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全新期权隐含信息与组合优化余湄//李志勇//汪寿阳9787030714848
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章 期权定价及隐含信息研究综述
1.1 期权定价模型的相关研究
1.2 期权隐含信息相关研究
1.3 期权市场的隐含信息相关研究
1.4 期权隐含信息和组合
1.5 关于上50ETF期权的相关研究
1.6 相关研究总结
第2章 VRP在我国市场的检验
2.1 上50ETF期权
2.2 VRP的计算
. VRP的符号
2.4 基于VRP的策略
2.5 VRP研究实际意义
第3章 VRP和收益率预测
3.1 引言
3.2 VRP的预测能力
3.3 VRP和宏观经济不确定
3.4 VRP和因子模型
3.5 波动率风险和横截面收益
3.6 市场不确定的预测总结
第4章 期权隐含高阶矩和收益率预测
4.1 隐含高阶矩的提取
4.2 隐含高阶矩的预测能力
4.3 隐含高阶矩和因子模型
4.4 偏度和卖空成本
4.5 隐含高阶矩和横截面收益
4.6 期权隐含偏度与隐含高阶矩实验总结
第5章 期权隐含信息和组合选择
5.1 组合模型概述
5.2 基于期权隐含波动率的组合
5.3 期权银行预期收益率和B-L模型
5.4 讨论
参考文献
后记
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