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    • 作者: W.爱德华·奥姆斯特德(W.Edward Olmstead)著 | W.爱德华·奥姆斯特德(W.Edward Olmstead)编 | W.爱德华·奥姆斯特德(W.Edward Olmstead)译 | W.爱德华·奥姆斯特德(W.Edward Olmstead)绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2023-05-01
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    • 作者: W.爱德华·奥姆斯特德(W.Edward Olmstead)著| W.爱德华·奥姆斯特德(W.Edward Olmstead)编| W.爱德华·奥姆斯特德(W.Edward Olmstead)译| W.爱德华·奥姆斯特德(W.Edward Olmstead)绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2023-05-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:214
    • 页数:284
    • 开本:16开
    • ISBN:9787111726623
    • 版权提供:机械工业出版社
  • 作者: W.爱德华·奥姆斯特德(W.Edward Olmstead)
  • 著: W.爱德华·奥姆斯特德(W.Edward Olmstead)
  • 装帧: 平装
  • 印次: 1
  • 定价: 89
  • ISBN: 9787111726623
  • 出版社: 机械工业出版社
  • 开本: 16开
  • 印刷时间: 暂无
  • 语种: 暂无
  • 出版时间: 2023-05-01
  • 页数: 284
  • 外部编号: 庄村25992
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无
  • 目    录 附加声明作者简介前言|  第一部分  |  基础知识第1章  引言  / 2为什么选期权  / 2期权的基本概念  / 3股票与期权的主要区别  / 4期权详解  / 7小结  / 17第2章  期权选择  / 19什么样的期权合约是便宜的  / 19选择看涨期权合约  / 23总体评价  / 29选择看跌期权合约  / 29第3章  进入和退出期权交易  / 31进入交易  / 33退出交易  / 35第4章  希腊字母  / 39Delta  / 39Theta  / 44Gamma  / 46Vega  / 46Rho  / 47第5章  风险示意图  / 48单一期权交易  / 49多只期权交易  / 52小结  / 54第6章  长期普通股预期证券和周度期权  / 55长期期权  / 56分红  / 61周度期权  / 61第7章  履约焦虑  / 64小结  / 67应用  / 68第8章  选择经纪公司  / 72经纪公司的类型  / 72佣金  / 73交易平台  / 74保证金以及交易  / 75跨合约多档交易  / 76经纪公司的人工服务  / 77小结  / 77第9章  各种交易技巧  / 78时间就是金钱  / 78趋势交易  / 79交易跟踪  / 80预期事件  / 81实时报价  / 82市价委托  / 82期权计算器  / 83|  第二部分  |  交易策略第10章  垂直价差期权  / 86借方垂直价差期权  / 87小结  / 90贷方垂直价差期权  / 91小结  / 94第11章  事件驱动贷方价差期权  / 96小结  / 103第12章  日历价差期权  / 104滚动展期  / 110小结  / 111利用周度期权进行日历价差期权交易  / 112第13章  高级日历价差期权  / 114基于波动率偏移的交易  / 114小结  / 118比例日历价差期权交易  / 120小结  / 122深度实值看跌长期期权的日历价差期权  / 122对角日历价差期权交易  / 125第14章  持保看涨期权  / 131理想化交易过程  / 132现实交易  / 133持保看涨期权vs裸看跌期权  / 135小结  / 137利用周度期权构建持保看涨期权交易  / 139第15章  跨式期权套利和宽跨式期权套利  / 142跨式期权套利交易  / 142小结  / 148宽跨式期权套利交易  / 150利用周度期权构建跨式和宽跨式期权套利交易  / 151第16章  股票交易的修复和加强策略  / 153股票修复策略  / 154小结  / 157股票加强策略  / 158第17章  配对看跌期权  / 161小结  / 166用周度期权构建配对看跌期权交易  / 166第18章  双限期权交易  / 168小结  / 176第19章  高级双限期权交易  / 178小结  / 185第20章  裸期权立权  / 187裸期权立权的风险  / 188通过裸看跌期权合约来购买股票  / 193小结  / 194第21章  股票替代品  / 195匹配股票Delta  / 195合成股票多头  / 196小结  / 198深度实值看跌期权  / 199深度实值看涨期权  / 201第22章  反向价差期权  / 204小结  / 212通过周度期权构建反向价差期权  / 212第23章  蝶式价差期权  / 216标准蝶式价差期权  / 216小结  / 219修正的蝶式价差期权  / 220小结  / 223不对称蝶式价差期权  / 224不对称合约蝶式价差期权  / 226第24章  铁鹰式期权和双对角线期权  / 229铁鹰式期权  / 229双对角线期权  / 232小结  / 235通过周度期权构建铁鹰式期权和双对角线期权  / 236第25章  年底纳税策略  / 237税收法规  / 237合格持保看涨期权  / 238基本策略  / 239后续变形  / 244小结  / 245|  第三部分  |  特殊主题第26章  使用期权合约对指数进行日内交易  / 248小结  / 252第27章  Delta中性策略  / 253回顾Delta的概念  / 253Delta中性投资组合  / 256使用Delta中性交易来盈利  / 258第28章  优选痛苦理论  / 261第29章  隐含波动率和布莱克-斯科尔斯公式  / 266历史背景  / 266布莱克-斯科尔斯公式求导  / 267布莱克-斯科尔斯公式的应用  / 269隐含波动率  / 270隐含波动率的应用  / 271小结  / 272第30章  看跌期权-看涨期权平价关系  / 273看涨期权合约成本高于看跌期权合约成本  / 273看跌期权-看涨期权平价关系的应用  / 276第31章  重复双限策略  / 278译者后记  / 283

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