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全新计量经济学(经济科学译丛)林文夫9787300224961
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章 OLS的有限样本质 1 1.1 古典线回归模型 1 1.2 二乘的代数知识 9 1.3 OLS的有限样本质 17 1.4 正态下的设检验 21 1.5 与优选似然的关系 31 1.6 广义二乘(GLS) 37 1.7 应用:电力供给的规模报酬 40 章习题集 48 部分习题 56 参考文献 58 第2章 大样本理论 59 2.1 对随机变量数列极限定理的回顾 59 2.2 时间序列分析中的基本概念 65 . OLS估计量的大样本分布 74 2.4 设检验 80 2.5 一致的估计E( ) 84 2.6 条件同方差的含义 86 2.7 检验条件同方差 90 2.8 参数化条件异方差的估计(选修) 91 2.9 二乘投 95 2.10 检验序列相关 97 2.11 应用:理预期计量经济学 103 2.12 时间回归 110 第2章习题集 115 部分习题 125 参考文献 126 第3章 单方程GMM 128 3.1 内生偏误:沃金(Working)的例子 129 3.2 更多举例 133 3.3 一般表述 136 3.4 定义广义矩法 141 3.5 GMM的大样本质 143 3.6 检验过度识别条件 149 3.7 似然比原理下的设检验 153 3.8 条件同方差的含义 155 3.9 应用:从学校教育中得到的收益 163 第3章习题集 168 部分习题 174 参考文献 175 第4章 多方程GMM 177 4.1 多方程模型 178 4.2 定义多方程GMM 182 4.3 大样本理论 184 4.4 单方程估计与多方程估计 187 4.5 多方程GMM的特殊情况:FIVE、3SLS和SUR 189 4.6 共有系数 197 4.7 应用:相互关联的要素需求 205 第4章习题集 212 部分习题 220 参考文献 221 第5章 面板数据 222 5.1 误差成分模型 2 5.2 固定效应估计量 227 5.3 非平衡面板(选修) 5.4 应用:增长率的靠前差异 5 第5章习题集 241 部分习题 249 参考文献 250 第6章 序列相关 251 6.1 序列相关建模:线过程 251 6.2 ARMA过程 258 6.3 向量过程 266 6.4 估计自回归 270 6.5 序列相关过程的样本均值的渐近 276 6.6 在GMM中纳入序列相关 280 6.7 在条件同方差下的估计(选修) 284 6.8 应用:期汇汇率的很优预测 288 第6章习题集 295 部分习题 303 参考文献 305 第7章 极值估计量 306 7.1 极值估计量 307 7.2 一致 314 7.3 渐近正态 324 7.4 设检验 337 7.5 数值很优化 343 第7章习题集 346 部分习题 348 参考文献 349 第8章 极大似然方法范例 350 8.1 定响应(R)模型 350 8.2 断尾回归模型 353 8.3 截取回归(Tobit)模型 358 8.4 多元回归 361 8.5 FIML 364 8.6 LIML 373 8.7 序列相关观测值 376 第8章习题集 382 参考文献 385 第9章 单位根计量经济学 386 9.1 对趋势建模 386 9.2 单位根计量经济学的工具 391 9.3 迪基-富勒检验 398 9.4 增广迪基-富勒检验 407 9.5 使用哪一个单位根检验 419 9.6 应用:购买力平价 420 第9章习题集 422 部分习题 430 参考文献 432 0章 协整 434 10.1 协整系统 435 10.2 协整系统的表示 442 10.3 检验无协整的原设 449 10.4 关于协整向量的推断 454 10.5 应用:美国的货币需求 460 0章习题集 465 参考文献 465 附录A 分块矩阵和克罗内克r积 468 译后记 472
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