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正版新书]概率与统计:面向经济学 [美]布鲁斯·E.汉森[美]布
¥ ×1
译者序
前言
记号
第1章概率论基础1
1.1引言1
1.2结果和事件1
1.3概率函数3
1.4概率函数的性质4
1.5等可能结果5
1.6联合事件6
1.7条件概率7
1.8独立性8
1.9全概率公式11
1.10贝叶斯法则11
1.11排列和组合13
1.12放回抽样和无放回抽样15
1.13扑克牌17
1.14σ域*18
1.15技术证明*19
习题21
第2章随机变量25
2.1引言25
2.2随机变量的定义25
2.3离散随机变量26
2.4变换27
2.5期望28
2.6离散随机变量的有限期望29
2.7分布函数31
2.8连续随机变量32
2.9分位数34
2.10密度函数35
2.11连续随机变量的变换36
2.12非单调变换39
2.13连续随机变量的期望40
2.14连续随机变量的有限期望42
2.15统一记号42
2.16均值和方差43
2.17矩45
2.18詹森不等式45
2.19詹森不等式的应用*47
2.20对称分布49
2.21截断分布50
2.22删失分布51
2.23矩生成函数52
2.24累积量54
2.25特征函数56
2.26期望:数学细节*56
习题57
第3章参数分布60
3.1引言60
3.2伯努利分布60
3.3Rademacher分布61
3.4二项分布61
3.5多项分布62
3.6泊松分布62
3.7负二项分布63
3.8均匀分布63
3.9指数分布63
3.10双指数分布64
3.11广义指数分布64
3.12正态分布65
3.13柯西分布66
3.14学生t分布66
3.15logistic分布67
3.16卡方分布67
3.17伽马分布68
3.18F分布69
3.19非中心卡方分布69
3.20贝塔分布70
3.21帕累托分布70
3.22对数正态分布71
3.23韦布尔分布71
3.24极值分布72
3.25混合正态分布72
3.26技术证明*74
习题75
第4章多元分布78
4.1引言78
4.2二元随机变量78
4.3二元分布函数79
4.4概率质量函数81
4.5概率密度函数82
4.6边缘密度84
4.7二元期望86
4.8离散随机变量X的条件分布88
4.9连续随机变量X的条件分布89
4.10可视化条件密度91
4.11独立性92
4.12协方差和相关系数96
4.13柯西–施瓦茨不等式98
4.14条件期望99
4.15重期望公式101
4.16条件方差102
4.17赫尔德不等式和闵可夫斯基不
等式*105
4.18向量记号105
4.19三角不等式*107
4.20多元随机向量108
4.21多元向量对109
4.22多元变量变换110
4.23卷积111
4.24层级分布113
4.25条件期望的存在性和唯
一性*115
4.26可识别性116
习题117
第5章正态及相关分布121
5.1引言121
5.2一元正态分布121
5.3正态分布的矩122
5.4正态累积量122
5.5正态分位数123
5.6截断和删失正态分布124
5.7多元正态分布125
5.8多元正态分布的性质126
5.9卡方分布、t分布、F分布和
柯西分布127
5.10Hermite多项式*128
5.11技术证明*129
习题136
第6章抽样139
6.1引言139
6.2样本139
6.3经验例子141
6.4统计量、参数和估计量142
6.5样本均值143
6.6变量变换的期望值143
6.7参数的函数144
……
本书是著名经济学学家Bruce E. Hansen撰写的系列图书《概率与统计:面向经济学》和《计量经济学》中的一本,虽然是是《计量经济学》的概率统计基础配套教材,但是完全可以作为概率统计教材单独使用,适用于经济学、金融学,甚至概率统计方向的所有学生和教师。
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