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音像股价特质风险的信息特征及其者行为效应周丹
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章 绪论节 选题的背景与意义第二节 国内外研究文献综述第三节 研究方法、总体思路与研究结构第二章 股价特质风险与者行为关系的理论基础节 股价波动及风险的界定第二节 特质风险的成因及主要影响因素第三节 者行为特征及与特质风险的关系第四节 本章小结第三章 特质风险与者行为效应的理论分析方法节 股价波动成分的分解与估计第二节 资产行业内股价波动成分计算第三节 特质风险的者行为效应模型及分析方法第四节 本章小结第四章 股价特质风险的分解及统计特征节 资产波动成分的趋势变动分析第二节 资产行业内波动成分的比较分析第三节 股价特质风险的模型描述与波动特征分析第四节 本章小结第五章 股价特质风险的者行为效应实分析节 价格波动信息的因子分解第二节 者行为与股价波动的格兰杰因果检验及脉冲响应分析第三节 者行为与特质风险的长期均衡关系据第四节 者行为对特质风险的短期影响第五节 特质风险与系统风险的者行为效应差异分析第六节 本章小结第六章 结论与启示节 主要研究结论第二节 启示结束语附录参考文献后记
周丹,1978年出生,湖北武汉人,金融学博士,浙江大学应用经济学博士后科研流动站博士后,现为浙江财经大学金融学院教师。多年来,一直从事金融学的教学及科研工作。主要研究领域涉及金融发展、金融风险定量分析与管理、金融计量学模型及应用。主持、参与多项及省部级科研课题。在《经济学家》《金融论坛》等经济金融学刊物发表学术数十篇。
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