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音像券市场的微观结构、套利定价与风险控制刘海龙
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上篇 微观结构与套利定价章 券市场微观结构理论1.1 德姆塞茨的主要思想1.2 现代券市场微观结构理论1.3 未知情的噪声交易1.4 中国券市场微观结构理论的重大实践1.5 本章小结第2章 券市场交易机制2.1 概述2.2 券市场质量指标体系. 券市场质量指标比较2.4 中国券市场交易机制研究现状2.5 本章小结第3章 券市场流动度量3.1 传统流动度量方法3.2 流动度量方法的新思考3.3 实研究3.4 本章小结第4章 衍生资产及其定价4.1 现代金融理论的主要成果4.2 期权定价方法综述4.3 非完全市场套利定价方法4.4 算例分析4.5 本章小结第5章 有摩擦期货市场的套利定价方法5.1 引言5.2 无套利定价区间5.3 上海期铜定价的实检验5.4 本章小结第6章 基于银行监管资本的存款保险定价6.1 引言6.2 存款保险定价模型6.3 模型估计方法6.4 实研究6.5 存款保险定价6.6 算例分析6.7 本章小结下篇 交易策略与风险控制第7章 非完全市场消费问题7.1 基于差情况消费策略7.2 考虑随机方差的消费策略7.3 算例分析7.4 本章小结第8章 基于随机控制的券决策问题8.1 随机控制理论8.2 模型描述8.3 交易速率有限情况下的策略8.4 交易速率情况下的策略8.5 本章小结第9章 金融风险控制的一类自由边界问题9.1 普利斯卡和塞尔比的模型描述9.2 普利斯卡和塞尔比的主要结论9.3 普利斯卡和塞尔比结论的进一步推广9.4 本章小结0章 考虑风险规避的券策略10.1 模型描述10.2 带有风险规避系数的HJB偏微分方程10.3 策略10.4 算例分析10.5 本章小结1章 券决策的微分对策方法11.1 微分对策理论11.2 只有一种风险券的微分对策模型描述11.3 只有一种风险券的策略11.4 多种风险券的微分对策模型描述11.5 多种风险券的策略11.6 本章小结2章 流动风险度量与控制策略12.1 连续时间框架下流动风险的度量12.2 基于LrVaR的风险控制策略1. 基于均值方差效用的风险控制策略12.4 本章小结3章 基于风险预算的资产配置策略13.1 研究的背景和意义13.2 国内外研究现状13.3 未来研究方向13.4 本章小结结束语附录参考文献索引后记
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