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  • 音像利率曲线及其构造周星 著
  • 正版
    • 作者: 周星 著著 | 周星 著编 | 周星 著译 | 周星 著绘
    • 出版社: 复旦大学出版社
    • 出版时间:2009-09-01
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    • 作者: 周星 著著| 周星 著编| 周星 著译| 周星 著绘
    • 出版社:复旦大学出版社
    • 出版时间:2009-09-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:146,000
    • 开本:16开
    • ISBN:9787309065039
    • 版权提供:复旦大学出版社
    • 作者:周星 著
    • 著:周星 著
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:28.00
    • ISBN:9787309065039
    • 出版社:复旦大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2009-09-01
    • 页数:暂无
    • 外部编号:11246632
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    序言
    1 利率及贴现率
      1.1 利息与利率
      1.2 利息的计算
      1.3 零利率、现期利率和远期利率
      1.4 即时利率(Instaneous Interest Rate)
      1.5 现值和贴现率
      1.6 现金流及其现值
    2 利率金融产品
      2.1 利率曲线和利率金融产品
      2.2 定期存款及欧洲美元期货(Euro Dollar Future)
      . 远期利率协议(Forward Rate Agreement FRA)
      2.4 债券(Bond)
      2.5 利率掉期(Interest Rate Swap)
      2.6 小结
    3 日期序列
      3.1 到期日、付款日及日记数基准
      3.2 结算日(Spot Day)
      3.3 起息日、止息日和指标利率起、止日
      3.4 指标利率确定日(Reset Day)和利率截止日 (Rate Cut—off Day)
      3.5 利率掉期日期序列的生成
    4 利率曲线及其构造
      4.1 利率曲线
      4.2 利率曲线的判断标准
      4.3 利率曲线的形状
      4.4 利率曲线函数
      4.5 一个简单的利率曲线求解的例子
      4.6 同一个例子的另解(Bootstrapping)
      4.7 利率的补偿和调整
      4.8 利率曲线间的关系
      4.9 一个相对完整的例子
      4.10 小结
      4.11 利率曲线构造的探索
    5 一些细节和实际问题
      5.1 计算非标准期限的远期利率
      5.2 日期序列的数据结构
      5.3 利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论
      5.4 掉期利率和掉期利差的计算
      5.5 双重用途利率曲线的利率补偿和调整
      5.6 对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考
      5.7 数据的缓冲
      5.8 多线程环境下的利率曲线构造
    6 数值计算
      6.1 数值计算
      6.2 内插值(Intrapolation)和外插值(Extrapolation)
      6.3 向量和矩阵
      6.4 非线方程的求根
      6.5 多变量的优化和求值
    7 基于利率曲线的风险预估
      7.1 市场价格对利率曲线的影响
      7.2 利率曲线对组合的影响
      7.3 动态利率曲线和利率模型
      7.4 方法和随机数
    8 一个典型的利率曲线程序库的组成
      8.1 利率金融产品类库
      8.2 插值函数集合
      8.3 通用数学子程序
      8.4 利率曲线类库
    附录
      1 月份代码
      2 常见的日期调整规则(Date Shift Convention)
      3 麦氏久期的直观解释

    售后保障

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