返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:
本店所有商品

  • 全新算法和高频交易(英)阿尔瓦罗·卡蒂亚 等9787030679956
  • 正版
    • 作者: (英)阿尔瓦罗·卡蒂亚 等著 | (英)阿尔瓦罗·卡蒂亚 等编 | (英)阿尔瓦罗·卡蒂亚 等译 | (英)阿尔瓦罗·卡蒂亚 等绘
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2021-02-01
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    萌萌哒图书专营店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品参数
    • 作者: (英)阿尔瓦罗·卡蒂亚 等著| (英)阿尔瓦罗·卡蒂亚 等编| (英)阿尔瓦罗·卡蒂亚 等译| (英)阿尔瓦罗·卡蒂亚 等绘
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2021-02-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:420000
    • 页数:340
    • 开本:B5
    • ISBN:9787030679956
    • 版权提供:科学出版社
    • 作者:(英)阿尔瓦罗·卡蒂亚 等
    • 著:(英)阿尔瓦罗·卡蒂亚 等
    • 装帧:精装
    • 印次:1
    • 定价:188.00
    • ISBN:9787030679956
    • 出版社:科学出版社
    • 开本:B5
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-02-01
    • 页数:340
    • 外部编号:1202304316
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    前言

    怎样阅读本书

    部 微观结构以及经验事实

    引言 2

    章 交易市场和限价订单簿 3

    1.1 交易市场及其运作 3

    1.2 市场参与者的分类 5

    1.3 交易市场中的交易 7

    1.3.1 订单和交易所 7

    1.3.2 交易所结构 8

    1.3.3 托管 9

    1.3.4 拓展订单类型 10

    1.3.5 交换费 11

    1.4 限价订单簿 11

    1.5 参考文献与选读 15

    第2章 金融市场微观结构概述 16

    2.1 做市 17

    2.1.1 Grossman-Miller做市模型 17

    2.1.2 交易成本 21

    2.1.3 流动测量

    2.1.4 利用限价单做市 24

    2.2 利用信息优势进行交易 26

    . 在信息劣势情况下做市 29

    ..1 价格动态 31

    ..2 对价格的流动易者 32

    2.4 参考文献与选读 32

    第3章 实和统计论据:价格和回报 34

    3.1 引言 34

    3.1.1 数据 34

    3.1.2 每日资产价格和回报 36

    3.1.3 每日交易活动 36

    3.1.4 每日价格可预测 37

    3.2 资产价格与日内回报 40

    3.3 间隔时间 42

    3.4 延迟与价格单位的大小 43

    3.5 价格变动的非马尔可夫 46

    3.6 市场分割 48

    3.7 配对交易的实 50

    3.8 参考文献与选读 53

    第4章 实和统计据:交易活动和市场质量 54

    4.1 日交易量和波动率 54

    4.2 日内活动 56

    4.2.1 日内交易量模式 57

    4.2.2 一秒内交易量形态 59

    4.. 价格模式 61

    4.3 交易和市场质量 62

    4.3.1 价差 63

    4.3.2 波动率 67

    4.3.3 市场深度和交易规模 70

    4.3.4 价格冲击 72

    4.3.5 沿LOB游走和较为格冲击 77

    4.4 信息和撤销活动 81

    4.5 隐藏订单 85

    4.6 参考文献与选读 85

    第二部分 数学工具

    引言 88

    第5章 随机很优控制和停时 89

    5.1 介绍 89

    5.2 金融学中控制问题的例子 89

    5.2.1 Merton问题 90

    5.2.2 很优清算问题 90

    5.. 限价单很优出价 91

    5.3 扩散过程的控制 92

    5.3.1 动态规划原理 93

    5.3.2 动态规划方程/Hamiltion-Jacobi-Bellman方程 96

    5.3.3 验 101

    5.4 过程的控制 101

    5.4.1 动态规划原理 102

    5.4.2 动态规划方程/Hamiltion-Jacobi-Bellman方程 104

