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正版新书]另类数据和人工智能技术在投资和风险管理中的应用张庆
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第1章定量投资组合管理和风险管理的简介
1.1简介
1.2投资组合管理的类型
1.3经典的资产和衍生品
1.4传统的和现代的方法
1.5衡量投资组合回报的工具
1.6投资组合中回报的差异
1.7结论
参考文献
第2章全球金融资产管理的主要发展趋势
2.1全球资产管理现状
2.2资产管理行业发展趋势
参考文献
第3章机器学习和人工智能在金融投资组合管理中的应用
3.1概述
3.2机器学习应用分析
3.3机器学习算法的比较
3.4最佳参数的选择
3.5机器学习在金融领域的应用
3.6机器学习的问题分析
……
张庆全,美国伊利诺伊大学香槟分校Gies商学院金融学系助理实践教授,因其卓越的教学成就荣获商学院金融学系年度最佳教授奖,专注于金融科技、量化投资与大数据分析领域,毕业于芝加哥大学布斯商学院与哈佛商学院,在学术研究上具有深厚的造诣,拥有多项国内外专利,并积极推动金融领域的创新与实践。
李贝贝,卡耐基梅隆大学约翰·海因茨管理学院、泰伯商学院与计算机学院的Anna Loomis McCand-less讲席教授,博士生导师,在信息系统与管理领域具有广泛的学术影响,曾在纽约大学斯特恩商学院获得博士学位,专注于线上线下与移动渠道消费者行为建模,荣获大数据营销大会青年研究学者奖等多项学术荣誉,致力于推动大数据与消费者行为研究的前沿发展。
谢丹夏,清华大学社会科学学院经济所博士生导师,清华大学数据要素与数字技术实验室副主任,拥有芝加哥大学经济学博士、哈佛大学公共政策硕士与杜克大学计算机硕士学位,专注于数字经济、宏观经济学与法律经济学等领域,提出了“数据创新内生增长理论”,曾参与“中国芯”研发,致力于推动全球数字化经济与创新发展。
| 本书概述了股票投资组合与风险管理的主要趋势,详细讨论了金融机构在此领域可能面临的各类主题,包括投资组合管理中的机器学习与人工智能、另类数据、文本分析、智能Beta、基于IoT的风险因素、环境社会责任与公司治理(ESG)、情绪分析、欺诈与诈骗检测、算法交易以及数据可视化。 |
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