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音像主动组合管理(创造高收益并控制风险的量化方法原书第2版)
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中文版序言
译者序
前言
致谢
章 绪论
部 基础理论
第2章 一致预期收益率:资本资产定价模型
第3章 风险
第4章 超常收益率、业绩基准和附加值
第5章 残差风险和残差收益率:信息率
第6章 主动管理基本定律
第二部分 预期收益率和估值
第7章 预期收益率和套利定价理论
第8章 估值理论
第9章 估值实践
第三部分 信息处理
0章 预测基础
1章 高级预测
2章 信息分析
3章 信息时间尺度
第四部分 策略实施
4章 组合构建
5章 多空
6章 交易成本、换手率和交易
7章 业绩分析
8章 资产配置
9章 基准择时
第20章 主动管理的历史业绩
2章 开放问题
第22章 总结
附录A 标准符号表
附录B 词汇表
附录C 收益率和统计基础
关于作者
刘震先生,CFA,北京大学物理系,美国Utah大学物理硕士、SouthernCalifornia大学计算机硕士。自1995年起,先后在量化先驱——对冲D.E.Shaw&Co、美国银行、SagarnoreHill、UBS及BrevanHoward担任要职,运用定量策略,负责管理于美国、欧洲及日本市场的亿万美元资产,卓著。2008年8月刘震先生创建对冲TheRedCapital,LLC(红色资本),总部设在美国对冲首府格林威治,并在中国北京高科技园区设立研发机构,把海外的资金技术经验优势与中国端力资源优势整合起来,以推动中国对冲产业的起步和发展。2009年12月刘震先生加入易方达管理公司,负责组建指数与量化部,管理资产超过700亿元人民币,同时发行了量化及对冲等各类创新型产品。2013年1月,刘震先生又重新亲自执掌TheRedCapital,LLC,着重于全球对冲及另类领域。 杨柯敏女士,中国人民大学金融数学实验班。现为纽约大学金融数学项目在读,CapulaInvestmentManagementLLP固定收益券交易员实习生。曾任国信券量化分析实习生。 李晴先生,清华大学数学系本硕。国信券金融工程部顾问组负责人,担任量化研究员、研究员4年。曾任数量型对冲红色资本量化研究员两年。者(jjtzz.com)创始人。 理查德C.格林诺德博士(RichardC.Grinold),巴克莱全球公司高级策略与研究部董事总经理。Grinold博士在BARRA公司工作了14年,先后担任研究总监、执行副总裁和总裁;在加州大学伯克利分校工商管理学院任教20年,先后担任金融系主任、管理科学系主任和伯克利金融研究计划的负责人。 雷诺德N.卡恩博士(RonaldN.Kahn),巴克莱全球公司高级主动策略组董事总经理。Kahn博士在BARRA公司工作的11年中,担任研究总监超过7年。他也是《组合管理期刊》(JournalofPortfolioManagement)和《咨询期刊》(JournalofInvestmentConsulting)的编委
没有什么书能够像本书这样在量化界不知。自版在1994年出版以来,本书以其数学上的严谨和内容上的系统成为量化组合领域的之作,被业内人士奉为。该书细致描述了如何找到影响资产收益的原始信号,如何将它们转化为精细预测,以及如何根据这些预测构建高效的组合——即持续战胜市场的组合。这本的书帮了数以千计的经理,既是他们走上量化之路的引路者,又是他们作为量化经理的职业生涯中不可或缺的伙伴。与版相比,理查德C.格林诺德、雷诺德N.卡恩著的《主动组合管理(创造高收益并控制风险的量化方法原书第2版)》甚至更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践,解决中的现实问题——寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始,定义了相对于基准的超常收益,进而建立了主动管理的理论框架。这一新版本新增了许多新章节:资产配置、多空、信息的时间尺度以及前沿课题。它还用新观点讨论了当前紧迫的一些问题,包括风险、市场冲击、表现分析等,并在需要时给出了经验数据的例子。
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