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    • 作者: 刘湘云著 | 刘湘云编 | 刘湘云译 | 刘湘云绘
    • 出版社: 中国社会科学出版社
    • 出版时间:2008-06-01
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    • 作者: 刘湘云著| 刘湘云编| 刘湘云译| 刘湘云绘
    • 出版社:中国社会科学出版社
    • 出版时间:2008-06-01
    • 字数:274.00千字
    • 页数:323
    • 开本:16开
    • ISBN:9787500470090
    • 版权提供:中国社会科学出版社
  • 作者: 刘湘云
  • 著: 刘湘云
  • 装帧: 平装
  • 印次: 暂无
  • 定价: 30
  • ISBN: 9787500470090
  • 出版社: 中国社会科学出版社
  • 开本: 16开
  • 印刷时间: 暂无
  • 语种: 暂无
  • 出版时间: 2008-06-01
  • 页数: 323
  • 外部编号: 五三B202060
  • 版次: 暂无
  • 成品尺寸: 暂无
  • 1 绪论
    1.1 问题的提出和选题意义
    1.2 研究思路与基本框架
    1.3 研究方法
    1.4 拟实现的创新之处
    2 文献回顾与述评
    2.1 关于商业银行利率风险暴露的文献综述
    2.2 关于商业银行利率风险计量的文献综述
    2.3 关于商业银行利率风险管理的文献综述
    3 商业银行的利率风险暴露:理论与经验根据
    3.1 商业银行利率风险的来源与形成机理
    3.2 商业银行利率风险暴露的理论证明
    3.3 基于我国商业银行数据的经验分析
    4 利率敏感性业务与商业银行利率风险计量
    4.1 商业银行利率风险计量方法选择
    4.2 商业银行业务的重新分类——基于利率敏感性的划分
    4.3 基于隐含期权的商业银行利率风险计量
    4.4 基于违约风险调整的商业银行利率风险计量
    5 利率动态行为与商业银行利率风险动态计量
    5.1 利率动态行为概述
    5.2 收益率曲线非平移条件下的商业银行利率风险计量
    5.3 基于利率期限结构的商业银行利率风险计量
    6 商业银行利率风险动态综合计量的实例及效率分析
    6.1 商业银行利率风险动态综合计量的基本思路及框架
    6.2 我国商业银行利率风险动态综合计量的实例——以*国民生银行为例
    6.3 商业银行利率风险动态综合计量的效率分析
    7 商业银行利率风险动态管理策略
    7.1 商业银行传统利率风险管理策略的局限性
    7.2 商业银行利率风险动态随机久期免疫策略
    7.3 我国商业银行利率风险动态管理策略实证分析——以*国民生银行为例
    8 主要结论与展望
    8.1 主要结论
    8.2 展望
    附录
    一 符号、变量、缩略词等专用术语注释
    二 有关利率期限结构模型估计的GuAss程序
    三 连续时间随机过程的有关理论
    参考文献
    后记

    刘湘云,男,湖南衡阳人,1972年7月出生,现为广东商学院金融学院副院长、副教授、经济学博士和硕士生导师。先后就读于南开大学、暨南大学,主要研究方向:金融风险管理、金融工程和公司金融;近五年来,在《财经研究》、《预测》、《系统工程理论与实践》、《南开管理评论》、《武汉大学学报》等期刊上发表论文30余篇,其中SCI和ISTP收录各1篇;主持广东省哲学社会规划课题1项,参与国家自然科学基金课题2项、省部级课题3项。

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