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  • 音像结构化金融手册/结构化金融与券化系列丛书
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    • 作者: 编者:(美)阿诺·德·瑟维吉尼//诺伯特·乔布斯特|译者:李楠//杨桦//宋泽元著 | 编者:(美)阿诺·德·瑟维吉尼//诺伯特·乔布斯特|译者:李楠//杨桦//宋泽元编 | 编者:(美)阿诺·德·瑟维吉尼//诺伯特·乔布斯特|译者:李楠//杨桦//宋泽元译 | 编者:(美)阿诺·德·瑟维吉尼//诺伯特·乔布斯特|译者:李楠//杨桦//宋泽元绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2018-01-01
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    • 作者: 编者:(美)阿诺·德·瑟维吉尼//诺伯特·乔布斯特|译者:李楠//杨桦//宋泽元著| 编者:(美)阿诺·德·瑟维吉尼//诺伯特·乔布斯特|译者:李楠//杨桦//宋泽元编| 编者:(美)阿诺·德·瑟维吉尼//诺伯特·乔布斯特|译者:李楠//杨桦//宋泽元译| 编者:(美)阿诺·德·瑟维吉尼//诺伯特·乔布斯特|译者:李楠//杨桦//宋泽元绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2018-01-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2018-01-01
    • ISBN:9787111585749
    • 版权提供:机械工业出版社
    • 作者:编者:(美)阿诺·德·瑟维吉尼//诺伯特·乔布斯特|译者:李楠//杨桦//宋泽元
    • 著:编者:(美)阿诺·德·瑟维吉尼//诺伯特·乔布斯特|译者:李楠//杨桦//宋泽元
    • 装帧:暂无
    • 印次:1
    • 定价:99.00
    • ISBN:9787111585749
    • 出版社:机械工业
    • 开本:暂无
    • 印刷时间:2018-01-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2018-01-01
    • 页数:暂无
    • 外部编号:30061445
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    丛书序一
    丛书序二
    译者序
    前言
    作者介绍
    章 结构化信用市场回顾:趋势和新进展
    1.1 结构化金融市场回顾及其趋势
    1.2 并非完全相同的CDO板块
    1.3 结构化金融交易和组合的标准
    1.4 巴塞尔协议Ⅱ以及规则:对结构化金融市场的长期影响
    1.5 与巴塞尔协议Ⅱ同时的监管规则变化
    第2章 一元风险评估
    2.1 前言
    2.2 评级方法
    . 统计违约率建模和信用打分
    2.4 默顿方法
    2.5 利差(收益率利差和CDS利差)
    2.6 回收风险
    2.7 组合PD和回收率模型
    2.8 结论
    附录2A 基尼(Gini)系数的定义
    参考文献
    第3章 一元信用风险定价
    3.1 前言
    3.2 简化模型
    3.3 结构化模型
    附录3A 资产定价基本原(TP)与风险中测试
    参考文献
    第4章 对信用相依建模
    4.1 前言
    4.2 部:相关方法
    4.3 第二部分:相关的实结果
    4.4 结论
    参考文献
    第5章 评级迁移和资产相关:结构化组合相比公司债券组合
    5.1 前言
    5.2 数据描述
    5.3 迁移概率
    5.4 资产相关
    5.5 结论
    参考文献
    第6章 债务担保券的定价
    6.1 前言
    6.2 CDO的类型
    6.3 对合成CDO进行定价
    6.4 对现金CDO定价
    6.5 结论
    参考文献
    第7章 CDO的风险管理简介
    7.1 导论

    阿诺·德·瑟维吉尼是标准普尔的董事总经理,量化分析的负责人,负责标准普尔的信贷市场服务和结构化金融评级部门。他还是《标准普尔信用风险评估和管理指引》的作者之一。他如今是巴克莱财富的量化分析团队的负责人,以及伦敦大学帝国学院的访问教授。

    关注每个结构化信贷市场的重要问题以及学习对你的交易进行识别、评估、定价与监管的有力模型。 阿诺·德·瑟维吉尼、诺伯特·乔布斯特编著的《结构化金融手册》提供了用以衡量和管理风险、确定定价、利用杠杆及市场无效率以及理解产品监管的定量工具。本书由两位结构化金融专家和一个国际专家顾问团队写作而成。这本书有于你:·能够为那些特定者如购买且持有者、套利驱动者及对冲量身定做风险与收益。 ·根据相关的边界来使用风险缓释策略。 ·在风险中方法下理解不同的工具并对其定价。 ·在结构化交易中,利用风险评估技术如评级及“希腊字母”。 这些针对强的工具还能够为你提供详尽的标准普尔在结构化金融方面的技术以及关于信用衍生品建模的研究和方法。

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