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  • 音像动态随机一般均衡(DSGE)模型 理论、方法和Dynare实践李向阳
  • 正版
    • 作者: 李向阳著 | 李向阳编 | 李向阳译 | 李向阳绘
    • 出版社: 清华大学出版社
    • 出版时间:2018-12-01
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    • 作者: 李向阳著| 李向阳编| 李向阳译| 李向阳绘
    • 出版社:清华大学出版社
    • 出版时间:2018-12-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:586000.0
    • 页数:484
    • ISBN:9787302497745
    • 版权提供:清华大学出版社
    • 作者:李向阳
    • 著:李向阳
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:138.00
    • ISBN:9787302497745
    • 出版社:清华大学出版社
    • 开本:暂无
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2018-12-01
    • 页数:484
    • 外部编号:1201811402
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    篇 初级篇
    0 DSGE 模型简介
    0.1 写作背景
    0.2 DSGE分析框架的发展
    0.2.1 “三方程”新凯恩斯模型
    0.2.2 选择DSGE的原因
    0.. DSGE分析框架的表扬与批评
    0.2.4 DSGE与VAR
    0.2.5 DSGE与央行
    0.3 DSGE模型两种典型构建一瞥
    0.3.1 CMR框架―金融加速器框架
    0.3.2 小型开放经济模型的架构(产品市场)
    0.4 宏观经济模型数据库MMB
    0.4.1 MMB源文件构成
    0.4.2 MMB使用方法
    参考文献
    1 DSGE模型求解逻辑
    1.1 DSGE一阶求解
    1.1.1 一阶求解逻辑
    1.1.2 线化与对数线化
    1.1.3 B&K方法
    1.1.4 Schur方法
    1.1.5 待定系数法
    1.1.6 线模型的状态空间表示
    1.1.7 脉冲响应和随机模拟
    1.2 DSGE高阶求解:Dynare的求解逻辑
    1.2.1 基于扰动项的泰勒近似方法
    1.2.2 确定等和维数诅咒
    1.3 DSGE模型求解相关问题
    1.3.1 确定稳态值及其计算示例
    1.3.2 外生冲击持续参数和标准差的校准
    1.3.3 随机差分方程及其求解简析
    1.3.4 HP滤波的基本逻辑
    参考文献
    2 初识Dynare
    2.1 安装Dynare
    2.1.1 安装环境
    2.1.2 下载安装
    2.2 配置Dynare
    2.2.1 单次配置
    2.2.2 配置
    . 执行和编辑Dynare文件
    ..1 执行Mod文件
    ..2 编辑Mod文件
    2.4 Dynare多版本管理
    2.5 获取DYNARE帮
    2.5.1 官方帮文档
    2.5.2 官方帮论坛
    2.5.3 在线方式
    3 Dynare基本应用
    3.1 DSGE模型:一个简单的例子
    3.2 Dynare内生变量的分类和书写规范
    3.2.1 Dynare内生变量的分类
    3.2.2 Dynare内生变量的书写规范
    3.. Dynare内生变量的排序
    3.3 Dynare文件基本结构
    3.3.1 前导部分
    3.3.2 模型部分
    3.3.3 稳态或初值部分与外生冲击
    3.3.4 计算部分
    3.4 内生变量的表达形式:level or log-level
    3.5 Dynare文件的预编译和运行原理
    3.5.1 Dynare文件的预编译与运行原理
    3.5.2 表征模型的Matlab文件
    3.6 Dynare 的解表示
    3.6.1 一阶解表示
    3.6.2 二阶解表示
    3.7 求解结果分析和调用
    3.7.1 屏幕输出结果
    3.7.2 存储结果
    3.8 确定求解和模拟:simul
    3.8.1 初始、终止条件
    3.8.2 稳态求解命令:steady
