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正版新书]主动投资组合管理:创造高收益并控制风险的量化投资方
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中文版序言<br /><br />译者序<br /><br />前言<br /><br />致谢<br /><br /><br />第1章绪论<br /><br />第一部分基础理论<br />第2章一致预期收益率:资本资产定价模型<br /><br />第3章风险<br /><br />第4章超常收益率、业绩基准和附加值<br /><br />第5章残差风险和残差收益率:信息率<br /><br />第6章主动管理基本定律<br />第二部分预期收益率和估值<br />第7章预期收益率和套利定价理论<br /><br />第8章估值理论<br /><br />第9章估值实践<br />第三部分信息处理<br />第10章预测基础<br /><br />第11章高级预测<br /><br />第12章信息分析<br /><br />第13章信息时间尺度<br />第四部分策略实施<br />第14章组合构建<br /><br />第15章多空投资<br /><br />第16章交易成本、换手率和交易<br /><br /><br /><br />第17章业绩分析<br /><br />第18章资产配置<br /><br />第19章基准择时<br /><br />第20章主动管理的历史业绩<br /><br />第21章开放性问题<br /><br />第22章总结<br />附录<br />附录A标准符号表<br /><br />附录B词汇表<br /><br />附录C收益率和统计基础<br /><br />
Richard Grinold博士:巴克莱全球投资公司高级策略与研究部总经理。Grinold博士在BARRA公司工作14年,先后担任研究总监、执行副总裁和总裁;在加州大学伯克利分校工商管理学院任教20年,先后担任金融系主任、管理科学系主任和伯克利金融研究计划的负责人。<br />Ronald Kahn博士:巴克莱全球投资公司公司高级主动策略组总经理。Kahn博士在BARRA公司工作11年,担任研究总监超过7年。他也是《投资组合管理期刊》和《投资咨询期刊》的编委。<br />两位作者发表了大量文章和书籍,他们开创性的工作在业内无人不知,包括:风险模型、组合优化和交易分析;股票投资、固定收益投资和国际化投资;量化主动投资。<br />
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