    5.4.3 扩散与跳跃的组合 109

    5.5 很优停时 110

    5.5.1 动态规划原理 113

    5.5.2 动态规划方程 113

    5.6 停时与控制的组合 116

    5.7 参考文献与选读 118

    第三部分 算法交易和高频交易

    引言 120

    第6章 连续交易的很优执行Ⅰ 121

    6.1 引言 121

    6.2 模型 122

    6.3 无惩罚仅暂时冲击的清算 125

    6.4 终端惩罚和暂时冲击的很优收购 128

    6.5 较为格冲击清算 130

    6.6 指数效用优选化的执行 136

    6.7 非线暂时格冲击 138

    6.8 参考文献与选读 141

    6.9 习题 141

    第7章 连续交易的很优执行Ⅱ 144

    7.1 引言 144

    7.2 限价很优收购 144

    7.3 订单流合并 153

    7.3.1 概率解释 159

    7.4 明市与黑市的很优清算 160

    7.4.1 接近暗池执行的显式解 163

    7.5 参考文献与选读 167

    7.6 习题 167

    第8章 限价单和市价单的很优执行 168

    8.1 引言 168

    8.2 只有限价单的清算 169

    8.3 指数效用优选化的清算 176

    8.4 限价单与市价单的清算 179

    8.5 面向计划的带限价单与市价单的清算 189

    8.6 参考文献与选读 192

    8.7 习题 192

    第9章 以交易量为目标 194

    9.1 引言 194

    9.2 以市场交易速度占比为目标 197

    9.2.1 求解以交易速率为目标的动态规划方程 198

    9.2.2 随机均值回归交易速率 201

    9.. 概率表示 204

    9.2.4 模拟 207

    9.3 累计交易量占比 209

    9.3.1 交易量复合泊松模型 213

    9.3.2 随机均值回归交易量速度 214

    9.3.3 概率表示 215

    9.4 交易者的影响 217

    9.4.1 概率表示 219

    9.4.2 例子:随机均值回归的交易量 220

    9.5 效用优选化 221

    9.5.1 求解确定易量的动态规划方程 222

    9.6 参考文献与选读 225

    9.7 习题 225

    0章 做市 228

    10.1 引言 228

    10.2 做市策略 229

    10.2.1 无库存的做市 5

    10.2.2 触发式做市

    10.. 做市的很优交易量

    10.3 效用优选化的做市商 241

    10.4 含逆向选择的做市 243

    10.4.1 市价单对中间价的影响 244

    10.4.2 短期阿尔法与逆向选择 248

    10.5 参考文献与选读 253

    10.6 习题 253

    1章 配对交易和统计套利策略 255

    11.1 引言 255

    11.2 特定波段 256

    11.3 很优波段选择 258

    11.3.1 很优退出问题 260

    11.3.2 很优进入问题 261

    11.3.3 双边很优进出 262

    11.4 带短期阿尔法的协整对数价格 265

    11.4.1 模型的建立 265

    11.4.2 代理商很优问题 268

    11.4.3 DPE求解 269

    11.4.4 数值实验 274

    11.5 参考文献与选读 276

    2章 订单不平衡 277

    12.1 引言 277

    12.2 日内特征 277

    12.2.1 一个马尔可夫链模型 279

    12.2.2 价格跳跃建模 285

    1. 日间特征 286

    12.4 很优清算 288

    12.4.1 很优问题 289

    12.5 参考文献与选读 294

    12.6 习题 294

    附录 A 金融随机分析 295

    A.1 扩散过程 295

    A.1.1 布朗运动 295

    A.1.2 随机积分 296

    A.2 跳过程 298

    A.3 重随机泊松过程 301

    A.4 Feynman-Kac与偏微分方程 303

    A.5 参考文献与选读 305

    参考文献 306

    术语表 316

    索引 319

    Alvaro Cartea是伦敦大学学院金融数学的高级讲师。在加入UCL之前,他是西班牙马德里卡洛斯三世大学的金融副教授(2009—2012),从2002年到2009年他是伦敦大学伯克贝克分校经济、数学和统计学院的讲师(正式教职)。他曾是牛津大学埃克塞特学院金融数学系JP Morgan讲师。

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购