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    • 作者: (美)悉达多·杰哈(Siddhartha Jha) 著;牛艺玮,殷实 译 著著 | (美)悉达多·杰哈(Siddhartha Jha) 著;牛艺玮,殷实 译 著编 | (美)悉达多·杰哈(Siddhartha Jha) 著;牛艺玮,殷实 译 著译 | (美)悉达多·杰哈(Siddhartha Jha) 著;牛艺玮,殷实 译 著绘
    • 出版社: 中国金融出版社
    • 出版时间:2016-09-01
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    • 作者: (美)悉达多·杰哈(Siddhartha Jha) 著;牛艺玮,殷实 译 著著| (美)悉达多·杰哈(Siddhartha Jha) 著;牛艺玮,殷实 译 著编| (美)悉达多·杰哈(Siddhartha Jha) 著;牛艺玮,殷实 译 著译| (美)悉达多·杰哈(Siddhartha Jha) 著;牛艺玮,殷实 译 著绘
    • 出版社:中国金融出版社
    • 出版时间:2016-09-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2016-09-01
    • 字数:298000.0
    • 页数:286
    • 开本:B5
    • ISBN:9787504986528
    • 版权提供:中国金融出版社
  • 作者: (美)悉达多·杰哈(Siddhartha Jha) 著;牛艺玮,殷实 译 著
  • 著: (美)悉达多·杰哈(Siddhartha Jha) 著;牛艺玮,殷实 译 著
  • 装帧: 平装
  • 印次: 1
  • 定价: 69
  • ISBN: 9787504986528
  • 出版社: 中国金融出版社
  • 开本: B5
  • 印刷时间: 2016-09-01
  • 语种: 暂无
  • 出版时间: 2016-09-01
  • 页数: 286
  • 外部编号: 五三B180041
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无
  • 第一章交易工具
    统计学基础
    回归分析:基本原理
    回归分析:拟合优度
    主成分分析
    时间尺度
    回溯测试策略
    小结
    第二章债券
    债券的基本知识
    固定收益产品的内含风险
    利率风险
    信用风险
    通胀风险
    融资风险与流动性风险
    税收风险
    监管风险
    折现
    债券定价
    收益曲线
    久期
    凸性
    回购市场
    买卖差价
    计算债券损益
    持有价值
    远期利率
    下调风险
    曲线与价差
    蝴蝶套利模型
    小结
    第三章固定收益市场
    美联储
    国债
    本息分离债券
    通胀保值债券
    抵押贷款
    机构债务
    企业债券
    市政债券
    小结
    第四章利率期货
    期货交易的基本特征
    欧洲美元期货
    凸度偏移
    基于欧洲美元期货创建长期资产
    国债期货
    联邦基金期货
    期货的仓位数据
    小结
    第五章利率掉期
    基本原理
    久期和凸性
    掉期的使用
    交易对手风险
    其他种类的互换
    联邦资金基差掉期
    3月期/6月期或1月期/3月期基差掉期
    交叉货币基差掉期
    固定到期日基差掉期
    SIFMA/LIBOR比率掉期和SIFMA掉期
    通胀掉期
    小结
    第六章理解利率的动因
    借款的供给和需求
    固定收益产品供需的组成部分
    国债供给
    固定收益产品供给的其他来源
    固定收益产品的需求
    外国投资者持有比例
    美联储
    共同基金
    银行类金融机构
    养老基金
    家庭投资者
    短期收益的动因
    经济数据和关联储大事件
    安全投资转移
    债券拍卖
    抵押贷款对冲资金流动
    奇异对冲资金流动
    季候性
    小结
    第七章账面价值和相对价值交易
    账面价值交易
    账面价值交易的设立和估值
    账面价值交易的陷阱
    有效账面价值指向性交易
    相对价值交易
    建立相对价值交易
    国债的相对价值和面值曲线
    其他国债相对价值交易
    小结
    第八章利率产品的套期保值风险
    对冲的原理
    对冲工具的选择
    互换对冲
    掉期对冲
    欧洲美元期货对冲
    国债期货对冲
    收益率Betas
    凸性对冲
    小结
    第九章掉期息差交易
    掉期息差如何运作
    息差交易的动因
    掉期息差与收益率的关系
    期货资产互换
    利差曲线交易
    小结
    第十章利率期权和交易波动性
    期权定价及基本特征
    利率市场的调整
    报价波动率
    期权头寸的风险测度
    Delta
    Gamma
    Theta
    Vega
    Rho
    买卖权平价关系
    隐含波动率和实际波动率
    偏度
    德尔塔对冲
    利率期权
    内嵌式期权和对冲
    更多奇异期权结构
    百慕大互换掉期
    范围积息结构性存款
    收益曲线利差期权
    远期合约的波动性
    波动性交易
    利率偏度
    波动率价差交易
    利率上限和掉期期权
    小结
    第十一章国债期货基差和滚动合约
    期货交割期权
    交割期权价值的计算
    期权调整久期和实证久期
    国债期货滚动合约
    小结
    第十二章条件性交易
    条件性曲线交易
    条件性价差交易
    小结
    关于作者
    关于网络资源

    悉达多·杰哈(Siddhartha Jha),是Artowhawk Capital Partners的不错分析师。之前,作为J.P摩根固定收益策略组的一员,他掌握了利率市场大量的知识——国债、掉期、期货和期权——分析宏观经济趋势和短期技术因素。他在这里花了五年时间发展交易思想、构建定量模型、与机构投资者讨论市场走势。他作为优等生毕业于哈佛大学,修读了应用数学和统计学的双学位与硕士学位。

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