的问题中，我们讲授了面板数据方法；在分析房屋贷款市场中可能存在种族歧视现象的问题中，我们讲授了二元被解释变量回归（logit模型和probit模型）；在估计需求弹的问题中，我们讲授了工具变量估计方法。尽管这些实例都涉及经济推理，但只要学过初等经济学课程的学生都能理解，并且对其中大部分问题的理解不需要具备任何经济学专业知识。教师可以集中精力讲授计量经济学知识，而不用花时间去回顾