    3.8.3 确定模拟
    3.9 随机模拟分析:stoch_simul
    3.9.1 随机模拟选项简介
    3.9.2 随机模拟示例
    3.10 参数估计简介
    3.10.1 极大似然估计与贝叶斯估计的基本逻辑
    3.10.2 马尔可夫链――蒙特卡洛(MCMC)方法
    3.10.3 Dynare参数估计和一个例子
    参考文献
    4 RBC模型和NK模型
    4.1 RBC 模型及其拓展
    4.1.1 RBC模型与新古典增长模型
    4.1.2 RBC模型的拓展
    4.1.3 税收设定和Laffer曲线
    4.2 新凯恩斯(NK)模型
    4.2.1 家庭
    4.2.2 黏格设定与价格离散核(Price Dispersion)
    4.. 弹格均衡
    4.2.4 有效均衡、弹格均衡和实际均衡
    4.2.5 货币非中分析
    4.2.6 价格型和数量型规则的比较
    4.2.7 “三方程”新凯恩斯模型
    4.3 中等规模DSGE模型
    4.3.1 模型
    4.3.2 均衡
    4.3.3 IRF分析
    4.3.4 黏设定对比分析
    参考文献
    第2篇 进阶篇
    5 金融加速器机制及其Dynare实现
    5.1 金融加速器机制的背景
    5.2 对数正态分布的基本概念
    5.2.1 对数正态分布的定义
    5.2.2 两个函数:Γ和G
    5.. 简单的编程尝试
    5.3 企业家的标准债务合约与杠杆
    5.3.1 标准的债务合约
    5.3.2 杠杆
    5.3.3 异质冲击的临界值
    5.4 企业家期望净回报和银行均衡条件
    5.4.1 企业家期望净回报
    5.4.2 银行均衡条件
    5.5 合约
    5.6 模型均衡计算示例
    5.6.1 模型均衡条件与基本参数
    5.6.2 基于违约概率校准的局部均衡解
    5.6.3 基于风险参数校准的局部均衡解
    5.7 风险参数、风险溢价与清算成本变化的影响
    5.7.1 风险参数
    5.7.2 风险溢价
    5.7.3 清算成本参数
    5.8 金融加速器与随机波动模型示例
    5.8.1 模型设定
    5.8.2 Dynare实现及模型结果分析
    参考文献
    6 Dynare 进阶应用
    6.1 Dynare模型文件的循环执行
    6.1.1 循环执行的逻辑
    6.1.2 一个简单示例
    6.1.3 时间效率
    6.2 脉冲响应函数和自定义编程
    6.2.1 条件和无条件脉冲响应函数
    6.2.2 自定义脉冲响应函数
    6.3 二阶随机模拟中的一些问题
    6.3.1 朴素模拟(Na.ve Simulation)及其局限
    6.3.2 剪枝算法(Pruning)
    6.3.3 二阶近似的伪稳态值
    6.4 常见的Dynare运行错误
    6.4.1 Dynare错误分类
    6.4.2 常见错误示例
    6.4.3 使用调试Debug模式
    6.5 Dynare宏命令编程示例
    6.5.1 模型
    6.5.2 两国模型Dynare示例
    6.5.3 多国模型Dynare宏语言示例
    6.5.4 @#include命令示例
    参考文献
    7 部分经典文献解析和建模问题
    7.1 货币政策和新开放宏观模型
    7.1.1 货币政策和新开放宏观模型
    7.1.2 基于福利损失的货币政策
    7.1.3 技术附录
    7.2 利率钉住与零利率下限模型
    7.2.1 零利率下限和利率钉住的定义
    7.2.2 一个新凯恩斯(NK)模型
    7.. Dynare实现和IRF分析
    7.3 拉姆齐(Ramsey)货币政策
    7.3.1 拉姆齐货币政策的定义
    7.3.2 黏格模型及其
    7.3.3 Andy Levin’s Code
    参考文献
    8 DSGE模型下微观福利度量方法
    8.1 条件福利和非条件福利的定义
    8.1.1 简单的RBC模型
    8.1.2 条件福利水平
    8.1.3 无条件福利水平
    8.1.4 无条件消费补偿变化的度量
    8.2 消费补偿变化示例
    8.2.1 可加可分的效用函数
    8.2.2 KPR效用函数
    8.. Dynare代码实现
    8.3 损失函数法
    8.3.1 损失函数的推导
    8.3.2 Dynare代码实现和结果解析
    参考文献

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