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正版新书]投资组合理论及应用金辉9787560647821
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第一章 投资组合理论概述
第一节 投资组合的基本概念
第二节 现代投资组合理论的内容
本章小结
第二章 投资组合的收益和风险
第一节 相关的统计概念
第二节 几种不同的收益率
第三节 风险调整收益
第四节 投资组合的期望收益和方差
第五节 投资组合的可行集
本章小结
第三章 投资组合的选择及最优化
第一节 有效边界
第二节 投资者的效用函数
第三节 加入无风险资产的投资组合
第四节 最优风险资产组合
第五节 最优完整投资组合
第六节 马柯威茨的投资组合选择过程
本章小结
第四章 简化的投资组合选择模型
第一节 单指数模型
第二节 单指数模型与风险分散
第三节 单指数模型的参数估计
第四节 多指数模型
本章小结
第五章 资本市场均衡模型
第一节 资本资产定价模型
第二节 套利定价模型
第三节 资本资产定价模型的实证检验
第四节 资本资产定价的三因素模型
本章小结
第六章 有效市场假说
第一节 有效市场假说概述
第二节 事件研究法
第三节 有效市场假说的实证检验
本章小结
第七章 债券定价
第一节 债券的收益和风险
第二节 债券定价方法
第三节 利率的期限结构
本章小结
第八章 债券组合管理
第一节 利率风险的度量
第二节 债券组合管理方法
本章小结
第九章 权益估值
第一节 基本面比较评估法
第二节 股息贴现模型
第三节 收益评估模型
本章小结
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