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正版新书]散户的优势 期权场内交易策略(美)丹·帕萨雷里 著 韩冰
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目 录<br />序<br />致 谢<br />免责声明与披露<br />前 言<br />第1章 入行的第一年:我学到了什么,是如何学到的1<br />期权基础:基本解释2<br />另一种开始3<br />股票期权合约规格5<br />其他期权标的资产8<br />清算9<br />信息联络9<br />市场数据10<br />小细节与大蓝图12<br />第2章 你我之间的区别14<br />赢家和输家15<br />专业交易者与散户16<br />优势分析18<br />期权风险管理的两种方法18<br />绝对风险19<br />增量风险27<br />第3章 价差风险34<br />价差组合35<br />以期权为中心的风险和资产类别37<br />价差组合与做市商套利38<br />价差组合类别39<br />价差组合、价差组合名称和交易理念44<br />价差组合交易哲学与方法论46<br />第4章 期权的其他名词术语47<br />期权定价模型49<br />各种模型50<br />波动率倾斜51<br />波动率、倾斜和定价模型53<br />倾斜、斜率与希腊字母54<br />下班后的闲逛57<br />警告与启示57<br />第5章 交易之道59<br />兰德的骄傲60<br />世界上优选(及最坏)的工作61<br />别人的钱62<br />交易之道64<br />第6章 了解你的敌人:做市商与市场67<br />期权市场是如何运转的67<br />电子交易77<br />关于做市商的更多信息79<br />风险与风险厌恶79<br />第7章 利用对做市商的了解形成优势:第一部分84<br />友好地竞争84<br />我们不能和睦相处吗85<br />零和博弈与知道为何而战86<br />市价单与限价单87<br />止损单91<br />第8章 利用对做市商的了解形成优势:第二部分102<br />依靠和如果即将成交则取消订单102<br />市场中间价策略105<br />第9章 利用对做市商的了解形成优势:第三部分119<br />待执行订单与市场中间价策略119<br />交易所之间的竞争与流动性悖论122<br />开盘和收盘阶段的交易124<br />价格敏感性、流动性和恐惧127<br />第10章 力量的转移:十进制、多重上市和技术<br /> 如何改变游戏规则133<br />期权行业中的技术变化133<br />期权行业的功能变化135<br />做你自己的好时机140<br />第11章 合成关系和专业交易者视角下的看跌期权<br /> 和看涨期权差异142<br />看跌-看涨期权平价关系式143<br />合成关系143<br />行权方式的考虑147<br />利用合成关系进行交易148<br />关于合成关系你还需要知道的事情155<br />第12章 到期交易:提高增益157<br />期权希腊值和期权生命周期158<br />最后交易日167<br />第13章 以胜算为生:每笔交易中的波动率169<br />有直觉,赌一把169<br />波动率:真正的商品170<br />交易大厅里的内部策略184<br />第14章 波动率与跨式价差组合:做市商交易185<br />愚蠢的赌局185<br />Gamma剥头皮186<br />专业交易者的策略192<br />Gamma空头管理194<br />第15章 套利与利基交易:盈利如何积少成多197<br />理论定价198<br />被选中,还是大海捞针198<br />比价的艺术199<br />分散模型及其他203<br />利基、套利和散户204<br />第16章 监控期权组合风险205<br />在不损失午餐的情况下分到你的那份馅饼205<br />风险限额与头寸管理206<br />现金与现金储备207<br />观察投资组合风险208<br />头寸的损益图209<br />风险阈值209<br />风险阈值基准211<br />修复不合规的投资组合216<br />第17章 做市商与散户的共生关系219<br />不祥的市场接受者219<br />零和博弈220<br />波动率交易与传统的头寸交易220<br />做市商和市场接受者之间的共生关系222<br />第18章 把玩数字:解释期权数据225<br />成交量与持仓量226<br />解读隐含波动率数据229<br />第19章 来自期权宇宙中心的故事、传言和冒险232<br />事实上,这关乎输赢233<br />开着电视睡觉234<br />更高的高点和更低的低点234<br />等待游戏:为什么(有时)做场内交易员真的很无聊235<br />再见,欢迎来到俱乐部236
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