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  • 正版新书]随机过程何萍 编9787564236502
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    • 作者: 何萍 编著 | 何萍 编编 | 何萍 编译 | 何萍 编绘
    • 出版社: 上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2020-11-01
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    • 作者: 何萍 编著| 何萍 编编| 何萍 编译| 何萍 编绘
    • 出版社:上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2020-11-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:298000
    • 页数:212
    • 开本:16开
    • ISBN:9787564236502
    • 版权提供:上海财经大学出版社有限公司
  • 作者: 何萍 编
  • 著: 何萍 编 译
  • 装帧: 平装
  • 印次: 1
  • 定价: 49
  • ISBN: 9787564236502
  • 出版社: 上海财经大学出版社
  • 开本: 16开
  • 印刷时间: 暂无
  • 语种: 中文
  • 出版时间: 2020-11-01
  • 页数: 212
  • 外部编号: 庄村65201
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无
  • 章概率论述要

    §1.1随机变量

    §1.1.1概率空间

    §1.1.2分布

    §1.1.3期望与方差

    §1.1.4例

    §1.2随机向量

    §1.2.1联合分布

    §1.2.2协方差与协方差矩阵

    §1.2.3例

    §1.3极限定理

    §1.3.1可积性与不等式

    §1.3.2Chebyshev不等式

    §1.3.3Bernoulli大数定律

    §1.3.4Borel-Cantelli引理

    §1.3.5例

    §1.3.6极限与期望交换

    §1.4中心极限定理

    §1.5特征函数

    §1.6矩母函数及母函数

    习题

    第二章随机过程预备知识

    §2.1条件期望

    §2.1.1事件域与可测性

    §2.1.2条件概率与条件期望

    §2.1.3理解条件期望

    §2.2随机过程

    §2.2.1定义

    §2.2.2样本轨道

    §2.2.3常见的随机过程

    习题

    第三章离散时间马氏链

    §3.1随机游动

    §3.1.1格点轨道与反射原理

    §3.1.2对称简单随机游动

    §3.2马氏链的基本定义

    §3.3ChapmanKolmogorov方程与状态的分类

    §3.3.1Chapman—Kolmogorov方程

    §3.3.2状态之间的关系

    §3.3.3状态的分类

    §3.4Pt的极限性质与平稳分布

    §3.4.1基本极限定理

    §3.4.2平稳分布

    §3.5Galton-Watson分支过程

    习题

    第四章Poisson过程

    §4.1预备知识

    §4.2PoiSSOYL过程的定义

    §4.3来到间隔与等待时间的分布

    §4.4来到时间的条件分布

    §4.5*非齐次Poisson过程

    §4.6复合Poisson过程

    习题

    第五章更新过程

    §5.1基本定义

    §5.2N(t)的分布与更新函数

    §5.2.1N(t)的分布

    §5.2.2更新函数

    §5.3极限定理与停时

    §5.3.1停时

    §5.3.2基本更新定理

    §5.4*关键更新定理及其应用

    §5.4.1更新定理

    §5.4.2关键更新定理的应用

    习题

    第六章鞅

    §6.1公平游戏与鞅

    §6.2鞅基本定理

    §6.2.1停时

    §6.2.2Wald等式

    §6.2.3首次通过时

    §6.3在金融中的应用

    §6.3.1模型无关的定价定理

    §6.3.2二叉树模型

    §6.3.3美式买入期权

    习题

    第七章Brown运动

    §7.1Brown运动的定义

    §7.2Brown运动的性质

    §7.3Brown运动的其他性质

    §7.3.1首中时与优选值变量

    §7.3.2反正弦律

    §7.4例

    §7.5粗糙轨道

    §7.6Brown运动与鞅

    习题

    参考文献

    何萍,上海财经大学数学学院教授、博士生导师。2001年3月获日本国立金泽大学理学博士学位,之后在复旦大学数学所博士后流动站从事博士后研究工作,2003年7月入职上海财经大学数学学院。曾访问美国华盛顿大学数学系,也多次访问日本参加学术会议、进行短期的学术交流。在《中国科学》《数学年刊》,美国的《概率年刊》《美国数学学会会报》,日本的《大阪数学志》等刊物发表多篇SCI检索论文。分别于2007年与2012年获得国家自然科学基金项目资助,均已结项。目前授课重点在本科《随机过程引论》和研究生《概率论与随机过程》,均获上海财经大学校级重点课程项目资助。

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